Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas akhir ini menyajikan pembahasan program separabel, suatu masalah pemprograman non linier berkendala. Masalah optimasasi yang dipilih dalam tulisan ini adalah minimisasi fungsi obyektif f(x), x e Rn. Suatu masalah program separabel dapat diselesaikan dengan cara pengapproximasian fungsi-fungsi non linier yang terlibat menjadi barisan fungsi piece wise linier. Untuk setiap fungsi non linier dalam variabel x. dapat diapproximasikan menjadi sejumlah segmen garis linier, melalui k buah grid point x untuk v = 1, 2, . . . . , k. Dengan demikian akan terbentuk program linier. Untuk memperoleh solusi yang optimal dapat dijalankan algoritma prosedur perbaikan grid point. Sedangkan metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah ini adalah metode simplex."

"Tugas akhir ini membahas penyelasaian masalah nilai batas, dengan pokok bahasan: pengertian masalah nilai batas, deret Fourier, integral Fourier dan pemakaiannya. Pemakaian yang digunakan pada tugas akhir ini adalah pemakaian deret Fourier dan integral Fourier untuk menyelesaikan masalah nilai batas pada konduksi panas dan getaran."

"Diberikan suatu f(x), dengan f adalah fungsi nonlinear terhadap x. Masalahnya adalah mencari x yang meminimumkan nilai fungsi f(x). Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode Gradien (Steepest Descent) dan metode konjugat gradien (Fletcher-Reeves). Pada kedua metode tersebut untuk mencari panjang langkah yang digunakan adalah metode pencarian Fibonacci. Akan dilihat kinerja kedua metode tersebut dalam hal waktu penyelesaian dan banyak iterasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan beberapa contoh masalah yang disimulasikan dalam program MATLAB, penyelesaian dengan menggunakan metode Steepest Descent memerlukan iterasi yang lebih banyak dan waktu proses yang lebih lama dibandingkan dengan menggunakan metode Fletcher-Reeves. Kata kunci: optimisasi nonlinear tanpa kendala, Steepest Descent, gradien, konjugat gradien. 57 +viii; lampiran bibliografi: 4 (1984-1996)"

"Permasalahan optimasi merupakan permasalahan yang tidak asing ditemui dalam kehidu- pan sehari-hari. Dalam disiplin ilmu matematika, metode-metode untuk menyelesaikan masalah optimasi masih berkembang sampai saat ini. Salah satu metode numerik berbasis pencarian gradien yang memiliki kontribusi besar dalam bidang optimasi tak berkendala berskala besar adalah metode konjugat gradien. Metode ini terkenal atas keunggulannya karena memiliki formula iterasi yang sederhana dan kebutuhan penyimpanan yang relatif kecil. Seiring waktu, variasi-variasi baru dari metode konjugat gradien terus bermunculan. Hingga saat ini, usaha untuk membentuk metode konjugat gradien dengan properti konvergensi dan performa numerik yang lebih baik masih aktif menjadi topik penelitian. Pada skripsi ini, dibentuk suatu metode konjugat gradien hibrid baru yang merupakan modi kasi dari metode konjugat gradien Improved-Fletcher-Reeves (IFR) dan Improved-Dai-Yuan (IDY). Dengan beberapa kondisi dan asumsi, metode konjugat gradien hibrid IFR-IDY terbukti memenuhi kondisi descent dan konvergen secara global. Kemudian, berdasarkan 134 fungsi uji yang digunakan, metode konjugat gradien hibrid IFR-IDY juga terbukti memiliki performa numerik yang lebih e sien dari segi jumlah iterasi dan waktu komputasi dibandingkan metode konjugat gradien IFR dan metode konjugat gradien IDY. Lebih jauh lagi, metode konjugat gradien hibrid IFR-IDY juga terbukti efektif dalam menyelesaikan masalah seleksi portofolio saham.

---

Optimization is a problem that we frequently encounter on a daily basis. In the discipline of mathematics, methods for solving optimization problems are still developing until today. One of the numerical methods based on gradient search that has made a major con- tribution to the eld of large-scale unconstrained optimization is the conjugate gradient method. This method is known for its advantages because it has a simple iteration formula and relatively small storage requirements. Over time, new variations of the conjugate gradient method continue to emerge. To this day, efforts to establish conjugate gradient methods with better convergence properties and numerical performance are still an active research topic. In this research, a new hybrid gradient conjugate method was created as a modi cation of the Improved-Fletcher-Reeves (IFR) and Improved-Dai-Yuan (IDY) conjugate gradient methods. With several conditions and assumptions, the IFR-IDY hybrid conjugate gradient method is proven to satisfy the descent condition and converge globally. In addition, based on the 134 test functions used, the IFR-IDY hybrid gradient conjugate method was also proven to have a more ef cient numerical performance in terms of the number of iterations and computing time compared to the IFR conjugate gradient method and the IDY conjugate gradient method. Furthermore, the IFR-IDY hybrid conjugate gradient method is also proven to be effective in solving stock portfolio selection problems."

"Metode Conjugate Gradient merupakan salah satu cara untuk optimumkan fungsi f(x) untuk x tanpa kendala (unconstrained optimisation). Optimisasinya dijalankan secara iteratif dengan bantuan garis-garis arah yang saling conjugate. Karena metode ini sangat efisien dalam pemanfaatan storage, maka timbullah usaha untuk mengembangkannya. Salah satu pengembangannya adalah dengan menghubungkan metode CG ini dengan metode BFGS, yang kemudian menghasilkan suatu metode baru yang disebut VSGCG."

"Tugas akhir ini menyajikan pembahasan metode Davidon-Fletcher—Powell untuk menyelesaikan masalah optimisasi secara numerik. Masalah optimisasi yang dipilih dalam tulisan ini adalah minimisasi fungsi objektif yang non—linier dan tak berkendala, di mana x adalah vektor berdimensi n. Metode ini menggunakan ide metode Newton-Raphson dan arah conjugate gradien secara bersamaan. Dan di dalam iterasinya, informasi yang diperoleh dari iterasi terdahulu dipakai untuk mempercepat proses."

"Tulisan ini membahas mengenai masalah penggantian dari suatu peralatan. Untuk mendapatkan nilai optimal pada penyelesaiannya, digunakan program dinamik deterministik."