Penelitian ini berusaha mengetahui adanya hubungan timbal balik antara pengeluaran pemerintah dan produk domestik bruto di Indonesia periode 1970-2003. Metode yang dipakai adalah Granger Causality dan Vector Autoregression (VAR) dengan memperlakukan kedua variabel sebagai variabel endogen. Hasil penelitian menyebutkan terdapat hubungan kausalitas antara perubahan (peningkatan atau penurunan) total pengeluaran pemerintah dengan perubahan (peningkatan atau penurunan) produk domestik bruto. Perubahan pengeluaran rutin tidak signifikan mempengaruhi perubahan produk domestik bruto karena lebih bersifat konsumtif dan tidak produktif serta sebagian besar bersifat kontraktif seperti belanja untuk pembayaran bunga utang. Sementara perubahan pengeluaran pembangunan memiliki hubungan kausalitas positif dan signifikan terhadap perubahan produk domestik bruto. Hal ini dapat dijelaskan oleh pengaruh positif pengeluaran sektor pertanian, infrastruktur dan transportasi serta pendidikan terhadap produk domestik bruto dan pengaruh positif perubahan produk domestik bruto terhadap perubahan pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur dan transportasi