Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan dari kredit bermasalah pada sektor perbankan di Indonesia yang dikategorikan berdasarkan 9 (sembilan) sektor ekonomi selama periode 2005-2011. Variabel makroekonomi dan bank spesifik di indikasi memiliki efek pada kualitas kredit untuk semua sektor ekonomi. Dengan menggunakan data panel dinamis, ditemukan bahwa kredit bermasalah untuk semua kategori kredit memiliki determinan yang berbeda-beda. Tidak semua kategori kredit dipengaruhi oleh variabel makroekonomi (PDB, suku bunga, Public Debt) dan kualitas manajemen. Sektor listrik, air dan gas dan sektor perdagangan, retoran dan hotel merupakan sektor yang paling terpengaruh oleh shocks makroekonomi.

---

This study aims to examine the determinants of non-performing loans in Indonesia banking industry based on nine economic sectors for the period 2005-2011. Macroeconomic and bank specific variables show an indication that both of them have an effect on loan quality. By using dynamic panel data found that non-performing loans to all categories of loans have different determinants. Not all loan categories are affected by macroeconomic variables (GDP, interest rates, Public Debt) and quality management. Electricity, water and gas sector and also trade, hotel restaurants sector being the most affected by macroeconomic shocks.