Ditemukan 51 dokumen yang sesuai dengan query
Rahmat Heru Setianto, author
This paper empirically examines the efficient market hypothesis (EMH) in the Islamic stock market
namely Jakarta Islamic Index by emphasizing on the random walk behavior and nonlinearity. In
the first step, we employ Brock et al. (1996) test to examine the presence of nonlinear behavior in
Jakarta Islamic Index. The evidence of nonlinear...
Universitas Airlangga, 2015
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Annisa Sekar Kasih, author
Penelitian ini bertujuan untuk menguji return dan volatility spillover yang bersifat asimetris antara saham konvensional dan syariah di Indonesia. Dengan menggunakan metode VARMA-BEKK-AGARCH, ditemukan bahwa terdapat return dan volatility spillover dari saham konvensional ke saham syariah pada hampir semua periode penelitian, yang dibagi menjadi periode penelitian penuh, periode normal dan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Najmudin, author
Stock split relatif masih sering dijumpai dalam aktivitas investasi di pasar modal, padahal tindakan ini tidak berpengaruh pada manajemen karena tidak mengubah nilai perusahaan, juga tidak berpengaruh bagi pemegang saham karena kekayaan atau proporsi saham mereka masih tetap. Dalam Iingkup fenomena ini, di pasar modal Indonesia belum dikaji Iuas secara...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
T20348
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rangga Adisapoetra, author
Volatilitas harga saham-saham BUMN dalam tiga tahun terakhir menunjukan bahwa terdapat risiko dalam berinvestasi di sektor BUMN. Salah satu informasi yang dapat diajukan untuk melihat tolok ukur keuntungan berinvestasi di sektor BUMN adalah indeks BUMN sebagai cerminan dari pergerakan harga saham-saham BUMN. Namun, efisiensi metode perhitungan indeks perlu dipertimbangkan dalam...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T 28216
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Yayu Putri Senjani, author
ABSTRACT
This research aims to test Information Content Hypothesis of Jakarta Islamic Index (JII) for stock prices. Two Independent Samples T-Test is used to test the difference of 195 stock prices in 39 companies entering and leaving the 5 JII lists during 2015-2017. The result is that there are differences of...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018
657 ATB 11:2 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Harald Kinateder, author
ABSTRAK
We use a generalized autoregressive conditional heteroskedasticity dummy approach
to analyze the influence of calendar anomalies on conditional daily returns and risk
for the stock markets of Brazil, Russia, India, China, and South Africa from 1996 ...
Jakarta: Bank Indonesia Insitute, 2019
332 BEMP 22:2 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Lina Sagita Putri
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gejala overreaction pada 113 saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-2014. Metode yang digunakan adalah model market adjusted return yang memberikan perbandingan antara portofolio saham winner dan saham loser dan metode event windows. Periode penelitian yang dibagi menjadi 6 replikasi dengan periode...
2016
S62782
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ho Viet Tien, author
This paper investigated the impact of seasoned equity offerings (SEO) on stock return of listed
companies in Ho Chi Minh City market using the method “event study” which has been basically
formed by Campbell, Lo, and MacKinlay (1997). The sample includes 332 SEOs from 2007 to 2010.
The main findings show evidence that...
Ho Chi Minh City, Vietnam. University of Economics., 2013
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Andini Pusparini, author
ABSTRAK
Regulasi price limit seharusnya dapat mengurangi gejala volatilitas harga saham yang berlebihan ketika market dalam keadaan tidak baik. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh price limit terhadap pergerakan harga saham pada satu hari perdagangan yang pada hari itu harga saham bergerak sempat menyentuh batas maksimal atau batas minimal transaksi harian....
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S66531
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Durbin, J., author
Presents a coherent body of theory for the derivation of the sampling distributions of a wide range of test statistics. Emphasis is on the development of practical techniques. A unified treatment of the theory was attempted, e.g., the author sought to relate the derivations for tests on the circle and...
Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2004
e20451143
eBooks Universitas Indonesia Library
