001 Hak Akses (open/membership)membership
700 Entri Tambahan Nama OrangBuddi Wibowo, supervisor; Irwan Adi Ekaputra, examiner; Zuliani Dalimunte, examiner
336 Content Typetext (rdacontent)
264b Nama PenerbitFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
049 No. Barkod15-25-49487275
504 Catatan Bibliografipages 53-55
852 LokasiPerpustakaan UI
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit;Deposit
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2022
053 No. Induk15-25-49487275
653 Kata Kuncimomentum; size; book-to-market
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
245 Judul UtamaAnalisis Strategi Momentum dalam Menghasilkan Abnormal Return di Bursa Efek Indonesia = Analysis Of Momentum Strategy For Generating Abnormal Return In The Indonesian Stock Exchange
264c Tahun Terbit2021
650 Subyek TopikStock exchange
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi momentum dalam menghasilkan abnormal return di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan beberapa faktor. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor pasar, kapitalisasi pasar, rasio book-to-market, dan momentum. Penelitian ini menggunakan model Capital Aset Pricing Model (CAPM), Fama French Three Factor Model, dan Carhart Four Factor Model untuk melihat pengaruh dari faktor-faktor dengan menggunakan strategi formation-holding 12-3 bulan, 12-6 bulan, 12-9 bulan dan 12-12 bulan. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan data tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan bahwa strategi momentum belum mampu menghasilkan abnormal return di Bursa Efek Indonesia, namun penelitian ini menunjukkan bahwa portofolio winner dengan strategi 12-3 mampu memberikan abnormal return yang signifikan sebesar 1,02% saat diuji dengan menggunakan CAPM. Selanjutnya, keempat faktor tersebut memiliki pengaruh dalam menghasilkan abnormal return pada portofolio winner. ......This study aimed to explain the momentum strategy for generating abnormal returns in the Indonesia Stock Exchange by using several factors. The factors are market factor, size, book-to-market ratio, and momentum. This study implemented formation-holding 12-3 months, 12-6 months, 12-9 months and 12-12 months. This study using CAPM, Fama French Three Factor Model, and Carhart Four Factor Model to see the effect of these factors. The result based observation from 2009 until 2019 showed that momentum strategy is unable to generating abnormal return in the Indonesia Stock Exchange. However, this research shows that the winner's portfolio by using 12-3 strategy is able to provide a significant abnormal return of 1.02% when tested using the CAPM. Furthermore, all four of these factors have influence in generating abnormal return on winner portfolio of the momentum strategy.
904b Pemeriksa Lembar KerjaAmiarsih Indah Purwiati-Agustus 2025
090 No. Panggil SetempatT-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumTidak dapat diakses di UIANA, karena: akan diterbitkan pada Jurnal Nasional yaitu Jurnal Keuangan dan Perbankan Universitas Merdeka Malang yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan April tahun 2022
d-Entri Tambahan Nama Orang
337 Media Typecomputer (rdamedia)
526 Catatan Informasi Program StudiMagister Manajemen
100 Entri Utama Nama OrangIda Bagus Teguh Cipta Maya Negara, author
264a Kota TerbitJakarta
300 Deskripsi Fisikxiii, 55 pages : illustration + appendix
904a Pengisi Lembar KerjaAmiarsih Indah Purwiati-Agustus 2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
041 Kode Bahasaind