UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

Analisis eksistensi profitabilitas momentum pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2012 : telaah menggunakan jangka waktu sangat singkat 5, 10, dan 20 hari = Analysis of the existence of momentum profitability in Indonesian Stock Exchange at 2008-2012 : period study using very short term period of time 5, 10, 20 days

(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013)
 Abstrak
[Keberadaan pasar modal di Indonesia saat ini semakin berkembang. Fungsi
dari pasar tersebut sangat penting bagi berbagai kalangan mulai dari investor,
perusahaan, dan pemerintah. Situasi yang ada di pasar modal sangat erat
kaitannya dengan Hipotesis Pasar Efesien dan penerapan strategi investasi untuk
membuktikan keberadaan dari Hipotesis Pasar Efesien itu sendiri. Strategi yang
muncul adalah penerapan strategi momentum untuk mendapatkan profitabilitas
momentum. Telah banyak penelitian-penelitian mengenai topik profitabilitas
momentum ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi
profitabilitas momentum di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan periode
waktu yang sangat singkat 5, 10 dan 20 hari. Tulisan ini juga menginvestigasi
penerapan strategi price-size momentum (size) dan price-B/M momentum (book
to market ratio) untuk mendapatkan nilai profitabilitas momentum yang lebih
besar lagi. Hasil yang didapat dari penelitian ini membuktikan bahwa
profitabilitas momentum terjadi di Bursa Efek Indonesia periode 2008 - 2012
dengan menggunakan periode waktu yang sangat singkat., The existence of capital market in Indonesia is growing. Function of the
market is very important for all walks of life ranging from investors, companies,
and governments. The situation in the capital market is very closely related to the
Efficient Market Hypothesis and the implementation of an investment strategy to
prove the existence of the Efficient Market Hypothesis itself. Emerging strategy is
the implementation of a strategy momentum to gain profitability of momentum.
There have been many studies on the topic of this momentum profit. This study
aims to analyze the profitability of momentum existence in Indonesia Stock
Exchange using a very short period of time 5, 10 and 20 days. This paper also
investigates the application of price-size momentum strategies (size) and price-B /
M momentum (book to market ratio) to generate a higher momentum profit. The
results of this study demonstrate that the profitability of momentum going on the
Indonesia Stock Exchange in the period 2008 - 2012 using a very short period of
time.]
 File Digital: 1
Shelf
 S47388-adesta_munas_latief.pdf ::
 Metadata
No. Panggil : S47388
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
Program Studi :
Naskah Ringkas :
Kode Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : none
Tipe Konten : none
Tipe Media : none
Tipe Carrier : none
Deskripsi Fisik : xvii, 69 hlm. : il. ; 28 cm. + lamp.
Catatan Bibliografi : hlm. 66-69
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S47388 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20345630