ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan likuiditas pada Obligasi Negara
berdasarkan kelompok maturitasnya, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka
panjang pada obligasi benchmark dan nonbenchmark tahun 2008-2013 serta hubungan
pada kelompok tersebut. Penelitian ini menggunakan obligasi negara benchmark dan
nonbenchmark dengan maturitas 5 sampai dengan 30 tahun yang diperdagangkan di
pasar sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah uji beda One Way ANOVA dan
Granger Causality. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan likuiditas
baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pada obligasi negara
benchmark dan nonbenchmark serta terdapat hubungan likuiditas pada kelompok
tersebut.
ABSTRACTThis paper aims to analyze the differences in liquidity in treasury bonds by the group of
maturity, namely short-term, medium-term and long-term benchmark and
nonbenchmark bonds years 2008-2013 as well as the relationships in the group. This
study uses a benchmark and nonbenchmark treasury bonds with a maturity of 5 to 30
years traded on the secondary market. The analytical method used is mean difference
One Way ANOVA and Granger Causality test. The results showed that there are
differences in liquidity both in the short term, medium term and long term benchmark
and nonbenchmark bonds and there is a relationship nonbenchmark liquidity in the
group
S61052-fatonah diska sukandar .pdf :: Unduh