Nilai aset finansial dipengaruhi antara lain oleh tingkat bunga, risiko dan lainlain.Tugas akhir ini membahas pengaruh tingkat bunga pada aset finansial,khususnya tingkat bunga yang diasumsikan memenuhi model tingkat bunga Hull-White Dua Faktor dengan aset finansial berupa zero-coupon bond. Model Hull-WhiteDua Faktor adalah model tingkat bunga yang memiliki mean-reversion level dengankomponen stokastik. Untuk melihat pengaruh tingkat bunga pada aset finansial akandibandingkan tingkat bunga hasil aproksimasi dengan tingkat bunga pada pasar.Begitu pula dengan zero-coupon bond, harga hasil aproksimasi akan dibandingkandengan harga pada pasar. Aproksimasi parameter model tingkat bunga akandilakukan dengan metode Newton-Raphson dan skema Euler-Maruyama.Sementara aproksimasi tingkat bunga menggunakan skema Euler-Maruyama dansimulasi Monte Carlo. Data yang digunakan adalah data tingkat bunga diwww.bankofengland.co.uk. Simulasi hasil implementasi menunjukkan bahwaaproksimasi tingkat bunga model Hull-White Dua Faktor memiliki pola yang samadengan tingkat bunga pada pasar. Sedangkan aproksimasi harga zero-coupon bonddapat memberikan informasi bagi pemegang bond untuk mempertahankan ataumelepas investasinya.