UI - Tesis Membership :: Back

UI - Tesis Membership :: Back

Volatilitas pasar obligasi dan pasar saham: penerapan model ARCH-GARCH pada pasar obligasi dan pasar saham di Indonesia

Wulan Sari; Bambang Hermanto, supervisor (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004)

 Abstract

Volatility pasar obligasi dan pasar saham dapat diprediksi. Analisis yang dilakukan adalah menemukan cara sistematik menggunakan statistik untuk menemukan prediksi yang terbaik. Model yang popular digunakan untuk conditional variance adalah ARCH dan GARCH. Hasilnya menunjukkan bahwa pasar obligasi dan pasar saham diestimasi dengan menggunakan model GARCH (1,1). Volatility pasar obligasi dan pasar saham mempunyai persistensi yang tinggi.
Stock market and bond market volatility are predictable. The present analysis is systematic way to use statistics to find the best forecast of volatility. A variety of popular models for conditional variance are ARCH and GARCH The result indicate that bond market and stock market are modeled by GARCH (1,1). Bond market and stock market have high persistence.

 Digital Files: 1

Shelf
 T 17859-Volatilitas pasar.pdf :: Download

LOGIN required

 Metadata

Collection Type : UI - Tesis Membership
Call Number : T17859
Main entry-Personal name :
Additional entry-Personal name :
Additional entry-Corporate name :
Study Program :
Subject :
Publishing : Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
Cataloguing Source
Content Type
Media Type
Carrier Type
Physical Description xvi, 128 lembar; il., 29 cm.
Concise Text
Holding Institution Universitas Indonesia
Location Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Availability
  • Review
  • Cover
Call Number Barcode Number Availability
T17859 15-19-176884837 TERSEDIA
Review:
No review available for this collection: 102580
Cover
 See also