ABSTRAK
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dampak dari perubahan tingkat suku bunga dan tingkat bagi hasil terhadap hubungan dengan dana pihak ketiga bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari Januari 2009 sampai Desember 2012. Hipotesis yang digunakan dengan menggunakan analisis model VAR. Hasil ini memperlihatkan bahwa ada perubahan dalam komposisi dana pihak ketiga bank konvensional dan bank syariah ketika ada perubahan tingkat bagi hasil dan suku bunga. Uji VECM dilakukan terhadap variabel yang terindikasi terdapat hubungan kointegrasi, yang berarti terdapat hubungan jangka panjang antar variabel. Uji VECM dilakukan atas hasil yang didapat dari uji Johansen-Juselius Cointegration yang menemukan bahwa terdapat kointegrasi di lag 1, yang berarti 1 error correction term harus dibuat. Kemudian uji selanjutnya adalah Block Exogeneity Wald Test untuk melihat hubungan jangka pendek antar variabel. Yang terakhir adalah uji IRF untuk melihat hubungan jangka panjang model dari VAR dan VECM.

---

ABSTRACT
This study was aimed to analyze the impact of changes in interest rates and the rates of return in relationship with third party funds of conventional and Islamic banks in Indonesia. The data used in this studies from January 2009 to December 2012. The hypotheses analysis use VAR models. These results show that there is a change in the composition of deposits of conventional and Islamic banks when there are changes in the level of rate of return and interest rates. VECM test was conducted on variables that indicated there is a cointegration relationship, which means that there is a long-term relationship between variables. VECM test performed on the results obtained from the Johansen-Juselius Cointegration test which found that there is cointegration at lag 1, which means 1 error correction term should be made. Then the next test is Block Exogeneity Wald Test to see the short-term relationships between variables. In the end the IRF test was use to see long-term relationship of the VAR and VECM models.