Hasil Pencarian

Ditemukan 111 dokumen yang sesuai dengan query

Hanandi Rahmad Syahputra, author

Penerapan Discriminant Analysis dan Support Vector Machine dalam Memprediksi Tren Pergerakan Harga Saham di Bursa Efek Indonesia = The Implementation of Discriminant Analysis and Support Vector Machine in Predicting The Trend of Stock Price Movements on the Indonesia Stock Exchange.

Memprediksi pergerakan harga saham merupakan tugas yang sangat menantang karena karakteristik pasar saham yang kompleks, tidak linier, dan penuh ketidakpastian. Namun berdasarkan pada teori efficient market hypothesis dan tingkat efisiensinya, memprediksi pergerakan harga saham merupakan tugas yang masih memungkinkan untuk dicapai. Banyak pendekatan telah diterapkan untuk memprediksi pergerakan harga saham...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Untung Saputro Widjaja, author

Analisa peringkat risiko negara, ketidakpastian kebijakan ekonomi, indikator sentimen investor dan harga minyak terhadap tingkat pengembalian saham di pasar negara berkembang = Analysis of country risk rating, economic policy uncertainty, indicators of investor sentiment and oil prices prediction to stock returns in emerging markets

Penelitian ini bertujuan menganalisa hubungan kausalitas Granger antara variabel peringkat risiko negara, ketidakpastian kebijakan ekonomi (EPU), sentimen investor dan harga minyak terhadap returns saham secara spesifik di pasar negara berkembang selama periode Januari 2010 hingga Desember 2019 dengan menggunakan model kausalitas nonlinear non-parametrik Granger serta Vector Error Correction Model (VECM),...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sitompul, Johanuddin, author

Analisis hubungan jangka panjang antara indeks harga saham dan nilai tukar: suatu pendekatan kointegrasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola hubungan antara nilai tukar rupiah terhadap dolar dengan indeks harga saham baik gabungan maupun sektoral dalam jangka panjang. Berdasarkan tujuan ini maka dilakukan analisis dengan metode kointegrasi dan granger kausalitas yang menggunakan data harian periode 2 Januari 2002 sampai dengan 30 Juni 2005. Ada...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006

T31978

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Erni Sukmadini Asikin, author

Dampak penurunan fraksi harga saham pada Market Efficiency Coefficient (MEC) dan Execution Costs di Bursa Efek Jakarta

ABSTRAK
PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) menetapkan kebijakan baru fraksi` harga saham yang mulai diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2007. Kebijakan tersebut merupakan penambahan fraksi harga Rp. 1,- dari sebelumnya yang berlaku empat fraksi harga yakni Rp. 5,-, Rp. 10., Rp. 2S,- dan Rp. 50,-. Sehingga terjadi penurunan fraksi harga terhadap...

Depok: 2007

T32866

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sheila Yovita, author

Uji empiris faktor risiko saham perbankan asean 5 = Empirical test of risk factors on banking stocks in asean 5

[ABSTRAK
Studi ini menguji empiris faktor risiko saham perbankan ASEAN-5 periode 2003 ? 2013. Faktor risiko yang diuji adalah faktor risiko pasar (market), size dan value melalui model penilaian aset Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan model tiga faktor Fama dan French (1993). Selain tiga faktor standar tersebut (Schuermann & Stiroh, 2006), faktor risiko tambahan...

2015

T27387

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Harahap, Ifrul Dwimachyar, author

Analisis FIFA World Cup Effect terhadap return dan volatilitas indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 1994, 1998, 2002, 2006, dan 2010 = Analysis of the FIFA World Cup effect on return and volatility in Jakarta composite index period I994, 1998, 2002, 2006, and 2010 at Indonesia Stock Exchange

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh World Cup effect terhadap return dan volatilitas IHSG di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunalcan metode statistik, sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi return IHSG selama periode l994, 1998, 2002, 2006, 20l0. Metode statistik yang digunakan dalam peneiitian ini...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010

T33203

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Sakti Ndaru Suniwarah, author

Pengaruh pendekatan konservatisme akuntansi terhadap stock price crash pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI = The impact of accounting conservatism to stock price crash

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa penerapan kondisional konservatisme mampu mengurangi tingkat informasi asimetri yang ada dalam perusahaan sehingga dapat menjaga nilai dari harga saham perusahaan atau dengan kata lain kondisonal konservatisme berefek negatif terhadap hancurnya harga saham. Selain itu, penerapan kondisional konservatisme akan semakin kuat pada perusahaan...

2016

S64099

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Selna Kholida, author

Kajian model harga opsi saham Heston dalam menentukan implied volatility = Study of Heston stock option model in determining implied volatility

[Model Black-Scholes merupakan model pertama penentuan harga opsi. Terdapat asumsi-asumsi yang harus dipenuhi pada model Black-Scholes, salah satunya volatilitas yang konstan. Karena asumsi tersebut, maka nilai implied volatility berdasarkan model Black-Scholes akan sama untuk setiap harga opsi. Implied volatilty dipengaruhi oleh harga strike dan waktu jatuh tempo. Namun, pada skripsi...

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2014

S57907

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sang Bagus Tenno Tanaka Sutyandi, author

Analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap idiosyncratic risk pada saham yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2009 2014 = Analysis of firm characteristic effect on idiosyncratic risk on stocks that listed in indonesia stock exchange in 2009 2014

ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji kemampuan karakteristik perusahaan dalam menjelaskan perbedaaan idiosyncratic risk antar perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Fama Macbeth Cross Sectional Regression dengan menguji karakteristik perusahaan yang populer dan idiosyncratic risk yang diukur dengan pendekatan direct method yang dipopulerkan oleh Ang (2006, 2009). Hasil penelitian menunjukan saham...

2016

S63852

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Anggit Laras Ardindra, author

Analisis pengaruh modal kerja terhadap perusahaan yang mengalami kendala keuangan dan perusahaann yang tidak mengalami kendala keuangan pada sektor industri barang konsumsi dan industri perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia = Analysis on the impact of working capital on firm's value among financial constraint firms and non financial constraint firms in consumer goods industry and trade service and investment which listed in Indonesian stock exchange for period 2011-2015

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan modal kerja terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang mengalami kendala keuangan dan perusahaan yang tidak mengalami kendala keuangan yang termasuk pada Industri Barang Konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 64 perusahaan....

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016

S63211

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian