UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Implementasi algoritma e-new local search based multiobjective optimization dalam optimisasi portofolio saham = Implementation of e-new local search based multiobjective optimization algorithm in stocks portfolio optimization

Rizki Ramadhiani; Bevina Desjwiandra Handari, supervisor; Gatot Fatwanto Hertono, supervisor; Sri Mardiyati, examiner; Siti Aminah, examiner (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2018)

 Abstrak

Permasalahan optimisasi portofolio merupakan topik penelitian yang cukup banyak dibahas dalam bidang keuangan. Model yang biasa digunakan dalam permasalahan tersebut adalah model mean variance yang berfokus pada expected return dan risiko tanpa mempertimbangkan kendala yang terdapat dalam masalah sebenarnya. Pada skripsi ini digunakan model optimisasi portofolio yang mempertimbangkan kendala seperti kendala kardinal dan kendala kuantitas atau biasa dikenal dengan model Mean Variance Cardinality Constrained Portofolio Optimization MVCCPO. Pada skripsi ini menggunakan metode e-New Local Search based Multiobjective Optimization Algorithm yang menonjolkan metode local search dan non dominated sorting didalamnya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa metode e-NSLS cukup baik digunakan dalam permasalahan optimisasi portofolio.

Portfolio optimization problem is common research topic in finance. The model that usually used of this problem is Markowitz mean variance model focus in expected returns and risks, without conidering constraints in real life. In this thesis used a more realistic portfolio optimization problem, such as cardinality and quantity constraints, which is called Markowitz mean variance cardinality constrained portfolio optimization problem MVCCPO problem. This thesis used an algorithm which is based on a multiobjective local search schema and non dominated sorting. The result of this is simulation is good enough to use e NSLS in portofolio optimization.

 File Digital: 1

Shelf
 S-Pdf-Rizki Ramadhiani.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Membership
No. Panggil : S-Pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2018
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xii, 56 pages : illustration ; appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-Pdf 14-21-833476620 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20474324
Cover