Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagaimana halnya perusahaan biasa, perbankan menghadapi adanya risiko usaha dalam menjalankan kegiatannya. Manajemen risiko, dalam hal ini, dapat digunakan oleh perbankan da1am mengelola risiko-risiko yang dihadapinya. Salah satu metode yang dapat digunakan oleh perbankan adalah Metode "Asset/Liability Management", yaitu: pengelolaan daripada neraca perbankan disesuaikan dengan kondisi perbankan saat ini dan dengan perkiraan waktu akan datang. Metode analisa yang digunakan dalam pernbahasan skripsi ini adalah analisa kepustakaan, dan selanjutnya masing-masing pendekatan yang ada diterapkan secara langsung kedalam kondisi perbankan di Indonesia (sekarang dan perkiraan) dan kemudian dilakukan perbandingan terhadap kondisi yang benar-benar terjadi. Adapun untuk risiko yang dianalisa secara mendalam, dari tiga risiko utama yang dihadapi perbankan: risiko tingkat suku bunga, kredit, dan likuiditas, adalah risiko tingkat suku bunga. Hal ini disebabkan karena selain terjadinya perubahan tingkat suku bunga tidak dapat diperkirakan dengan mudah, adanya perubahan tingkat suku bunga juga mempengaruhi besarnya tingkat risiko kredit dan likuiditas. Dari hasil analisa risiko tingkat suku bunga yang dilakukan baik dengan analisa gap maupun duration, didapatkan bahwa kondisi neraca perbankan di Indonesia untuk tahun 1992 - 1993 berada dalam kondisi yang baik terlihat pada kondisi perbankan Indonesia di tahun 1993. Demikian Pula halnya untuk tahun 1993-1994 terutama jika dihubungkan dengan adanya perkiraan akan turunnya tingkat suku bunga di tahun 1994. Akan tetapi perbankan diharapkan agar tetap berhati-hati terutama dengan adanya kemungkinan terjadinya risiko kredit yang diakibatkan oleh adanya pengelolaan kredit yang salah pada periode sebelumnya."

"Skripsi ini adalah mengenai peranan produk-produk assets dan liabilities terhadap pendapatan usaha suatu bank. Fokusnya adalah bagaimana kontribusi dari produk-produk assets dan liabilities, terutama interest bearing products pada pendapatan operasional bank, dengan menggunakan dua fungsi utama pengelolaan assets-liabilities, yaitu Manajemen Likuiditas serta Manajemen Investasi dan Pendapatan. Untuk mengelola produk assets-liabilities secara terpadu dibentuk Assets-Liabilities Committee (ALCO) yang peranannya sangat penting dalam penataan portfolio neraca bank, dalam rangka memaksimumkan keuntungan dengan mengambil risiko yang dapat diterima. Sehingga memberikan arahan dalam hal investasi dan upaya memperoleh pendapatan bank. Dalam skripsi ini juga terdapat analisa kinerja bank, sebagai pelengkap dalam menganalisa fungsi ALMA yang dilakukan oleh ALCO, meliputi aspek-aspek likuiditas, profitabilitas, permodalan dan efisiensi usaha. Selain itu juga dilakukan analisa kinerja Bank-Bank Umum Persero di Indonesia sebagai pembanding. Penelitian dilakukan pada berbagai laporan yang dikeluarkan oleh Assets-Liabilities Committee dan juga laporan tahunan bank-bank yang bersangkutan."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dalam rangka perlindungan kepada nasabah, dengan studi kasus penerapan manajemen risiko pada Bank X. Pembahasannya mencakup pengertian risiko, manajemen risiko, jenis risiko, struktur organisasi manajemen risiko dan aturan hukum terkait manajemen risiko berdasarkan Basel serta aturan - aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada studi kasus penerapan manajemen risiko pada Bank X, penulis meneliti penerapan manajemen risiko pada bank tersebut berdasarkan PBI No.11/ 25/PBI/2009 tentang Perubahan PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yaitu sekurangkurangnya adalah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data - data sekunder. Dalam tahap pengolahan data, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan manajemen risiko pada bank dalam rangka perlindungan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan harus didukung dengan pengembangan risk culture di setiap unit kerja pada bank tersebut.

---

This thesis discusses the application of risk management for commercial banks in order to protect the customer, with case studies of risk management at Bank X. Discussion include the definition of risk, risk management, types of risk, risk management organizational structure and related legal rules on the basis of risk management and Basel rules - rule of law in Indonesia. In the case study application of risk management at Bank X, the author examines the application of risk management at the bank based on PBI 11 / 25/PBI/2009 on Amendment PBI. 5/8/PBI/2003 on the Application of Risk Management for Commercial Banks, which at least is the active supervision of the Board of Commissioners and Directors, adequacy of policies, procedures and establishment of limits of risk management, the adequacy of the identification, measurement, monitoring, and risk control, and information systems risk management and internal control system is comprehensive. This study was conducted legal research library based on literature or secondary data. In the data processing phase, the method used is descriptive analytical. The results suggest that the application of risk management in banks in order of protection must be implemented in accordance with prevailing laws and must be supported by the development of risk culture in every work unit in the bank."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan kendala pada proses manajemen risiko teknologi informasi pada kasus skimming ATM sesuai dengan Risk IT Framework agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggali secara mendalam proses manajemen risiko dan kendala yang dihadapi Bank X sesuai dengan best practice Risk IT Framework dengan mempertimbangkan ketiga domain yakni Risk Governance, Risk Evaluation, and Risk Response. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Bank X telah menjalankan proses manajemen risiko yang meliputi tata kelola risiko, evaluasi risiko dan respon atas risiko dengan baik pada kasus skimming ATM, namun masih terdapat beberapa kendala yaitu lemahnya independensi dan objektivitas Fungsi MR pada unit kerja, kurangnya risk awareness dari setiap individu, data pada perangkat Manajemen Risiko Operasional (MRO) yang belum optimal, belum terintegrasinya data audit, data kepatuhan dan data pada perangkat MRO serta hambatan dalam migrasi kartu berteknologi chip.

---

This study aims to analyze the application and constraints of the information technology risk management process in cases of ATM skimming in accordance with the Risk ITFramework so that similar incidents do not recur. The method used in this study is qualitative with a case study approach to explore deeply the risk management process and the constraints faced by Bank X in accordance with the best practice Risk IT Frameworkby considering the three domains, namely risk governance, risk evaluation, and risk response. The conclusion in this study is that Bank X has carried out a risk management process that includes risk governance, risk evaluation, and response to risk in ATM skimming cases, but there are still some obstacles, namely the weak independence and objectivity of the function of work units, lack of risk awareness of each individual, data on operational risk management (ORM) devices that have not been optimal, lack of integration of audit data, compliance data and data on ORM devices and obstacles in chip technology card migration.

"

"Skripsi ini adalah mengenai peranan dari komite yang menangani pengelolaan dana suatu bank. Fokusnya adalah bagaimana komite ini bekerja pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) dengan menggunakan empat fungsi utama pengelolaan assets-liabilities. Dengan melihat keempat fungsi tersebut terlihat bahwa peranan dari komite tersebut pada bank ini adalah sangat penting dalam penataan portfolio neraca bank, dalam rangka memaksimumkan keuntungan dengan mengambil risiko yang dapat diterima. Sehingga memberikan arahan dalam hal investasi dan upaya memperoleh pendapatan bank. Dalam skripsi ini juga dilihat bahwa untuk melaksanakan pengelolaan assets-liabilities yang baik diperlukan paling tidak tiga hal pokok yaitu adanya suatu konsep pengelolaan assets-liabilities, sistem informasi yang dapat mempercepat proses pelaporan, dan yang terpenting terdapat komite yang menangani pengambilan keputusan tersebut yang disebut dengan Assets-Liabilities Committee. Penelitian dilakukan pada berbagai laporan yang dikeluarkan oleh Assets-Liabilities Committee dan juga laporan tahunan bank yang bersangkutan."

"Penggunaan Teknologi Informasi dalam kegiatan perbankan selain meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan, namun juga meningkatkan risiko yang dapat merugikan Bank dan nasabah. Salah satu penyebab atas timbulnya risiko tersebut adalah terdapatya masalah keamanan dan keberlangsungan sistem yang dapat mengganggu kegiatan usaha dan merugikan nasabah. Dengan latar belakang tersebut, pokok permasalahan pada penelitian ini antara lain bagaimanakah pengaturan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum penyedia layanan perbankan digital, serta bagaimanakah kesesuaian penerapan manajemen risiko penggunaan teknologi pada Bank X dengan pengaturan terkait. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan bentuk penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengaturan terkait dengan manajemen risiko teknologi informasi oleh Bank Umum penyedia Layanan Perbankan Digital terdapat dalam POJK Nomor 38/POJK.03/2016, SEOJK Nomor 21/POJK.03/2016, dan POJK Nomor 12/POJK.03/2018. Penerapan manajemen risiko teknologi informasi yang dilakukan Bank X secara garis besar sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, namun terdapat hal yang perlu ditingkatkan yaitu terkait kepatuhannya dalam penempatan sistem elektronik pada pusat data serta penerapan manajemen risiko teknologi infomasi terhadap aspek risiko lain selain risiko operasional. Saran yang diberikan penulis yang pertama ditujukan kepada Bank X yaitu untuk meningkatkan kepatuhan terkait dengan penempatan sistem elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di Indonesia serta untuk lebih memerhatikan penerapan manajemen risiko teknologi informasi dalam aspek risiko lain selain risiko operasional. Sedangkan saran yang ditujukan pada Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk meningkatkan pengawasan penerapan manajemen risiko teknologi informasi khususnya kepatuhan terkait penempatan sistem elektronik pada pusat data dan/ atau pusat pemulihan bencana di Indonesia.

---

The use of Information Technology in banking activities not only increase the efficiency and quality of bank services but also increases the risk that can inflict a financial loss to the bank and its customers. One of the causes of this risk is a system failure or other security problems that can disrupt the bank`s activities and harm customers. With this background, the main problems in this study are how the risk management arrangements in the use of information technology by commercial banks that provides digital banking services, and how the suitability of the application of risk management for the use of technology that used by Bank X with related arrangements. The research method used is descriptive analytics with juridical-normative research. The results of the study carried out that the regulations related to information technology risk management that provide digital banking services are found in POJK Number 38/POJK.03/2016 and SEOJK Number 21/POJK.03/2016, and POJK Number 12/POJK.03/2018. The application of information technology risk management carried out by Bank X, in general has been in accordance with the provisions of existing information technology risk management, but there are a number of things that need to be improved, which are related to their compliance in the placement of electronic systems at the data center, as well as the more comprehensive application of information technology risk management not only to operational risk. The recommendations that given by the author is specifically addressed to Bank X which are to improve the compliance with the placement of electronic systems in the Data Center and/or Disaster Recovery Center in Indonesia and to pay more attention to the application of information technology risk management in other aspects of risk besides operational risk. The second recommendation is addressed to Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia which is to improve the supervision of the implementation of information technology risk management, especially compliance with the placement of electronic systems in data centers and/or disaster recovery centers in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah efektivitas komite pemantau risiko (komite pemantau risiko wanita, jumlah anggota komite dan frekuensi rapat komite) berpengaruh terhadap pengambilan risiko dan kinerja bank umum di Indonesia. Penelitian ini juga meneliti pengaruh interaksi komite pemantau risiko dengan pengambilan risiko terhadap kinerja bank yang dihitung dengan menggunakan Tobin's Q. Dengan sampel 25 bank umum yang terdaftar di BEI periode 2008-2012, penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite berpengaruh positif terhadap pengambilan risiko sedangkan proporsi komite wanita dan jumlah anggota komite berpengaruh negatif terhadap pengambilan risiko. Frekuensi rapat berpengaruh negatif terhadap kinerja namun berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengambilan risiko dan kinerja bank.

---

This study aims to examine whether risk monitoring committee effectiveness (female risk monitoring committee, size committee, and frequency of meetings) affects bank risk taking and bank performance. This study also examines the effect of risk monitoring committee effectiveness on the relationship between bank risk taking and bank performance measured by Tobin’s Q. With a sample of 25 bank listed in Indonesia Stock Exchange during 2008-2012, this study finds that frequency of meetings committee positively affect bank risk taking while proportion of female risk monitoring committee and size committee negatively affect bank risk taking. Frequency of meetings negatively affects bank performance but positively affect the relationship between bank risk taking and bank performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kegiatan non tradisional bank terhadap profitabilitas dan risiko pada bank umum di Indonesia pada periode 2006 – 2013. Kegiatan non tradisional bank diduga dapat mempengaruhi profitabilitas dan risiko dengan adanya kontrol dari faktor lainnya yaitu faktor internal (capital adequacy ratio, loan to asset, non performing loan), faktor eksternal (HHI Index) dan faktor makroekonomi (pertumbuhan GDP dan Inflasi). Estimasi model dilakukan dengan menggunakan regresi panel Fixed Effect Model. Kegiatan non tradisional diduga memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas dan negatif untuk risiko bank, namun penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda untuk profitabilitas, sementara pengaruhnya terhadap risiko menunjukkan hasil yang sesuai dengan prediksi.

---

The aim of this study is to analyze the effect of non traditional bank activity on profitability and risk of commercial bank in Indonesia during 2006 – 2013. Non traditional bank activity affects the profitability and risk with other control variable such as internal factor (capital adequacy ratio, loan to asset, non performing loan), external factor (HHI Index) and macroeconomic factor (growth of GDP and inflation). The fixed effect model of panel regression is employed in the model estimation. Non traditional bank activity shows positive effect on profitability and negative effect on risk. However, it shows different result for bank profitability, while its effect on bank risk display the same result as predicted."