UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

Perhitungan value at Risk dengan metode simulasi Monte Carlo untuk opsi call eropa atas saham tertentu.

Tri Handayani Wijayanti; Netty Sunandi, supervisor (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2006)
 Abstrak
Tugas akhir ini bertujuan menjelaskan cara menghitung VaR untuk opsi call Eropa atas saham tertentu dengan metode simulasi Monte Carlo. Nilai opsi call Eropa atas saham tertentu dipengaruhi oleh faktor-faktor risikonya, yaitu harga exercise, harga saham (underlying asset), suku bunga bebas risiko, dan volatilitas harga saham. Nilai VaR dengan metode simulasi Monte Carlo untuk opsi call Eropa dapat diperoleh dengan mensimulasikan pergerakan dari faktor-faktor risikonya. Akan tetapi, karena faktor-faktor risikonya selain harga saham besarnya konstan, maka hanya pergerakan harga saham saja yang disimulasikan.
Dalam skripsi ini pergerakan harga saham (yang menjadi underlying asset) dari opsi call Eropa diasumsikan mengikuti gerak Brown geometrik. Berdasarkan implementasi numerik penghitungan VaR dengan metode simulasi Monte Carlo, diperoleh kesimpulan bahwa makin tinggi harga saham maka makin tinggi harga opsi call Eropanya, sebaliknya makin tinggi harga exercise maka makin rendah harga opsi call Eropanya, dan makin tinggi tingkat kepercayaan yang dipilih maka makin tinggi nilai VaRnya.
 Metadata
No. Panggil : S27625
Nama orang :
Nama orang tambahan :
Penerbitan : Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2006
Program Studi :
Kode Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten :
Tipe Media :
Tipe Carrier :
Deskripsi Fisik : viii, 44 hlm. : ill. ; 28 cm. + lamp.
Catatan Bibliografi : hlm. 44
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S27625 14-17-416916464 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20180876