UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Analisis tri-siklus performa bank: pendekatan panel var = Tri-cycle analysis on bank performance panel var approach

Denny Irawan; Kacaribu, Febrio Nathan, supervisor; Sugiharso Safuan, examiner; Mahjus Ekananda, examiner (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017)

 Abstrak

ABSTRAK
Krisis keuangan sebelumnya telah menunjukkan pentingnya risiko dalam siklus keuangan dan bisnis dalam perekonomian. Studi ini melakukan analisis terhadap tiga siklus penting dalam perekonomian, yaitu i siklus bisnis ndash; risiko makro, ii siklus kredit dan iii siklus risiko, serta dampak ketiga siklus tersebut pada performa bank individu. Kami melakukan analisis respon siklus kredit dan siklus risiko dan konsekuensinya kepada performa bank individu. Kami menggunakan data indonesia untuk periode 2005q1-2014q4. Kami menggunakan data panel unbalanced neraca individu bank dengan pendekatan Panel Vector Autoregressive berdasarkan metode estimasi GMM dengan menggunakan perangkat estimasi PVAR yang dikembangkan oleh Abrigo dan Love 2015 . Hasil estimasi menunjukkan hubungan dinamis antara siklus bisnis ndash; risiko makro dengan siklus risiko finansial. Studi ini juga mempelihatkan peranan penting siklus risiko dalam mempengaruhi performa bank. Serta, kami juga menunjukkan eksistensi fenomena financial accelerator pada sistem perbankan Indonesia, dimana siklus finansial mendahului siklus bisnis ndash; risiko makro.

ABSTRACT
The previous financial crisis has revealed the importance of risk in the financial and business cycle within the economy. This paper examines relationship among three cycles in the economy, namely i business cycle macro risk, ii credit cycle and iii risk cycle, and their impacts toward individual bank performance. We examine the responses of individual bank credit cycle and risk cycle toward a shock in business cycle macro risk and its consequence to the bank performance. We use Indonesian data for period of 2005q1 to 2014q4. We use unbalanced panel data of individual banks rsquo balance sheet with Panel Vector Autoregressive approach based on GMM style estimation by implementing PVAR package developed by Abrigo and Love 2015 . The result shows dynamic relationship between business cycle macro risk and financial risk cycles. The study also observes prominent role of risk cycles in driving bank performance. We also show the existence of financial accelerator phenomenon in Indonesian banking system, in which financial cycles precede the business cycle macro risk.

 File Digital: 1

Shelf
 T49703-Denny Irawan .pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Membership
No. Panggil : T49703
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
001 Hak Akses (open/membership)membership
700 Entri Tambahan Nama OrangKacaribu, Febrio Nathan, supervisor; Sugiharso Safuan, examiner; Mahjus Ekananda, examiner
336 Content Typetext (rdacontent)
264b Nama PenerbitFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
049 No. Barkod15-19-034185071
504 Catatan Bibliografipages 55-58
852 LokasiPerpustakaan UI, Lantai 3
338 Carrier Typevolume (rdacarrier); online resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiUnggah UI-ANA-11
903 Stock Opnameharian2018
Tahun Buka Akses2017
053 No. Induk15-19-034185071
653 Kata Kuncibusiness cycle risk; credit cycle; bank lending; financial risk modelling
901a Tanggal Input24/04/2018
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
245 Judul UtamaAnalisis tri-siklus performa bank: pendekatan panel var = Tri-cycle analysis on bank performance panel var approach
264c Tahun Terbit2017
650 Subyek TopikBank and banking; Business cycles; Financial risk
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariABSTRAK Krisis keuangan sebelumnya telah menunjukkan pentingnya risiko dalam siklus keuangan dan bisnis dalam perekonomian. Studi ini melakukan analisis terhadap tiga siklus penting dalam perekonomian, yaitu i siklus bisnis ndash; risiko makro, ii siklus kredit dan iii siklus risiko, serta dampak ketiga siklus tersebut pada performa bank individu. Kami melakukan analisis respon siklus kredit dan siklus risiko dan konsekuensinya kepada performa bank individu. Kami menggunakan data indonesia untuk periode 2005q1-2014q4. Kami menggunakan data panel unbalanced neraca individu bank dengan pendekatan Panel Vector Autoregressive berdasarkan metode estimasi GMM dengan menggunakan perangkat estimasi PVAR yang dikembangkan oleh Abrigo dan Love 2015 . Hasil estimasi menunjukkan hubungan dinamis antara siklus bisnis ndash; risiko makro dengan siklus risiko finansial. Studi ini juga mempelihatkan peranan penting siklus risiko dalam mempengaruhi performa bank. Serta, kami juga menunjukkan eksistensi fenomena financial accelerator pada sistem perbankan Indonesia, dimana siklus finansial mendahului siklus bisnis ndash; risiko makro.
ABSTRACT The previous financial crisis has revealed the importance of risk in the financial and business cycle within the economy. This paper examines relationship among three cycles in the economy, namely i business cycle macro risk, ii credit cycle and iii risk cycle, and their impacts toward individual bank performance. We examine the responses of individual bank credit cycle and risk cycle toward a shock in business cycle macro risk and its consequence to the bank performance. We use Indonesian data for period of 2005q1 to 2014q4. We use unbalanced panel data of individual banks rsquo balance sheet with Panel Vector Autoregressive approach based on GMM style estimation by implementing PVAR package developed by Abrigo and Love 2015 . The result shows dynamic relationship between business cycle macro risk and financial risk cycles. The study also observes prominent role of risk cycles in driving bank performance. We also show the existence of financial accelerator phenomenon in Indonesian banking system, in which financial cycles precede the business cycle macro risk.
904b Pemeriksa Lembar KerjaYulianti2019
090 No. Panggil SetempatT49703
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumDapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja. -
d-Entri Tambahan Nama Orang
337 Media Typeunmediated (rdamedia); computer (rdamedia)
526 Catatan Informasi Program StudiIlmu Ekonomi
100 Entri Utama Nama OrangDenny Irawan, author
264a Kota TerbitDepok
300 Deskripsi Fisikx, 58 pages : illustration ; 28 cm + appendix
904a Pengisi Lembar Kerjahaerudin2018
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
246 Judul Alternatif
041 Kode Bahasaeng
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T49703 15-19-034185071 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20466926
Cover