UI - Tesis Open :: Kembali

UI - Tesis Open :: Kembali

Estimasi risk premium faktor harga minyak dan jumlah uang beredar menggunakan arbitrage pricing theory

Rosalina Megawati; Irwan Adi Ekaputra, supervisor; Lindawati Gani, examiner; Gede Harja Wasistha, examiner (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009)

 Abstrak

Penelitian karya akhir ini bertujuan untuk menerapkan model Arbitrage Pricing Theory (APT) guna memprediksi (sensitivitas return saham) faktor kurs, harga minyak, dan jumlah uang beredar serta bertujuan untuk memprediksi λ(risk premium) faktor kurs, harga minyak, dan jumlah uang beredar. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 100 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diambil secara random selama periode 1 Januari - 31 Desember 2007.
Purpose of this final paper is to apply Arbitrage Pricing Theory (APT) model to estimate beta?s of USD, oil price, money supply and to apply Arbitrage Pricing Theory (APT) model to estimate risk premium?s of USD, oil price, and money supply. This final paper uses a random sampling of 100 stocks listed at the IDX during the period of January 2003 until December 2007.

 File Digital: 8

 Kata Kunci

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Open
No. Panggil : T26547
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xi, 65 pages : illustration ; 30 cm. + Appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T26547 15-19-708891158 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 128143
Cover
 Lihat juga