UI - Tesis (Membership) :: Kembali

UI - Tesis (Membership) :: Kembali

Estimasi risiko saham available for sales dengan simulasi Monte Carlo pada PT. Taspen (Persero) = Monte Carlo simulation for risk estimation of available for sales stocks in PT. Taspen (Persero) / Ayu Permelia

Ayu Permelia; Siahaan, Bona Christanto, supervisor; Siregar, Alvin, examiner; Didier Lemaistre, supervisor ([Publisher not identified] , 2016)
 Abstrak
ABSTRAK
Perhitungan secara kuantitatif mengenai jumlah maksimum risiko yang dapat
ditanggung, serta jumlah potential loss pada portofolio saham available for sales yang sebagian besar jumlahnya semakin tinggi setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan suatu metode untuk mengukur dan mengestimasi jumlah
risiko maksimum yang dapat ditanggung menggunakan Value at Risk dengan
Simulasi Monte Carlo. Value at risk merupakan maksimum kerugian yang
diharapkan dalam horizon waktu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Alasan
pemilihan simulasi Monte Carlo dikarenakan lebih powerfull dan flexible serta
memberikan estimasi yang lebih besar dibandingkan metode lainnya dengan
kelemahan tingkat komputasi yang rumit.
Estimasi risiko portofolio saham available for sales dengan simulasi Monte Carlo
memiliki dua kategori yaitu related parties dan third parties. Periode pengamatan
data dilakukan dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014. Horizon waktu yang
digunakan untuk dilakukan simulasi secara tahunan dan kuartalan dengan tingkat
kepercayaan yang digunakan yaitu 95%, 97.5% dan 99%. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sebagian besar emiten pada portofolio saham available for
sales PT Taspen (Persero), nilai Value at Risk simulasi Monte Carlo lebih kecil
dibandingkan dengan potential loss yang ada. Sehingga dapat diberikan saran
kepada PT Taspen (Persero) akan batas kerugian maksimal yang dihadapi setiap
emiten. Selain itu, penentuan tingkat kepercayaan dapat disesuaikan dengan
kemampuan pencadangan dana suatu perusahaan, dikarenakan semakin tinggi
tingkat kepercayaan yang digunakan maka semakin tinggi pula cadangan dana
yang harus disiapkan.

ABSTRACT
Quantitative calculation of the maximum amount of risk that may be incurred, as
well as the amount of potential loss on a portfolio of stocks available for sales
were mostly higher in number every year. Based on this we need a method to
measure and estimate the maximum amount of risk that may be incurred using the
Value at Risk with Monte Carlo simulations. Value at risk is the maximum
expected loss within a time horizon with a certain confidence level. Reasons for
the selection of Monte Carlo simulation due to more powerful, flexible and
provide larger estimates than other methods but the weakness are complexity
computational level.
.
Monte Carlo Simulation for Risk Estimation of Available for Sale Stock Portfolio
has two categories of related parties and third parties. The data observation period
from 2012 up to 2014. Time horizon used for simulation of annual and quarterly
basis with a confidence level used is 95%, 97.5% and 99%. The results showed
that the vast majority of listed companies in the available for sale stock portfolio
in PT Taspen (Persero), the result of the Value at Risk Monte Carlo simulation is
smaller than the potential losses that exist. So it can be given advice to PT
TASPEN (Persero) will limit the maximum loss that faced each issuer. In
addition, the determination of confidence level can be tailored to a company's
ability reserve fund, because the higher the level of trust that is used, the higher
the reserve fund must be prepared.
 File Digital: 1
Shelf
 T-Ayu Permelia.pdf ::

Catatan : Menu Anggota

 Metadata
No. Panggil : T-Pdf
Nama orang :
Nama orang tambahan :
Nama badan tambahan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2016
Program Studi :
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xix, 170 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Catatan Bibliografi : pages 87-88
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T-Pdf 15-18-454623419 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20434067