700 Entri Tambahan Nama OrangDwi Nastiti Danarsari, supervisor; Irwan Adi Ekaputra, examiner; Ririen Setiati Riyanti, examiner
001 Hak Akses (open/membership)membership
336 Content Typetext (rdacontent)
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
264b Nama PenerbitFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
504 Catatan Bibliografipages 41-48
852 LokasiPerpustakaan UI
049 No. Barkod14-25-62922437
338 Carrier Typevolume (rdacarrier); online resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2025
053 No. Induk14-25-62922437
653 Kata KunciCovid-19; emerging markets; energy prices; volatility; southeast asia
040 Sumber PengataloganLibUI eng rda
245 Judul UtamaThe Impact of energy price volatility on S&P Southeast Asia 40 Index Returns Pre- and Post-COVID-19 = Dampak volatility harga energi terhadap Return Indeks S&P Southeast Asia 40 sebelum dan sesudah COVID-19
650 Subyek TopikEnergy prices; COVID-19 Pandemic
264c Tahun Terbit2025
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariPenelitian ini menyelidiki dampak Return komoditas energi - khususnya Crude Oil, Coal, dan Natural Gas - terhadap Return indeks S&P Southeast Asia 40 sebelum dan sesudah COVID-19. Penelitian ini mencakup periode sebelum COVID-19 (2016?2019) dan periode selama dan setelah COVID-19 (2020?2023), dengan menggunakan model Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH (1,1)). Penelitian ini berfokus pada Emerging Markets Asia Tenggara, yang meliputi negara Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Return Crude Oil memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Return indeks S&P Southeast Asia 40, terutama pada periode pasca-COVID-19. Namun, harga Coal dan Natural Gas tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik dengan indeks S&P Southeast Asia 40. Penelitian ini menunjukkan peran penting Crude Oil sebagai penggerak utama kinerja Emerging Markets di Asia Tenggara. .......This research investigates the impact of energy commodity prices ? specifically oil, coal, and natural gas ? on the returns of the S&P Southeast Asia 40 Index before and after the COVID-19 pandemic. Covering the pre-COVID-19 period (2016?2019) and the post-COVID-19 era (2020?2023), the research analyzes the relationship between these energy prices and the index's performance using the Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH (1,1)) model. The research focuses on emerging markets within Southeast Asia, including Indonesia, Malaysia, the Philippines, and Thailand. The findings indicate that crude oil prices continue to exert a significant positive influence on the index returns, particularly in the post-COVID-19 period. However, coal and natural gas prices do not show a statistically significant relationship with the index. The research highlights the enduring role of crude oil as a key driver of market performance in Southeast Asia.
904b Pemeriksa Lembar KerjaAa
090 No. Panggil SetempatS-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumDapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja.
337 Media Typeunmediated (rdacontent); computer (rdacontent)
d-Entri Tambahan Nama Orang
526 Catatan Informasi Program StudiManajemen
100 Entri Utama Nama OrangDante, Muhammad Fatahillah, author
264a Kota TerbitDepok
300 Deskripsi Fisikxi, 48 pages : illustrations + appendix
904a Pengisi Lembar KerjaAa
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaSkripsi
041 Kode Bahasaeng