Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThesis ini membahas analisis efisiensi di Industri asuransi Indonesia periode2006-2010 dengan menggunakan data industry asuransi jiwa dan asuransikerugian/umum. Metodologi yang digunakan adalah non parametricmenggunakan Data Envelopment Analysis untuk melihat efisiensi teknikal.Kemudian analisis efisiensi dilakukan berdasarkan kelompok ukuran bankberdasarkan kepemilikan dan ukuran yang dilihat dari besaran modal sendiri.Hasilnya adalah bahwa asuransi dengan modal sendiri di atas 100 Miliarmerupakan kelompok perusahaan asuransi yang lebih efisien dibandingkanperushaaan asuransi dengan modal sendiri di bawah 100 Miliar. Selain itukelompok asuransi kerugian swasta rata-rata lebih efisien dibandingkanperusahaan patungannya. Sementara di kelompok asuransi jiwa, perusahaanpatungan sedikit lebih efisien dibandingkan perusahaan swastanya

---

ABSTRACTThis Thesis investigate Indonesian Insurance Industry between 2006-2010.Medotodology used is non parametrics analysis using Data Envelopment Analysisto analyse the technical efficiency. Efficiency analysis is conducted acrossdifferent group by the size and ownership. The results indicates that insurancewith equity capital above 100 Bilion Rupiah more efficient than insurance below100 Bilion Rupiah. Other results show that private general insurance is moreefficient on average than its joint ventures. While in the group life insurance, jointventure slightly more efficient than private enterprise"

"ABSTRAKKrisis nilai tukar dan perbankan yang terjadi pada 1997 berdampak sangat luas bagi perekonomian di Indoensia. Krisis ini ditandai dengan dua hal yaitu: (i) kepanikan luar biasa nasabah bank (terjadinya bank run), (ii) bank-bank mengalami kerugian yang signifikan, akibat terjadinya negatif spread yang diperoleh bank. Kedua faktor itu secara bersama-sama telah menyebabkan penutupan sejumlah bank. Faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kepanikan, adalah ketiadaan jaminan bagi dana nasabah yang tersimpan. Untuk menghindari dampak yang lebih buruk (hancurnya sistem perbankan secara keseluruhan) maka pemerintah memberlakukan blanked guarantee pada awal 1998. Namun blanked guarantee ini memiliki sisi negatif yakni moral hazard oleh perbankan. Karenanya diperlukan desain asuransi deposito yang optimal. Tujuan penelitian ini adalah: (i) mendesain premi asuransi deposito dengan rating CAMEL dan Teori Opsi; (ii) menguji secara empiris (memvalidasi) desain asuransi deposito yang optimal dengan data perbankan di Indonesia; (iii) membuktikan dampak positif asuransi deposito pada sistem perbankan (benefit Sosial Pemerintah). Penelitian sebelumnya menunjukkan desain asuransi optimal mestilah: (i) berdasarkan risiko, (ii) mempertimbangkan prilaku bank setelah mengikuti asuransi, (iii) diikuti oleh regulasi terutama berkenaan dengan Prompt Correction Action. Namun penentuan berapa premi asuransi yang optimal masih 'belum terjawab' baik secara teoritis maupun empiris. penelitian ini mencoba menentukan premi asuransi deposito dengan mempertimbangkan: (i) risiko; (ii) pinalti atau co-insurance, (iii) bank run atau jump-process. DIharapkan metode yang diusulkan dapat diterapkan, khususnya di Indonesia. Berdasarkan usulan pendekatan rating CAMEL diperoleh: (i) basis premi yang lebih lebar; (ii) setiap peningkatan CAMEL secara langsung akan menurunkan premi; (iii) setiap penurunan rating CAMEL dipertimbangkan terkena pinalti. Dari (i) & (ii) diharapkan premi lebih mencerminkan risiko, dan menjadi intensif untuk memperbaiki rating. Dari (iii) diharapkan mengurangi moral hazard setelah mengikuti asuransi. Hasil implikasi simulasi dari penelitian ini adalah: (a) estimasi premi dengan CAMEL menghasilkan premi efektif sebesar 22 basis point (bp), (b) terdapat 27 data bank melakukan perilaku moral hazard dan terkena pinalti. Berdasarkan usulan pendekatan teori opsi (dengan mempertimbangkan co-insurance) diperoleh hasil (1) estimasi premi efektif dengan teori opsi diperoleh hasil 19,67 baisis point (dengan co-insurance 10% dan suku bunga bebas risiko 10%) serta 30,91 basis point (dengan besarnya co-insurance 0% dan suku bungan bebas risiko 10%); (2) terdapat beberapa bank yang memiliki hasil outlier (>100 bp); (3) terdapat beberapa estimasi yang anomali, yakni premi bernilai negatif; (4) hasil sensistif terhadap proksi rasio (deposit/asset) namun tidak sensitif terhadap proksi volatilitas; (5) adanya co-insurance dapat menurunkan premi asuransi (diskon bagi peserta); Berdasarkan usulan pendekatan teori opsi-proses lompatan, hasil simulasi menunjukkan estimasi premi tergantung pada banyaknya lompatan, besarnya lompatan serta varian lompatan. Estimasi premi lebih besar dibandingkan estimasi premi tanpa co-insurance. Ini berarti estimasi dengan teori-opsi proses lompatan mengeliminir diskonto premi yang dihasilkan dari co-insurance. Dukungan program asuransi deposito terbukti dengan ditemukannya koefisien positip asuransi deposito terhadap perubahan deposito. namun fungsi benefit sosial pemerintah sangat tergantung dari Expected Cast jika bank melakukan moral hazard. Besarnya Expected-Cost ini haruslah sama atau lebih besar dari Expected Cost ini merupakan fungsi dari co-insurance."