UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Implementasi metode trinomial tree pada model Black-Karasinski untuk mengaproksimasi short rate

(Universitas Indonesia, 2010)

 Abstrak

Keuntungan yang diperoleh dari investasi sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga. Namun, pergerakan tingkat bunga tidaklah sederhana melainkan mengikuti proses stokastik, sehingga pergerakan tingkat bunga selalu berubah-ubah dengan tidak pasti. Tugas akhir ini membahas model Black-Karasinski yang merupakan salah satu model matematika mengenai pergerakan tingkat bunga short rate. Namun karena solusi model Black-Karasinski tidak dapat ditelusuri secara analitik, maka digunakan metode trinomial tree pada model Black-Karasinski untuk mengaproksimasi tingkat bunga short rate berdasarkan model Black-Karasinski. Hasil implementasi menunjukkan bahwa aproksimasi short rate model Black-Karasinski menggunakan metode trinomial tree cukup baik. Data yang digunakan adalah data di www.bankofengland.co.uk.

 File Digital: 1

Shelf
 S-Doddy Setiawan.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Membership
No. Panggil : S-Pdf
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2010
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten :
Tipe Media :
Tipe Carrier :
Deskripsi Fisik : xii, 54 hlm. ; 30 cm. + Lamp.
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-Pdf TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20340045
Cover