Di era zaman modern ini, manusia dituntut untuk lebih bekerja keras dalam memenuhikebutuhan dan keinginan mereka. Salah satunya dengan cara berinvestasi. Investasiadalah suatu tindakan dimana seseorang membeli saham, obligasi, atau surat pernyataanlainnya. Salah satu jenis investasi adalah Exchange-Traded Funds (ETF) yang dimanainvestor dapat melihat pergerakan saham didalamnya dan membuat keputusan untukmembeli atau menjual saham yang disebut sebagai trading. Pada skripsi ini, ditunjukkanbahwa algoritma trading berdasarkan teori kontrol dapat membantu investor dalammembuat keputusan tersebut untuk mendapatkan nilai portofolio yang optimal dalamtransaksi ETF. Hasil implementasi pada tiga saham, menunjukkan bahwa terdapat sahamdan kombinasi saham tertentu yang memiliki nilai portofolio optimal. Nilai portofoliooptimal ditentukan oleh kecepatan nilai portofolio tersebut mencapai target dan besarnya nilai portofolio tersebut pada akhir periode.(

---

)In this modern era, humans are required to work harder in fulfilling their needs and

desires. One of them is by investing. Investment is any action in which someone buy

shares, bonds, or other. One type of investment is Exchange-Traded Funds (ETF) where

investors can see the movement of shares in it and make the decision to buy or sell shares

called trading. In this thesis, it is shown that trading algorithms based on control theory

can help investors make these decisions to get optimal portfolio values in ETF

transactions. The results of the implementation of three stocks indicate that there are

certain stocks and stock combinations that have optimal portfolio values. The optimal

portfolio value is determined by the speed at which the portfolio value reaches the target

and the value of the portfolio at the end of the period.