UI - Tesis (Membership) :: Kembali

UI - Tesis (Membership) :: Kembali

Pengukuran tingkat efisiensi teknis perbankan Indonesia dengan menggunakan model Ekonometrik Full Information Maximum Likelihood Estimator

Rinaldi Rustam; Ari Kuncoro, supervisor; Bambang Brodjonegoro, examiner; Anton Hermanto Gunawan, examiner (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2001)
 Abstrak
Penelitian tesis ini mencoba menganalisis tingkat efisiensi teknis dari segi biaya bank devisa nasional Indonesia pada periode 1989 -- 1997. Model awal penelitian dikembangkan dari model Bettesse-Coelli yang ditulis kembali oleh Adreas Resti, mengunakan model translog cost function. Metode estimasi yang digunakan adalah metode full information maximum likelihood estimator/ FIMLE.
Metode FIMLE ini jauh lebih baik dari metode informasi terbatas/limited information atau dikenal juga sebagai metode persamaan tunggal, seperti halnya metode OLS, ILS, Two LS, Dsb. Kelebihan metode FIMLE; sensitif dengan adanya kesalahan spesifikasi. Bila ada miss spesifikasi pada persamaan penelitian maka hasil estimasi dengan mengunakan metode ini tidak akan konvergent dan tidak dapat dinalisis. FIMLE merupakan persamaan sistim sehingga metode ini memandang persamaan sebagai suatu kesatuan, bukannya terpisah-pisah secara individu seperti halnya persamaan tunggal.
Kelebihan lain metode FIMLE akan memberikan variance yang paling minimum
dan paling efisien dibanding persamaan tunggal. Sehingga penaksir parameter yang dihasilkan akan memberikan probabilitas signifikan terbesar dibanding mengunakan metode persamaan tunggal lainnya.
Tingkat inefisiensi teknis dari segi biaya didapat melalui dua tahap. Tahap pertama data yang ada diestimasi dengan metode FIMLE, hasil estimasi sebelum dianalisis dilakukan uji klasik, dan diperiksa pemenuhan restriksi biaya. Dari estimasi tahap pertama didapatkan Dari 20 variabel bebas yang diujikan 9 variabel bebas
signifikan mempengaruhi vraibel terikatny yaitu: variabel output fee based income (Iogy3), Biaya Tenaga kerja (logwl), Biaya Modal (logw2), variabel Iogyl *logyl, vari abet logwl *Iogwl,variabel wl*logw2, variabel logyl *logy 2, variabel logyl *logy3, variabel logyl*logy2, dan variabel bebas Ioglogy3*logy3,
Tahap kedua, hasil diatas dikeluarkan nilai residualnya dan dikelompokkan menurut bank. Nilai residual yang telah dikelompokkan kemudian diregesi dengan variabel bebas vektor waktu (0°, t', t2}, Persamaan hasil regresi yang didapat dimasukkan nilai vektor waktu untuk masing-masing tahun sehingga didapatkan "fitted value". Fitted value merupakan skor inefsiensi teknis bank perindividu untuk masing-masing tahun, yang kemudian dapat dicari nilai skor efsiensi teknis pembiayan perbankan secara rata-rata dari tahun 1989 - 1997.
Deegan menerapkan metode pengujian tahap kedua, didapatkan skor inefisiensi teknis bank devisa nasional sebesar 0.177221, bank milik pemerintah 0,142867, dan bank swasta devisa sebesar 0,1881.18. Dui basil empiris tersebut terlihat skor inefisensi perbankan nasioanal adalah rendah, hal «L-aebut sebaliknya berarti tingkat efisiensi teknis dari segi biaya perbankan devisa nasioanal adalah tinggi.
Dari hasil empiris diatas didapatkan tingkat efisiensi teknis dari segi biaya bank pemerintah lebih tinggi dari perbankan milik swasta. Hal tersebut diluar dugaan semula, adapun faktor penyebab diantaranya; masih banyak dana murah disimpan diperbankan pemerintah, karena "captive market" yang dijalankan perbankan pemerintah, dalam hal ini dana BUMN yang disimpan diperbankan pemerintah. Sehingga beban bunga yang harus dibayar perbankan pemerintah menjadi relatif lebih rendah.
Akan tetapi walaupun balas jasa bunga yang tawarkan bank pemerintah relatif rendah namun masyarakat tetap menyimpan dananya di bank pemerintah karena adanya jaminan pemerintah bahwa bank pemerintah tidak akan pernah dibankrutkan. Faktor penyebab lainnya karena besarnya kredit macet yang dihapus bukukan setiap tahunnya.
Hal yang menarik didapatkan dari penelitian empiris ini diantaranya; beberapa bank yang diambil alih pemerintah, bank yang likuidasildibekukan kegiatan usahanya, dalam hal ini diangap tidak efisien dalam operasionalnya, akan tetapi dari segi biaya dari penelitian ini ternyata bank-bank tersebut efisien dengan skor inefsiensi teknis yang rendah, diantaranya; BCA 0,027631 (bank take over) dan bank dilikuidasi diantaranya; BU Servitia 0,044 , BUN 0,0610, Bank Papan 0, 0971, Bank Surya 0,109, BDNI 0,108.
Dari basil empiris diatas berarti pengukuran efisiensi teknis perbankan dari segi biaya total ternyata tidak mampu menjelaskan adanya variasi dalam biaya bank itu sendiri, misalnya tidak mampu menjelaskan adanya pemborosan biaya, besamya biaya kd iena kredit macet, adanya mismanajemen dana, adanya praktek bank dalam bank.
Faktor lain yang diperkirakan penyebab hasil empiris tersebut menjadi berbeda dari yang diharapkan, karena disisi lain kriteria penglikuidasian bank/pengambil alihan bank oleh pemerintah tidaklah konsisten antara suatu periode dengan periude iain. Pada awal penglikuidasian kriterianya adalah; besarnya dana BLBI yang belum dikembalikan, kemudian pemenuhan ketentuan CAR, dsbnya.,
Rata-rata skor inefisiensi teknis 14 bank papan atas sebesar 0,1096945 yang berarti tingat efsiensi teknis dari segi biaya papan atas juga relatif tinggi. Dari penelitian itu juga tingkat inefisiensi perbankan pemerintah papan atas jauh lebih tinggi dibanding perbankan swasta papan atas yakni sebesar 0,142867 sedangkan perbankan swasta papan
atas hanya 0,07652. Rata-rata inefisiensi perbankan swasta nasional papan menengah 0,182041 dan bank papan bawah sebesar 0,197991 Hal tersebut berarti secara rata-rata tingkat efsiensi bank devisa berdasarkan pengelompokkan assetnya juga tinggi. Dari basil empiris diatas juga didapat tingkat efisiesi bank papan atas yang relatif lebih tinggi, hal tersebut diperkirakan terutama karena bank papan atas dapat lebih menekan beban biayanya dengan semakin retaif lebih banyaknya kantor cabang, lebih luasnya daerah cakupan dan relatif tingginya tingkat teknologi perbankan yang diterapkan.
 File Digital: 1
Shelf
 Pengukuran tingkat-Full text (T 20592).pdf ::

Catatan : Menu Anggota

 Metadata
No. Panggil : T20592
Nama orang :
Nama orang tambahan :
Nama badan tambahan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2001
Program Studi :
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : x, 121 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Catatan Bibliografi : pages 118-121
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T20592 15-19-383113714 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 111929