| 700 Entri Tambahan Nama Orang | Rofikoh Rokhim, supervisor; Ruslan Prijadi, examiner; Dewi Hanggraeni, examiner |
| 001 Hak Akses (open/membership) | membership |
| 336 Content Type | text (rdacontent) |
| 264b Nama Penerbit | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia |
| 710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| 504 Catatan Bibliografi | pages 57-58 |
| 852 Lokasi | Perpustakaan UI |
| 049 No. Barkod | 07-21-848657970 |
| 338 Carrier Type | online resource (rdacarries) |
| 590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | |
| 903 Stock Opname | |
| 053 No. Induk | 07-21-848657970 |
| Tahun Buka Akses | 2020 |
| 653 Kata Kunci | Insiderness; muhammadiyah; post-suburban; the privatization of the fringe; tiered aspirational contestation; urban religious aspiration |
| 040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
| 245 Judul Utama | Membangun Keadilan Kota Dari Bawah: Gerakan Lokal Muhammadiyah Di Kawasan Post-Suburban Depok = Building Urban Justice from the Bottom: Muhammadiyah Local Movement in the Depok Post-Suburban Area |
| 650 Subyek Topik | Social movements and transformation; Muhammadiyah (Organization); Social movements -- Economic aspects |
| 264c Tahun Terbit | 2020 |
| 850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
| 904b Pemeriksa Lembar Kerja | Yulianti2021 |
| 520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Penelitian ini bertujuan menganalisa hubungan kausalitas Granger antara
variabel peringkat risiko negara, ketidakpastian kebijakan ekonomi (EPU),
sentimen investor dan harga minyak terhadap returns saham secara spesifik di pasar
negara berkembang selama periode Januari 2010 hingga Desember 2019 dengan
menggunakan model kausalitas nonlinear non-parametrik Granger serta Vector
Error Correction Model (VECM), dan hasil dari penelitian menemukan hubungan
kausalitas Granger-VECM jangka pendak dan jangka panjang pada variabel harga
minyak yang cukup signifikan dalam memprediksi returns saham di pasar negara
berkembang serta dibutuhkan penelitian lebih lanjut atas penggunaan Credit
Default Swap sebagai proksi variabel peringkat risiko negara dalam memprediksi
returns saham.
This research analyzes the causal relationship between country risk rating, economic policy uncertainty (EPU), investor sentiment, oil prices and equity returns in several emerging markets over a decade. We use the nonlinear nonparametric Granger causality model and Vector Error Correction model to describe and investigate the causal correlation between country risk rating, economic policy uncertainty, oil prices, and investor sentiment and equity returns at the original level. We find Granger causal relationship-VECM with oil prices to predict stock returns in emerging markets and further research is suggested to investigate the usage of Credit Default Swap as country risk rating proxy to predict stock markets returns |
| 090 No. Panggil Setempat | D-pdf |
| d-Entri Utama Nama Orang | |
| 500 Catatan Umum | Tidak dapat diakses di UIANA, karena: akan ditulis dalam bahasa Inggris untuk dipersiapkan terbit pada Jurnal Internasional yaitu Indonesian journal of Islam dan Muslim Societies yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan Desember tahun 2021 |
| 337 Media Type | computer (rdamedia) |
| d-Entri Tambahan Nama Orang | |
| 526 Catatan Informasi Program Studi | Ilmu Manajemen |
| 100 Entri Utama Nama Orang | Asep Suryana, author |
| 264a Kota Terbit | Depok |
| 300 Deskripsi Fisik | x, 58 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| 904a Pengisi Lembar Kerja | Sutiman2021 |
| Akses Naskah Ringkas | |
| 856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
| 502 Catatan Jenis Karya | Disertasi |
| 041 Kode Bahasa | ind |