Risiko kredit membahas mengenai kerugian yang discbabkan oleh kejadian gagal bayar nasabah. Inti pcngukuran risiko kredit adalah pada penentuan probabilitas gagal bayar. Banyak pendekatan dan model dikembangkan atas dasar asumsi perhitungan probabilitas gaga! bayar. Pemahaman menyeluruh atas karakteristik data kredit memungkinkan manajemen perbankan untuk melakukan analisis manajemen kredit yang komprehensif dan tepat guna. Dalam memahami karakteristik data, metode hazard rate dan model logit memberikan altematif pemahaman berdasarkan analisis kualitas kredit nasabah. Kualitas kredit dipandang sebagai data-data yang berulang keterjadiannya dengan pola atau probabilitas perpindahan tertentu. Dengan pemahaman atas karakteristik repetisi keterjadian kualitas kredit nambah, manajemen kredit perbankan dapal melakukan analisis yang komprehensif mengenai perilaku kualitas kredit nasabah dalam jangka pendek dan memproyeksikannya. Melalui kombinasi mata kerja Markov dengan analisis deskriptif berdasarkan frekuensi keterjadian kualitas kredit, manajemen kredit perbankan akan dapat memformulasikan berbagai kebijakan kredit yang lebih terintegrasi dan tepat guna.

---

Credit risk discusses about loss that caused by counterpany's default. The point of credit risk measurements is how to determine probability of default. Many approach developed base on asumption about probability of default. Understanding all characteristics of credit data., make possibility banking's management analyzing credit management comprehensively and efliciently. In understanding characteristic of data, Duration atau Hazard-rate Approach and logistic approach an altemative base on counterparty's credit quality analysis. Credit quality recognized as data that repetitively happened with specific trend or probability of trantition. Understanding about characteristic behaviour of repetition oounterparty’s credit quality, banking institution management can analyze comprehensively about counter-party's credit quality behaviour in short term and make projection. Combining Markov chain with descriptive analysis base on frequency of credit quality event, banking institution management can formulate any credit policies more integrately and efficiently.