Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah peningkatan intensitas pencarian informasi melalui Google mempengaruhi Abnormal Trading Volume dan Abnormal Return. Dengan menggunakan sampel sebanyak 30 perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 selama periode 2011-2014, penelitian ini membuktikan bahwa peningkatan intensitas pencarian informasi melalui Google tidak signifikan berpengaruh terhadap Abnormal Trading Volume. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa peningkatan intensitas pencarian informasi melalui Google tidak signifikan berpengaruh terhadap Abnormal Return. Penelitian ini memperlihatkan bahwa perdagangan di pasar modal dipengaruhi oleh investor institusional, bukan investor individual.

---

This study aims to examine whether the increasing of searching information through Google affect Abnormal Trading Volume and Abnormal Return. With the sample of 30 firms included to LQ45 during 2011-2014, this study finds that the increasing of searching information through Google doesn?t significantly affects Abnormal Trading Volume. Besides of that, the increasing of searching information through Google also doesn?t significantly affects Abnormal Return. It is shown that trading activity in Indonesian Stock Exchange is affected by institutional investors, not individual investors.