UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Aproksimasi tingkat bunga dengan model HO-LEE

(Universitas Indonesia, 2009)

 Abstrak

Keuntungan yang diperoleh dari investasi sangat dipengaruhi oleh
tingkat bunga. Namun, pergerakan tingkat bunga tidaklah sederhana
melainkan mengikuti proses stokastik. Tugas akhir ini membahas model Ho-
Lee yang mempelajari pergerakan tingkat bunga serta
mengimplementasikannya untuk mengaproksimasi tingkat bunga. Parameterparameter
pada model Ho-Lee diestimasi dengan menggunakan model
Svensson, Maksimum Likelihood dan Newton Raphson. Sedangkan, untuk
implementasi digunakan metode Monte Carlo. Hasil implementasi
menunjukkan bahwa model Ho-Lee cukup baik dalam mengaproksimasi
tingkat bunga ketika aproksimasi instantaneous forward rate juga cukup baik.
Metode „partisi interval‟ dapat digunakan sebagai alternatif untuk
mengaproksimasi tingkat bunga model Ho-Lee. Data yang digunakan adalah
data di www.bankofengland.co.uk.

 File Digital: 1

Shelf
 S-Stefani.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Membership
No. Panggil : S-Pdf
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2009
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten :
Tipe Media :
Tipe Carrier :
Deskripsi Fisik : xiv, 86 hlm. ; 30 cm. + Lamp.
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-Pdf TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20339903
Cover