Tesis ini membahas mengenai proses analisis terhadap parameter pengukuran tingkat risiko kredit perusahaan publik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat risiko kegagalan bayar yang dikenal sebagai probability of default (PD) perusahaan publik Indonesia yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode Logit Regression dengan data penelitian 112 perusahaan publik yang terdaftar di BEL Hasil penelitian menyatakan bahwa hanya debt to equity ratio (DER) dan current ratio (CR) memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap PD, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan aplikasi Credit Risk Rating (CRS) sebagai instrumen pengukuran tingkat risiko kredit.
The focus of this study is Indonesian public companies credit risk. This research is focused on assess factors influencing probability of default (PD) of Indonesian listed companies. This research is a quantitative using Logit Regression Method with 112 Indonesian Capital Market listed companies. The result of this research indicate that only debt to equity ratio (DER) and current ratio (CR) have negative and significant impact on Indonesian listed companies PD. These result can be used as basis for the development of credit rating system application as credit risk measurement tool.
