UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

Analisis kointegrasi variabel makroekonomi terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) periode 2009-2016 = The Co-integration analysis of macroeconomic variables on Jakarta composite index (JCI) period 2009-2016

Rizki Adila Safaati; Umanto, supervisor; Novita Ikasari, examiner ([Publisher not identified] , 2017)
 Abstrak
ABSTRAK
Faktor makroekonomi memiliki peran penting dalam pertumbuhan perkonomian sebuah negara. Hal ini secara tidak langsung juga menentukan kondisi dan aktivitas pasar modal negara tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara kebijakan moneter terhadap Indeks Harga Saham Gabungan IHSG pada Bursa Efek Indonesia BEI dengan menggunakan metode time series VAR Vector Autoregressive Representation dan data bulanan setiap variabel sebagai sampel selama periode 2009 ndash; 2016. Variabel dependen yang digunakan adalah Indeks Harga Saham Gabungan IHSG , sementara variabel independen yang digunakan merupakan variabel makroekonomi berupa variabel makroekonomi dengan 5 proksi, yaitu tingkat suku bunga SBI , jumlah uang beredar M2 , inflasi, GDP riil, dan nilai tukar kurs . Hasil penelitian yang menemukan adanya kointegrasi kesetimbangan jangka panjang antara variabel makroekonomi dengan Indeks Harga Saham Gabungan IHSG menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antarvariabel yang menjadi indikator dari kestabilan suatu negara dan mempengaruhi tingkat return yang didapatkan pada pasar modal.

ABSTRACT
Macroeconomic variable plays an important role in the economic growth of country. This indirectly also determines the condition and activities of the capital market. Therefore, this study aims to analyze the effect of monetary policy on Jakarta Composite Index JCI on Indonesian Stock Exchange BEI using time series VAR Vector Auto regression Representative method and monthly data of each variable as sample during period 2009 2016. Dependent variable used is Jakarta Composite Index JCI , while independent variable used is macroeconomic variable in the form of monetary policy with 5 proxies, i.e. interest rate SBI , money supply M2 , inflation, real GDP, and exchange rates. The result found an existence of co integration long term equilibrium between monetary policies with Jakarta Composite Index JCI , in term of significant effects among these variables which consistent with the statement of Arbitrage Pricing Theory that macroeconomic factors become one affecting indicator of the stability rate of return earned on the capital market.
 File Digital: 1
Shelf
 S-Rizki Adila Safaati.pdf ::

Catatan : Menu Anggota

 Metadata
No. Panggil : S-Pdf
Nama orang :
Nama orang tambahan :
Nama badan tambahan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2017
Program Studi :
Kode Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xiii, 83 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Catatan Bibliografi : pages 80-83
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-Pdf 14-20-398415495 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20465802