Opsi Asia dengan European style adalah opsi yang payoff-nya
bergantung pada rata-rata harga aset selama masa hidup opsi dan hanya
dapat dieksekusi pada saat jatuh tempo saja. Tujuan dari penulisan tugas
akhir ini adalah menentukan harga opsi Asia menggunakan rata-rata
geometrik dan rata-rata aritmatik melalui pendekatan terhadap rata-rata
geometrik. Untuk menentukan harga opsi Asia menggunakan rata-rata
geometrik dapat dilakukan dengan didekati ke kerangka Black-Scholes
sehingga didapat formula Black-Scholes untuk opsi call Asia dan opsi put
Asia. Sedangkan untuk menentukan harga opsi Asia menggunakan rata-rata
aritmatik, dilakukan melalui pendekatan terhadap rata-rata geometrik yang
dikemukakan oleh Michael Curran
S-Khuriyanti.pdf :: Unduh