UI - Tesis (Membership) :: Kembali

UI - Tesis (Membership) :: Kembali

Analisis pengaruh pemilihan presiden Indonesia tahun 2009 dan 2014 terhadap abnormal return di Bursa Efek Indonesia (studi kasus pada saham lq45) = Analysis of effect of Indonesian presidential election of 2009 and 2014 to abnormal return in the indonesia stock exchange (case study in lq45) / Deviem Yamanda

Deviem Yamanda; Eko Rizkianto, supervisor; Eka Pria Anas, examiner; Dony Abdul Chalid, examiner (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014)

 Abstrak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati reaksi LQ45 yang berbasis di Bursa Efek Indonesia dengan peristiwa politik nasional. Penelitian ini berfokus pada dua event nasional politik, yaitu: Hasil Pemilihan Presiden tahun 2009 (Quick Count) dan 2014 (Quick Count). Metode studi peristiwa yang digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan panjang sebelas hari untuk periode event window, lima hari sebelum dan lima hari setelah kejadian. Reaksi didekati dengan abnormal return yang signifikan dan perbedaan yang signifikan rata-rata abnormal return antara sebelum tanggal acara dan setelah tanggal event selama periode event window. Hasil penelitian menunjukkan berbagai signifikan abnormal return dari setiap peristiwa politik. Dan berdasarkan uji statistik, tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata abnormal return antara sebelum dan pasca pemilihan presiden pada tahun 2009 dan ada perbedaan yang signifikan rata- rata abnormal return antara sebelum dan pasca pemilihan presiden tahun 2014.


ABSTRACT


This research is aimed to observe reaction of LQ45 based in Indonesian Stock Exchange to the national political events. This research is focusing on two national political events, which are: The Presidential Election Results in 2009 (Quick Count) and 2014 (Quick Count). The event study method is applied in this research, using eleven days length for window event period, five days before and five days after the event. The reaction is approximated by significant abnormal return and significant difference of average abnormal return between before event date and after event date during the event window period. The results show various significant of abnormal returns from each political event. Based on statistical test, there are no significant differences of average abnormal return between pre and post presidential election in 2009 and there are significant differences of average abnormal return between pre and post presidential election in 2014.

 File Digital: 1

Shelf
 T-Pdf Deviem Yamanda.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis (Membership)
No. Panggil : T-Pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xiv, 67 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T-Pdf 15-19-619531767 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20485793
Cover