Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku perbankan dalam menentukan besarnya resio excess reserve dihadapkan pada perubahan rasio cadangan wajib dan suku bunga pasar uang antarbank. Selain itu ingin diketahui mekanisme operasi dari masing-masing instrumen moneter dan dampak dari perubahan rasio cadangan wajib 1988 dan 1995. Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi OLS (Ordinary Least Square) dengan memakai data bulanan periode 1983.01-1996.04. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara rasio cadangan wajib dengan rasio excess reserve. Hal ini menunjukkan konsistensi antara tujuan dari diberlakukannya ketentuan rasio cadangan wajib dengan uang beredar. Sedangkan hubungan antara rasio excess reserve dengan suku bunga call money dipengaruhi oleh deregulasi pemerintah menunjukkan bahwa pada periode 1983.01-1988.10 terdapat hubungan negatif antara keduanya dan untuk periode 1988.11-1996.04 terdapat hubungan positi£ Terjadi perubahan respon perbankan dilihat dari rasio excess reserve- terhadap perubahan suku bunga call money. Kemudian didapatkan bahwa elastisitas rasio excess reserve terhadap suku bunga call money meningkat dengan menurunnya rasio cadangan wajib dan demikian pula sebaliknya. Singkatnya penurunan rasio cadangan wajib mempunyai potensi untuk membuat excess reserve dan uang primer lebih volatile yang berarti melemahkan kendali moneter terhadap uang beredar."

"Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu tujuan kebijakan moneter dapat ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan investasi di sektor rill. Perkembangan kegiatan di sektor riil tersebut pada dasarnya sangat tergantung pada perkembangan likuiditas dan suku bunga di pasar keuangan. Skripsi ini mencoba untuk mempelajari pendekatan moneter terhadap tingkat suku bunga yang terjadi khususnya suku bunga PUAB dengan menggunakan model dasar yang dipergunakan oleh Bambang Hermanto (2002) dalam studi empirisnya, digunakan dalam skripsi ini dengan data time series bulanan yang terdiri suku bunga PUAB, suku bunga SBI, volume lelang / OPT, dan jumlah uang beredar. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dengan menggunakan model ekonometrikan dan diuji oleh beberapa alat analisis regresi. Perhitungan statistiknya menggunakan formulasi koefisien determinasi, uji t, uji f, uji autokorelasi (Durbin-Watson) dan uji multikolinearitas dengan menggunakan alat bantuan perhitungan SPSS. Hasil studi ini menunjukkan terdapat dugaan yang kuat berlakunya pengaruh variabel pasar uang antar bank (PUAB) terhadap tingkat suku bunga PUAB yang terjadi di Indonesia. Hasil pengujian t statistik menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yan signifikan dari variabel PUAB (suku bunga SBI, volume lelang / OPT, dan jumlah uang beredar) terhadap tingkat suku bunga PUAB. Hasil pengujian F statistik menunjukkan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel PUAB (suku bunga SBI, volume lelang / OPT, dan jumlah uang beredar) terhadap tingkat suku bungan PUAB."

"Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu tujuan kebijakan moneter dapat ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan investasi di sektor rill. Perkembangan kegiatan di sektor riil tersebut pada dasarnya sangat tergantung pada perkembangan likuiditas dan suku bunga di pasar keuangan. Skripsi ini mencoba untuk mempelajari pendekatan moneter terhadap tingkat suku bunga yang terjadi khususnya suku bunga PUAB dengan menggunakan model dasar yang dipergunakan oleh Bambang Hermanto (2002) dalam studi empirisnya, digunakan dalam skripsi ini dengan data time series bulanan yang terdiri suku bunga PUAB, suku bunga SBI, volume lelang / OPT, dan jumlah uang beredar. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dengan menggunakan model ekonometrikan dan diuji oleh beberapa alat analisis regresi. Perhitungan statistiknya menggunakan formulasi koefisien determinasi, uji t, uji f, uji autokorelasi (Durbin-Watson) dan uji multikolinearitas dengan menggunakan alat bantuan perhitungan SPSS. Hasil studi ini menunjukkan terdapat dugaan yang kuat berlakunya pengaruh variabel pasar uang antar bank (PUAB) terhadap tingkat suku bunga PUAB yang terjadi di Indonesia. Hasil pengujian t statistik menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yan signifikan dari variabel PUAB (suku bunga SBI, volume lelang / OPT, dan jumlah uang beredar) terhadap tingkat suku bunga PUAB. Hasil pengujian F statistik menunjukkan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel PUAB (suku bunga SBI, volume lelang / OPT, dan jumlah uang beredar) terhadap tingkat suku bungan PUAB."

"Skripsi ini membahas tentang determinasi faktor - faktor apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah permintaan uang beredar riil ruang lingkup artian luas ( M2 ) di Indonesia. Faktor-faktor tersebut direpresentasikan oleh beberapa variabel Ekonomi Moneter seperti Tingkat GDP Riil, Tingkat Suku Bunga SBI 3 Bulan, Tingkat Suku Bunga Kredit / Modal kerja; yang dapat mempengaruhi jumlah Permintaan Uang Riil M2 di Indonesia - dengan asumsi yang Penulis gunakan yaitu dalam perekonomian tertutup. Model permintaan uang yang digunakan adalah Model Permintaan Uang Long Run dan Model Permintaan Uang Short Run. Metodologi ekonometrika yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah Error Correction Model (ECM), dikarenakan metode ini dapat mengakomodasi terjadinya suatu disequlibrium di pasar uang yang membutuhkan mekanisme penyesuaian dari kondisi jangka pendek menuju jangka panjangnya.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa telah terjadi suatu proses mekanisme penyesuaian sehubungan dengan koreksi Error Term persamaan jangka pendek yang mempengaruhi kondisi keseimbangan persamaan jangka panjang. Sehingga pengaruh mekanisme penyesuaian tersebut dapat tercermin dari besarnya suatu nilai koefisien Error Correction Term-nya ( ECT ). Kondisi disequlibrium pada permintaan uang M2 juga didukung oleh adanya fenomena Excess Demand dan Excess Supply di pasar uang yang cukup dominan terjadi, terutama pada periode awal krisis moneter di Indonesia. Berdasarkan hasil empiris dan analisis yang menyertai pembahasan penelitian skripsi ini, diharapkan agar para pengambil kebijakan Moneter serta institusi lainnya yang terkait - dapat mencermati kondisi Pasar Uang di Indonesia dengan lebih komprehensif sebelum mengambil keputusan yang dapat berdampak masif bagi stabilitas moneter Indonesia kedepannya."