UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

Analisis risiko sistemik dengan menggunakan metode marginal expected shortfall pada bank yang terdaftar di bursa efek indonesia pada periode 2009 2013 = Analysis of the systemic risk with marginal expected shortfall method on listed banks over the periods 2009 2013

Mutiara Hikmah; Buddi Wibowo, supervisor (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016)
 Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur risiko sistemik pada dengan sebuah metode yang mampu menghitung prediksi kerugian modal pada bank ketika pasar sedang jatuh, yaitu Marginal Expected Shortfall (MES). Di mana bank yang mengalami kerugian modal akan menghadapi permasalahan keuangan, yang dikhawatirkan dapat menular pada bank dan perusahaan keuangan lainnya, hingga sistem keuangan secara keseluruhan. MES yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yang diajukan oleh Brownlees dan Engle (2012) untuk bank-bank yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada periode 2009 hingga 2013. Kemudian, penelitian ini dilanjutkan dengan mencari tahu faktor-faktor neraca apa saja yang mempengaruhi MES sebagai ukuran dari risiko sistemik. Adapun variabel kontrol yang mempengaruhi MES sebagai risiko sistemik adalah non-performing loan, ukuran bank, dan tingkat diversifikasi pinjaman.

The aim of this study was to measure systemic risk using Marginal Expected Shortfall (MES), a method that is capable of calculating expected equity loss on banks when the market itself in left tail. Capital shortage suffered by the bank makes it facing financial distress, which it feared may affect the other banks and financial companies, until a whole financial system. MES used in this study is the method proposed by Brownlees and Engle (2012) with the sample of Indonesian banks listed on IDX for the period 2009 to 2013. Then, this research followed by knowing the balance sheet factors that influence the MES as a measure of systemic risk. Control variables which can influence MES value are non-performing loan, size, and loans diversification.
 File Digital: 1
Shelf
 S62334-mutiara hikmah .pdf ::

Catatan : Menu Anggota

 Kata Kunci
 Metadata
No. Panggil : S62334
Nama orang :
Nama orang tambahan :
Nama badan tambahan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
Program Studi :
Kode Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten :
Tipe Media :
Tipe Carrier :
Deskripsi Fisik : xiv, 104 hlm. : ill. ; 29 cm.
Catatan Bibliografi : Hlm. 71 - 74
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S62334 14-19-322011778 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20422553