Artikel Jurnal :: Kembali

Artikel Jurnal :: Kembali

Forecasting indonesian money demand function with autoregressive distributed lag (ARDL) model

([Publisher not identified] , [Date of publication not identified] )

 Abstrak

Studi ini menganalisis permintaan uang di Indonesia dengan menggunakan model kointegrasi autoregressive distributed lag [ARDL]. Variabel determinan yang digunakan adalah pendapatan riil, inflasi, nilai tukar, clan variabel dummy untuk mengakomodasi financial shocks dalam ekonami dumestik. Hasil studi empirik membuktikan bahwa variabel-variabel determinan menunjukkan hasil sesuai dengan yang diharapkan dan cukup signifikan; pada model permintaan uang M1 terdapat hubungan kaintegrasi yang Cukup sigmfikan antara M1
dan determinannya. Model M1 telah Iulus uji diagnostic dan uji stabilitas serta menunjukkan deviasi yang kecil anmra angka prakiraan dengan angka aktualnya. Disisi Iain, model permintaan uang M2 tidak menunjukkan keberadaan hubungan jangka panjang dan tidak dapat melalui uji stabilitas dengan baik. Hasil tersebut merupakan bukti empirik yang mengindikasika bahwa untuk merancang kebijakan moneter yang efekti M1 lebih handal
untuk digunakan sebagai variabel permintaan uang di Indonesia.

 Metadata

Jenis Koleksi : Artikel Jurnal
No. Panggil : JBPPK 7:2 (2014)
Subjek :
Sumber Pengatalogan :
ISSN : 20853785
Majalah/Jurnal : Jurnal BPPK 7 (2) 2014 Hal. : 111-122
Volume :
Tipe Konten :
Tipe Media :
Tipe Carrier :
Akses Elektronik :
Institusi Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 4, R. Koleksi Jurnal
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
JBPPK 7:2 (2014) TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20409618
Cover