Artikel Jurnal :: Kembali

Artikel Jurnal :: Kembali

Chaos sebuah studi empiris dari BEJ : pengamatan pada indeks portfolio pasar.

([Publisher not identified] , [Date of publication not identified] )

 Abstrak

We try to detect chaos structure on the capital market by searching for low dimensional chaos at the market portfolio index: IHSG.We apply BDS statistic, R/S analysis,correlation dimension and lyapunov exponent for nonlinearty and chaos testing.We observe IHSG data from January 1988 until November 2003.We find nonlinearty,persistence and low dimensional chaos in IHSG data.

 Kata Kunci

 Metadata

Jenis Koleksi : Artikel Jurnal
Subjek :
Sumber Pengatalogan :
ISSN :
Majalah/Jurnal : Manajemen Usahawan, Vol. 34, No. 11Nov. 2005; Hal.: 3-15
Volume :
Tipe Konten :
Tipe Media :
Tipe Carrier :
Akses Elektronik :
Institusi Pemilik :
Lokasi :
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 88655
Cover
 Lihat juga