UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Analisa dampak perubahan return saham, volume dan volatilitas saham konstituen indeks LQ 45 akibat masuk dan keluarnya saham dari daftar indeks LQ 45 periode 2006 - 2015 = The impact analysis on stock return volume and volatility of lq 45 index s konstituents stock due to inclusion and exclusion of the stock from lq 45 index for period 2006 - 2015 / Hilda Hayati

Hilda Hayati; Eko Rizkianto, supervisor; Ruslan Prijadi, examiner; Sigit Sulistiyo Wibowo, examiner ([Publisher not identified] , 2016)

 Abstrak

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak yang terjadi pada saham ndash; saham yang dimasukkan dan dikeluarkan dari daftar konstituen Indeks LQ 45 dalam hal return, volume dan volatility saham tersebut dengan membandingkannya dengan return, volume dan volatility Indeks LQ 45 dan IHSG sebagai pembanding. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah terdapat dampak yang signifikan terhadap saham ndash; saham yang dimasukkan dan dikeluarkan dari daftar saham indeks LQ 45. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan event study dan berhasil menemukan bahwa saham ndash; saham yang dimasukkan ke dalam perhitungan indeks LQ 45 akan mengalami excess return yang signifikan sedangkan yang dikeluarkan akan mengalami excess return yang negatif secara signifikan. Sedangkan dari sisi volume tidak ditemukan adanya perubahan excess volume yang cukup signifikan untuk saham yang dimasukkan namun terdapat perubahan yang signifikan untuk saham yang dikeluarkan. Sedangkan untuk excess volatility ditemukan tidak ada kondisi excess yang cukup signifikan. Kata kunci: LQ 45, Indeks, Excess, Return, Volume, Volatility

ABSTRACT
This research was aimed to look at the impact that occurred on stocks that were included and excluded from the list of LQ 45 index constituents in terms of returns, volume and volatility of these stocks, by comparing them to return, volume and volatility of LQ 45 and JCI as a comparison. This study was conducted to analyze whether there is a significant impact on stocks which was included or excluded from the stock list in LQ 45 index. This research was conducted using the event study approach and successfully found that stocks included in the index calculation LQ 45 will experience a significant excess return while excluded stocks will have a negative excess return significantly. In terms of volume, there are no significant changes in excess volume for the shares included but there is a significant change for the shares excluded from the index. As for the excess volatility it was found that there is no significant excess condition.. Keywords LQ 45, Index, Excess, Return, Volume, Volatility

 File Digital: 1

Shelf
 T-Hilda Hayati.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Membership
No. Panggil : T-Pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2016
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xv, 99 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T-Pdf 15-19-476770232 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20467110
Cover