Dalam kegiatan operasionalnya bank selalu menghadapi risiko. Credit/financing risk merupakan salah satu risiko penting dalam kegiatan perbankan dimana pemberian kredit/pembiayaan merupakan kegiatan utama bank. Sektor Perbankan Global mengatasi tantangan dalam tahun-tahun terakhir ini. Dengan adanya tantangan ini bank juga mengalami pertumbuhan, selain itu bank syariah juga membuat pertumbuhan besar dalam satu tahun terakhir. Dengan pertumbuhan ini bank konvensional dan syariah harus dapat menghadapi credit/financing risk yang akan mereka hadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel spesifik bank dan faktor makroekonomi yang mempengaruhi credit/financing risk pada bank konvensional dan syariah di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan data dari bank konvensional dan syariah di Indonesia dan Malaysia dari tahun 2010 hingga 2020 menggunakan metode One Step Difference Generalized Method of Moments (GMM). Hasil penelitian adalah variabel spesifik bank Efisiensi (BOPO) berpengaruh positif terhadap risiko kredit bank konvensional Indonesia. Untuk bank konvensional Malaysia ditemukan variabel spesisik bank Kapitalisasi (CAR) berpengaruh negatif terhadap risiko kredit dan faktor makroekonomi unemployment rate berpengaruh posisitf terhadap risiko kredit pada bank konvensional Malaysia. Untuk bank syariah indonesia ditemukan bahwa Profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif pada risiko pembiayaan dan Inflasi berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Untuk bank syariah Malaysia penulis menemukan bahwa Profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan bank syariah Malaysia.

---

In its operational activities, banks always face risks. Credit/financing risk is one of the important risks in banking activities where offering credit/financing is the bank's main activity. The Global Banking Sector is tackling the challenges of recent years. With this challenge, banks are also experiencing growth, besides that Islamic bank have also made great growth in the past year. With this growth, conventional and Islamic banks must be able to face the credit/financing. This study aims to determine bank-specific variables and macroeconomic factors that affect credit/financing risk in conventional and Islamic banks in Indonesia and Malaysia. This study uses data from conventional and Islamic banks in Indonesia and Malaysia from 2010 to 2020 using One Step Difference Generalized Method of Moments (GMM) for the analysis. The result of this research is that the bank specific variable of Efficiency (BOPO) has a positive effect on the credit risk in Indonesian conventional banks. For Malaysia conventional banks, bank specific variable of Capitalization (CAR) had a negative effect on credit risk and macroeconomic factors of unemployment rate had a positive effect on credit risk in Malaysian conventional banks. For Indonesian Islamic banks, it was found that Profitability (ROA) had a negative effect on financing risk and Inflation had a positive effect on financing risk. For Malaysian Islamic banks, the authors find that Profitability (ROA) has a negative effect on the financing risk of Malaysian Islamic banks.