UI - Tesis Open :: Kembali

UI - Tesis Open :: Kembali

Analisis validitas VaR dalam pengukuran risiko nilai tukar terkait arahan implementasi stressed VaR pada revisi Basel II = Analysis of the validity of VaR for exchange rate risk measurement regarding the implementation of stressed VaR as a recommendation from revision to Basel II framework

Yulia Rahmita; Mochamad Muslich, supervisor; Siregar, Sylvia Veronica Nalurita Purnama, examiner; Rofikoh Rokhim, examiner (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012)

 Abstrak

Tesis ini meneliti tentang validitas model Value at Risk (VaR) dalam mengukur potensi risiko nilai tukar rupiah terhadap lima mata uang yaitu USD, GBP, EUR, AUD dan JPY. Analisis ini terkait dengan arahan implementasi stressed Value at Risk oleh BCBS melalui revisi Basel II tahun. Nilai VaR dihitung untuk tiga periode yaitu lima tahun terakhir dan satu tahun terakhir, sedangkan stressed VaR menggunakan periode satu tahun dengan tingkat kerugian signifikan pada rentang waktu antara 2 Januari 2007 hingga 30 Desember 2011. Uji validitas dilakukan dengan metode backtesting untuk nilai VaR dan stressed VaR dibandingkan dengan actual loss dari 1 Januari 2012 hingga 30 Mei 2012.

This thesis is to determine the validity of Value at Risk (VaR) as a measurement method for exchange rate risk of Indonesian rupiah against five foreign foreign currency: USD, GBP, EUR, AUD and JPY. This analysis is performed as a concern to the stressed VaR recommendation of BCBS through the revision of Basel II since 2009. The measurement of VaR is conducted for three period: last five years and last one year, and for stressed VaR using one year which has significant loss during January 2, 2007 until December 30, 2011. Validity test is implemented using backtesting method which comparing VaR and stressed VaR against the actual loss for period of January 2 2012 until May 30 2012.

 File Digital: 1

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Open
No. Panggil : T32285
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xiii, 66 pages: illustration ; 30 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T32285 15-19-023741097 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20333437
Cover