UI - Tesis (Membership) :: Kembali

UI - Tesis (Membership) :: Kembali

Aplikasi metode LO dan MC-Kinley terhadap sifat acak IHSG di Bursa Efek Jakarta

Yohanes Halim; T. Simonthy R. Fuad, supervisor ([Publisher not identified] , 1999)

 Abstrak

ABSTRAK
Pasar Modal yang berkembang pesat merupakan sarana investasi yang cukup menggiurkan bagi semua orang. Perkiraan yang tepat akan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Karena itu ramalan-ramalan tentang harga sekuritas selanjutnya yang bersifat ilmiah berkembang menjadi suatu komoditas yang diminati oleh banyak orang. Hampir semua ramalan-ramalan tersebut bersandar pada apa yang dikenal dengan Random Walk . JJka pasar yang ada tidak mengikuti random walk maka sulit menggunakan ramalan-ramalan tersebut.
Pengujian yang dilakukan pada karya akhir int adalah untuk melihat sifat acak dari BEJ untuk periode 11 tahun dengan model tertentu sehingga pengunaan teknik peramalan yang ada menjadi lebih efektif. Pada kesempatan ini pengujian menggunakan model yang diturunkan oleh Lo dan.MacKinlay.
Hasil yang didapat adalah terjadi penolakan Ho pada homocedasticity dan tidak ditolaknya Ho pada heteroscedasticity.

 File Digital: 1

Shelf
 T758-Yohanes Halim.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Kata Kunci

 Metadata

Jenis Koleksi: UI - Tesis (Membership)
No. Panggil : T-Pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 1999
Program Studi :
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : v, 42 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Catatan Bibliografi : pages 31-32
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T-Pdf 15-17-214164439 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 90743