Artikel Jurnal :: Kembali

Artikel Jurnal :: Kembali

Forecasting indonesian money demand function with autoregressive distributed lag (ARDL) model

(, )
 Abstrak
Studi ini menganalisis permintaan uang di Indonesia dengan menggunakan model kointegrasi autoregressive distributed lag [ARDL]. Variabel determinan yang digunakan adalah pendapatan riil, inflasi, nilai tukar, clan variabel dummy untuk mengakomodasi financial shocks dalam ekonami dumestik. Hasil studi empirik membuktikan bahwa variabel-variabel determinan menunjukkan hasil sesuai dengan yang diharapkan dan cukup signifikan; pada model permintaan uang M1 terdapat hubungan kaintegrasi yang Cukup sigmfikan antara M1
dan determinannya. Model M1 telah Iulus uji diagnostic dan uji stabilitas serta menunjukkan deviasi yang kecil anmra angka prakiraan dengan angka aktualnya. Disisi Iain, model permintaan uang M2 tidak menunjukkan keberadaan hubungan jangka panjang dan tidak dapat melalui uji stabilitas dengan baik. Hasil tersebut merupakan bukti empirik yang mengindikasika bahwa untuk merancang kebijakan moneter yang efekti M1 lebih handal
untuk digunakan sebagai variabel permintaan uang di Indonesia.
 Metadata
No. Panggil : JBPPK 7:2 (2014)
Subjek :
Sumber Pengatalogannone
ISSN20853785
Majalah/JurnalJurnal BPPK 7 2 2014 Hal. : 111-122
Volumenone
Tipe Konten none
Tipe Media none
Tipe Carrier none
Akses Elektronik none
Institusi Pemilik Universitas Indonesia
Lokasi Perpustakaan UI, Lantai 4, R. Koleksi Jurnal
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
JBPPK 7:2 (2014) TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20409618