UI - Tesis (Membership) :: Kembali

UI - Tesis (Membership) :: Kembali

Component Expected Shortfall sebagai Salah Satu Ukuran Risiko Sistemik di Industri Perbankan Studi Kasus di Indonesia Periode 2015 - 2019 = Component Expected Shortfall as a Measure of Systemic Risk in Banking Industry Study Case in Indonesia 2015 - 2019.

Adzkia Muftia Khairul Islam; Eka Pria Anas, supervisor; Buddi Wibowo, examiner; Lubis, Arief Wibisono, examiner (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020)

 Abstrak

Pengukuran risiko menjadi salah satu pertimbangan utama sistem keuangan dalam membuat keputusan. Setelah krisis yang terjadi pada tahun 2008, muncul konsep baru terkait dengan regulasi keuangan seperti risiko sistemik. Masalah utama bagi para regulator disebut dengan Systemically Important Financial Institutions atau SIFIs. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif penggunaan Component Expected Shortfall (CES) sebagai salah satu ukuran risiko untuk mengukur risiko sistemik di industri Perbankan Indonesia. Penelitian ini menggunakan data time-series harga saham penutupan harian dari 33 Bank yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 1 Januari 2015-31 Desember 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank BUKU 4 dan Bank Umum Persero, yang merupakan Bank Sistemik, menempati peringkat 10 teratas dengan nilai CES tertinggi dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap terjadinya risiko sistemik di Perbankan Indonesia. Metode pengukuran dengan menggunakan CES dapat memberikan hasil yang sama dengan yang dilakukan Perbankan di Indonesia saat ini. Hal ini dibuktikan dengan bahwa Bank yang memiliki hasil pengukuran CES tertinggi sama dengan Bank yang dikenakan Capital Surcharge oleh OJK. Hasil pengukuran CES lebih mudah untuk menginterpretasikan seberapa besar kontribusi Bank terhadap terjadinya risiko sistemik di Perbankan Indonesia dengan menggunakan %CES tersebut.

Measuring risk has become one of the financial systems key consideration in making a decision. After the crisis in 2008, a new approach was formed in financial regulation such as systemic risk. The main problem for Regulators is called Systemically Important Financial Institution or SIFIs. This study aims to propose Component Expected Shortfall (CES) as a measurement of systemic risk in Indonesia Banking Industry. This study uses time-series data of daily closing stock price of 33 Banks listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) from 1st January 2015 until 31st December 2019 to measure systemic risk by analyzing two measurement methods: Marginal Expected Shortfall (MES) and Component Expected Shortfall (CES). The analysis study shows that BUKU 4 Banks and State-owned Banks, which are systemic Banks, has the 10 of the highest CES value and therefore having more contribution to the systemic risk in Indonesian Banking. The measurement method using CES can provide the same result as that of Indonesian Banking today. This study is in line with OJK policy of Capital Surcharge which are imposed on those 10 Banks. The CES measurement result is easier to interpret the estimated amount of systemic risk in Indonesian Banking using the %CES.

 File Digital: 1

Shelf
 T-Adzkia Muftia Khairul Islam.pdf ::

Catatan : Menu Anggota

 Metadata

No. Panggil : T-Pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
Program Studi :
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xiii, 60 pages : illustration ; 28 cm. + appendix
Catatan Bibliografi : pages 57-60
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T-Pdf 15-22-73997017 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20506855