Penelitian tentang risiko strategik merupakan topik baru yang masih berkembang dalam bidang ilmu strategik perusahaan. Risiko strategik dapat digambarkan sebagai risiko yang berhubungan dengan keputusan jangka panjang yang diambil oleh manajemen tingkat atas. Kegagalan perusahaan dalam pemilihan serta penerapan kebijakan strategik merupakan salah satu dari kejadian yang tercangkup dalam risiko strategik. Terkait dengan perkemhangan manajemen risiko pada industri perbankan, Basel 11 Accord menyebutkan secara spesifik mengenai `other risk' atau risiko lain-lain, GARP menyatakan bahwa risiko strategik merupakan salah satu bagiannya. Bank Indonesia menyebutkan bahwa risiko strategik merupakan salah satu jenis risiko yang termasuk dalam 8 risiko yang menjadi menjadi perhatian manajemen risiko pada bank.
Tujuan penelitian ini adalah uniuk memberikan wacana baru bagi pengukuran risiko, khususnva risiko strategik perusahaan Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam rangka melakukan rating terhadap bank menurut risiko strategiknya sesuai dengan masing-masing kriteria kelompok perbankan menurut Bank Indonesia.
Penelitian ini akan mengukur risiko strategik dengan metode Generalized Information-based Ordinal Time Series yang menggambarkan risiko strategik sebagai peluang terjadinya loss pada posisi relatif terhadap perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu. Posisi yang akan digunakan sebagai perbandingan adalah posisi kinerja keuangan ROA (Return On Asset).
Pengukuran risiko ini akan dipusatkan pada sub industri perbankan periode 2002 hingga 2005 berdasarkan kriteria kelompok perbankan yang dibual oleh Bank Indonesia yaitu kelompok Bank Persero, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), Bank Asing dan Bank Joint Venture. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling berdasarkan hasil analisis Morgan Stanley untuk bank berkinerja baik di Indonesia pada tahun 2004.
Selain membandingkan risiko strategik antar kelompok bank sesuai dengan kriteria, penelitian ini juga melakukan pengukuran terhadap risiko strategik masing-niasing bank sesuai dengan kriteria dan perbandingan tren risiko strategik berdasarkan kriteria. Sumber data penelitian merupakan data sckunder yang diambil dari laporan keuangan bank menurut Bank Indonesia periode 2002 - 2005. Data tersebut diperoleh dari situs Bank Indonesia.
Berikut ini hasil dari penelitian berdasarkan perhitungan risiko strategik dengan pendckatan ordinal terhadap posisi ROA terhadap perusahaan dalam sub industri perbankan di Indonesia selama jangka waktu periode 2002 - 2005:
1. Pada perbandingan antar kelompok perbankan sesuai dcngan kriteria ditemukan bahwa Bank Asing secara relatif memperoleh nilai risiko strategik terendah, sebaliknya BUSN secara relatif memperoleh nilai risiko strategik tertinggi
2. Pada perbandingan antar bank dalam sistem berdasarkan kriteria:
a. Bank Persero, ditemukan bahwa Bank Mandiri secara relatif memperoleh nilai risiko strategik tcrendah, sedangkan BM secara relatif memperoleh nilai risiko strategik tertinggi.
b. BUSN, ditemukan bahwa BII secara relatif memperoleh nilai risiko strategik tercndah, sedangkan Bank Lippo secara relatif memperoleh risiko strategik tertinggi.
c. Bank Asing, ditemukan bahwa Citibank secara relatif memperoleh nilai risiko strategik terendah, kebalikannya Bank ABN Amro secara relatif memperoleh nilai risiko strategik tertinggi.
d. Bank Joint Venture, ditemukan bahwa ANZ Panin secara relatif memperoleh nilai risiko strategik terendah, sedangkan Rabobank secara relatif memperolch nilai risiko strategik tcrtinggi.
3. Pada perbandingan tren risiko strategik, ditinjau dari setiap kejadian, dapat diamati bahwa pada tahun 2002 - 2005:
a. Hanya sebagian kecil bank dalam kategori Bank Persero mengalami posisi loss.
b. Sebagian besar bank dalam kategori BUSN mengalami posisi loss.
c. Sebagian bank dalam kategori Bank Asing dan Bank Joint Venture mengalami posisi loss.
Research for Strategic Risk is a new emerging topic in strategic management field. Strategic risk can be described as risk that involved with long term decision taken by the top managers. One example that can be classified as strategic risk event is the failure to formulate and implement company's strategy. In relation with the banking risk management development, Basel 11 Accord has mentioned specific about 'other risk', which GARP described strategic risk is one of the part. Bank Indonesia also mentioned that strategic risk is one of their eight risks that the bank should concern.
This research has two objectives, those are giving new word or perspectives on risk measurement and the second is helping every interest parties to do strategic risk rating for banks, according to the criteria made by Bank Indonesia.
This research will measure strategic risk using generalized information-haled ordinal time series method. This method describes strategic risk as a change of loss position relative with other players or companies at specified time. The loss position refers to the loss position of ROA (Return On Assets) Ratio on financial performance.
The research will focus on the Banking sub industry for the period of 2002-2005, based on the criteria group as explained before. And those groups are government banks, private national banks, foreign banks, and joint venture banks. The sampling method is purposive sampling referred from the Morgan Stanley Analysis for Indonesian performing banks in 2004.
Besides comparing the strategic risk of bank from different criteria, we also compared each bank from each criteria as well as the trend of strategic risk for each criteria group. The source of secondary data was taken from Bank Indonesia's website which are the financial report available announced for the period of 2002-2005.
The result of strategic risk measurement using ordinal approach on the basis of' ROA position ratio for Banking sub industry in Indonesia in the period of 2002-2005 are described below:
1. In the comparison of' groups with different criteria, we found that the foreign banks relatively have the lowest strategic risk, on the contrary the private national banks have the highest strategic risk,
2, In comparison of each bank in each the criteria made by Bank Indonesia, we found that
a. (Government banks) Bank Mandiri relatively has the lowest strategic risk, while BNI relatively has the highest strategic risk.
b. (Private national banks) B11 relatively has the lowest strategic risk, while Lippo Bank relatively has the highest strategic risk.
c. (Foreign banks) Citibank relatively has the lowest strategic risk, while ABN Amro relatively has the highest strategic risk.
d. (Joint venture banks) ANZ Panin relatively has the lowest strategic risk, while Rabobank relatively has the highest strategic risk.
In the comparison of strategic risk trend for the period of 2002-20U5. We found.
a. Only few banks from government bank group criteria that experience loss position.
b. More than half banks from private nation banks that experience loss position.
c. Around half banks which classified as foreign and join venture banks experience loss position.
Pengukuran risiko-Full text (T 19765).pdf :: Unduh