Analisis hubungan antara volatilitas harga dengan aktivitas perdagangan pada pasar obligasi pemerintah di Indonesia = Relation beetween price volatility and trading activities in Indonesia government bond market / Basith Ahmad Agusta
Basith Ahmad Agusta;
Buddi Wibowo, supervisor; Irwan Adi Ekaputra, examiner; Dony Abdul Chalid, examiner
([Publisher not identified]
, 2017)
|
Tesis ini bertujuan untuk menguji adanya hubungan cross-sectional antara volatilitas harga obligasi dengan aktivitas perdagangan pada pasar obligasi pemerintah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan seluruh transaksi obligasi pemerintah di Indonesia pada rentang waktu tahun 2006 sampai dengan 2011. Variabel aktivitas perdagangan yang digunakan penulis antara lain volume perdagangan, jumlah transaksi, umur obligasi, Kupon Obligasi. Model yang digunakan penulis adalah regressi cross-sectional Fama & Macbeth (1973) menggunakan data transaksi mingguan. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara volatilitas harga beberapa variabel aktivitas perdagangan pada pasar obligasi pemerintah di Indonesia.
This research aims to test cross sectional relation between price volatility and trading activities in Bond market located in Indonesia. This research use Indonesia governtment bond data period 2006-2011. Author use several variable to test hypoteses in this research. Trading activities variable is Transaction Volume, Number of Transaction, Age of Bond, Bond Coupon. This research use cross-sectional regressions estimation introduced by Fama & MacBeth (1973) using weekly transaction data. This study found positive relation beetween volatility several trading activity variable in Indonesia goverment bond market.
![]()
|
Jenis Koleksi : | UI - Tesis Membership |
No. Panggil : | T55254 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Program Studi : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2017 |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated ; computer |
Tipe Carrier : | volume ; online resource |
Deskripsi Fisik : | xi, 50 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T55254 | 15-20-912246355 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20498523 |