UI - Tesis (Open) :: Kembali

UI - Tesis (Open) :: Kembali

Optimasi risk-return portofolio investasi instrumen saham,obligasi,emas,valas dan deposito menggunakan metode markowitz dan value-at-risk

Lutfi Trisandi Rizki; (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009)
 Abstrak
Penulisan karya akhir ini mengulas masalah dalam mencari kemungkinan terbaik dari trade-off antara risiko dan imbal hasil serta mencari tingkat kerugian yang mungkin dicapai dengan level kepercayaan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio optimum yang diperoleh terdiri dari Obligasi 7.70%, Saham 2.18%, Emas 1.57%, Valas 9.97% dan Deposito 78.58% dimana portofolio tersebut dapat memberikan ekspektasi hasil mingguan sebesar 7.67% dengan tingkat risiko 26.05%. Dengan Vo sebesar 1 milyar, standar deviasi 0.2605 dan tingkat kepercayaan sebesar 2.7726 maka diperoleh tingkat kerugian maksimum portofolio untuk periode holding 1 dari 5 instrumen sebesar 722,271,178.73. ataupun setelah dikurangi dengan return portofolio maka akan diperoleh nilai relative VaR sebesar 645,571,745.76 Dari hasil pengujian back testing selama periode forcasting, ternyata model VaR yang digunakan pada tingkat kepercayaan 95% dapat diterima dan cukup mempresentasikan kerugian aktual yang terjadi.

Purpose of this final task is seeking for best risk-return trade-off and also its maximum loss for certain level of confidence. The result shows optimum composition for the portofolio is Obligasi 7.70%, Saham 2.18%, Emas 1.57%, Valas 9.97% and Deposito 78.58% with its return on 7.67% and 26.05% risk. The 1 billion portfolio with 0.2605 standard deviation and 2.7726 level of confidence gives its maximum risk at 22,271,178.73 and relative VaR at 645,571,745.76 after subtract with return of portfolio. The becktest shows that the model and level of confidence is acceptable.
 Metadata
No. Panggil : T26485
Nama orang :
Nama badan tambahan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
Program Studi :
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xi, 96 pages : illustration ; 30 cm. + Appendix
Catatan Bibliografi :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T26485 15-19-496682723 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 127795