UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Analisis anomali monday effect dengan menggunakan model tiga faktor fama-french di Bursa Efek Indonesia = Analysis the anomaly of monday effect by using fama french's three factor model in Indonesia stock exchange

Mutia Syahlena; Saragih, Ferdinand Dehoutman, supervisor; Bernardus Yuliarto Nugroho, examiner; Tutie Hermiati, examiner; Pantius Drahen Soeling, examiner (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017)

 Abstrak

ABSTRAK
Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk menganalisis keberadaan anomali Monday effect di Bursa Efek Indonesia. Kedua, untuk membuktikan bahwa anomali Monday effect secara signifikan dapat dijelaskan dengan menggunakan model tiga faktor Fama-French. Variabel dependen dari penelitian ini adalah excess return harian serta memasukkan variabel dummy dan conditional variance sebagai variabel independen dalam regresi nya. Untuk memenuhi tujuan penelitian kedua, faktor risiko yaitu return pasar dan size premium dimasukkan ke dalam model regresi. Metode analisis yang digunakan untuk mengukur volatilitas return adalah metode autoregressive conditional heteroskedasticity ARCH dan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity GARCH . Hasil penelitian menemukan bahwa adanya anomali Monday effect di Bursa Efek Indonesia. Anomali Monday effect tersebut dapat dijelaskan oleh faktor risiko yaitu return pasar dan ukuran perusahaan.

ABSTRACT
There are two purposes in this study. First to analyze whether anomaly of Monday effect exist in Indonesia Stock Exchange. Second, to examine whether Monday effect can be explained by Fama French rsquo s three factor model. Dependent variable of this study is daily axcess return which includes dummy variable and conditional variance as independent variables in its regression. To fulfil the second purposes, market return and size premium are included in the regression model. Autoregressive conditional heteroskedasticity ARCH and generalized autoregressive conditional heteroskedasticity GARCH were used as analytical methods to measure return volatility. The results in the study show that anomaly of Monday effect exist in Indonseia Stock Exchange. Furthermore, anomaly of Monday effect are explained by market return and the size of the firms.

 File Digital: 1

Shelf
 S67673-Mutia syahlena .pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Membership
No. Panggil : S67673
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xv, 147 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S67673 14-19-433898201 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20456909
Cover