UI - Tesis (Membership) :: Kembali

UI - Tesis (Membership) :: Kembali

Perhitungan value at risk dengan metode simulasi Monte Carlo pada portofolio FX Forward USD/IDR

Lukitarini; Isa Rachmatarwata, supervisor; Ronny K. Hermajanto Moentoro, examiner (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2001)

 Abstrak

Instrumen derivatif yang terus berkembang pesat menyebabkan portofolio semakin kompleks Nilai portofolia tersebut sangat tergantung pada variabel pasar seperti suku bunga dan nilai tukar.
Instrumen derivatif selain digunakan untuk meng-offset (hedging) risiko dapat digunakan juga untuk berspekulasi mencari keuntungan. Pada kenyataannya banyak perusahaan merugi karena praktek tersebut. Hal ini mendorong timbulnya kebutuhan akan pengukuran kuantitatif risiko pasar dan suatu portfolio. Salah satu teknik pengukuran yang tersedia adalah Value at Risk (VaR).
VaR merangkum seluruh risiko pasar yang ada pada portofolio dalam I (satu) bilangan. VaR menyatakan jumlah uang yang mungkin hilang akibat perubahan harga di pasar pada tingkat kepercayaan tertentu dalam jangka waktu tertentu.
Dalam karya akhir ini, dikaji aspek-aspek praktis perhitungan VaR dengan Metode Simulasi Monte Carlo yang diterapkan pada portofolio FX Forward USD/IDR jangka waktu 1 bulan.
Prinsip dari Simulasi Monte Carlo adalah melakukan simulasi berulang ulang untuk menghasilkan berbagai kemungkinan harga portofolio yang membentuk distribusi simulasi. Dari distribusi simulasi tersebut, VaR dapat ditentukan.
Hasil perhitungan VaR diuji dengan backtesting untuk mengetahui validitasnya.

 File Digital: 1

Shelf
 T4060 - Lukitarini.pdf ::

Catatan : Menu Anggota

 Metadata

No. Panggil : T4060
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2001
Program Studi :
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : viii, 50 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Catatan Bibliografi : pages 49-50
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T4060 15-17-328488253 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20442186