Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai apakah Giro Wajib Minimum (GWM) atau reserve requirement sebagai variabel utama penelitian dan beberapa variabel lainnya sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap volume kredit rupiah dan suku bunga kredit rupiah pada bank umum di Indonesia. Untuk menguji hipotesis tersebut, penelitian dilakukan dengan dua model regresi linier berganda (multiple linear regression model) dan metode estimasi OLS, menggunakan data time series triwulanan dari Tw. I/2000 sampai dengan Tw. III/2011. Pada model pertama, hasil regresi menunjukkan bahwa rasio GWM rupiah berpengaruh positif terhadap volume kredit rupiah bank umum, meskipun pengaruhnya relatif kecil. Variabel lain yang berpengaruh positif terhadap volume kredit rupiah bank umum adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) rupiah dan Indeks Harga Konsumen (IHK), sedangkan variabel yang berpengaruh negatif terhadap volume kredit adalah suku bunga kredit rupiah. Sementara itu, hasil regresi model kedua memperlihatkan bahwa rasio GWM rupiah tidak berpengaruh terhadap suku bunga kredit rupiah bank umum. Variabel penelitian yang memiliki pengaruh positif terhadap suku bunga kredit rupiah adalah suku bunga deposito rupiah berjangka waktu satu bulan dan IHK, sedangkan variabel yang berpengaruh negatif terhadap suku bunga kredit adalah jumlah uang beredar (M2) dan LIBOR.

---

This thesis discusses about whether Statutory Reserves (GWM) or the reserve requirement as a variable of the study and some other variables as control variables significantly affect the laon volume and loan interest rates at commercial banks in Indonesia. To test those hypothesis, the research using two multiple linear regression model (multiple linear regression model) and quarterly time series data from Q I/2000 to Q.III/2011. In the first model, the regression result indicate that the reserve requirement ratio has a positive effect on the commercial banks loan volume. Other variables that have a positive influence on the commercial banks loan volume are the third party funds and the Consumer Price Index (CPI). While variable that negatively affect the commercial banks loan volume is interest rate. The result of the second regression model shows that the reserve requirement ratio of rupiah has no effect on loan interest rates of commercial banks. Research variables that have a positive impact on loan interest rates are the deposit rate and CPI. While variables that negatively affect the loan interest rates are the money supply (M2) and the LIBOR."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Cost of Fund (CoF) terhadap industriKredit Pemilikan Rumah (KPR), khususnya terhadap suku bunga dan volume KPR.Penelitian ini mengacu pada teori tentang komponen penentu suku bunga kredit yangdisampaikan oleh Kasmir (2011) dan dua penelitian sebelumnya yang telah dilakukanbaik oleh Sudono (2011) maupun Okamoto (2011). Hasil penelitian tersebutmenyimpulkan bahwa dalam menetapkan suku bunga KPR, CoF yang tinggi dapatmemberikan dampak peningkatan suku bunga KPR. Sedangkan dari hubungan CoFdengan volume KPR, dapat didapatkan bahwa CoF yang rendah dapat memberikanpengaruh pada peningkatan volume KPR pada bank umum konvensional di Indonesia.

---

ABSTRACTThe objective of this research is to examine the effect of Cost of Fund (CoF) to interestrate and volume of Housing Loan. This research refers to the theory of loan interest rateby Kasmir (2011) and previous researches by conducted by Sudono (2011), andOkamoto (2011). The researches concluded that CoF significantly affected housing loaninterest rate whereas the higher CoF the higher housing loan rate that the bank has.Whereby in terms of interconnection between CoF and housing loan volume is that anincrease in housing loan volume can be affected by lower CoF."

"Tesis ini membahas mengenai apakah Kebijakan Giro Wajib Minimum-Loan Deposit Ratio (GWM-LDR) sebagai variabel utama independen dan beberapa variabel lainnya (dana pihak ketiga, non-performing loan, produk domestik bruto, suku bunga bank Indonesia, capital adequancy ratio dan excess reserve berpengaruh terhadap volume kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi pada bank umum di Indonesia. Untuk menguji hipotesis tersebut, penelitian ini mengunakan data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Indonesia tahun 2005-2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel dengan tingkat signifikansi 5% menggunakan model fixed effect. Pengujian hipotesis menggunakan uji t, uji f, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu dana pihak ketiga (DPK), risiko kredit (NPL), kebijakan Giro Wajib Minimum-Loan Deposit Ratio risiko (GWM-LDR), produk domestik bruto (PDB), Excess Reserve dan permodalan (CAR) berpengaruh signifikan secara terhadap volume kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi. Sedangkan variable suku bunga bank Indonesia tidak berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan penelitian ini, maka disarankan untuk mengoptimalkan pertumbuhan kredit bank umum di Indonesia yang berupa disarankan untuk melonggarkan rasio Giro Wajib Minimum-Loan Deposit Ratio.

---

This thesis discusses whether the Minimum Statutory Reserves Requirement-Loan Deposit Ratio (GWM-LDR) as the main independent variable and several other variables (third party funds, non-performing loan, gross domestic product, bank Indonesia interest rate, capital adequancy ratio and excess reserve effect on the volume of working capital credit, investment credit and consumption credit at commercial banks in Indonesia.To test the hypothesis, this research using data obtained from Indonesian Banking Statistics 2005-2015.The method used in this study is the data panel regression method With significance level 5% using fixed effect model Hypothesis testing using t test, f test, and coefficient of determination. The results showed that all independent variables, namely third party funds (DPK), credit risk (NPL), Minimum Statutory Reserves Requirement-Loan Deposit Ratio (GWM-LDR), gross domestic product (GDP), Excess Reserve and capital (CAR ) Significantly affect the volume of working capital credit, investment credit and consumption credit. While the variable interest rates of Bank Indonesia have no significant effect. Based on this research, it is advisable to optimize credit growth of commercial banks in Indonesia in the form of suggested to loosen the ratio of Minimum Statutory Reserves Requirement-Loan Deposit Ratio."

"Tesis ini membahas tentang pengaruh kebijakan BI Rate terhadap perkembangan suku bunga kredit investasi bank umum. BI Rate merupakan instrumen moneter yang digunakan sejak Juli 2005 dengan sasaran antara adalah suku bunga perbankan. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh maraknya pemberitaan di berbagai media yang menyatakan bahwa penurunan BI Rate tidak diikuti dengan penurunan suku bunga kredit. Data yang digunakan adalah data time series bulanan yang terdiri dari tingkat suku bunga kredit investasi, BI Rate, pertumbuhan kredit, kurs US$, inflasi dan suku bunga SIBOR. Rentang periode observasi sejak bulan Juli 2005 sampai dengan Desember 2009. Metode ekonometri yang digunakan adalah model ECM (Error Correction Model). Metode ini berguna untuk melihat hubungan jangka panjang dan jangka pendek atas variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa guncangan BI Rate mempengaruhi suku bunga kredit investasi baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Selain itu, faktor lain berupa pertumbuhan kredit, kurs US$, inflasi dan SIBOR juga mempengaruhi pergerakan suku bunga kredit investasi. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan suku bunga kredit investasi tidak semata-mata dipengaruhi oleh BI Rate saja.

---

This thesis discusses the influence of the BI rate policy on the investment loan rate of commercial banks. BI Rate is the monetary instruments used since July 2005 with goals of the bank's interest rate. This thesis was motivated by the widespread publicity in the media stating that the decline in the BI Rate was not followed by a decline in lending rates. Data used are monthly time series data consisting of investment loan rate, the BI Rate, loan growth, U.S.$ Exchange Rate, inflation and SIBOR. Range of the observation start from July 2005 to December 2009. Econometric method used is Error Correction Model (ECM). This method is useful to look long-term and short-term relationships on independent variables used to the dependent variable. The results obtained showed that the BI rate affect both investment loan rate in the long term and short term. In addition, other factors such as growth, U.S.$ exchange rate, inflation and SIBOR movements also affect the investment loan rate. Thus, the investment loan rate movements are not solely be influenced by the BI Rate."

"Adanya akuisisi ataupun merger oleh bank asing dapat mempengaruhi kinerja dari bank tersebut, bank asing dinilai memiliki kinerja yang lebih baik sehingga kredit yang disalurkan lebih tinggi. Selain itu bank asing juga dianggap memiliki backup dari parent bank. Namun bank asing dinilai lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi host country, sehingga kredit yang diberikan kurang stabil dibandingkan dengan bank lokal. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh adanya kepemilikan asing pada perbankan terhadap penyaluran kredit bank di Indonesia. Jenis bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum konvensional yaitu bank asing, bank campuran, bank persero, BUSN devisa, BUSN nondevisa, dan BPD. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah kredit yang diberikan oleh bank per tahun sebagai variabel independen, struktur kepemilikan yang terdiri dari asing dan lokal sebagai variabel independen, karakteristik bank, suku bunga kredit rata-rata, dan BI rate sebagai variabel kontrol. Data-data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dari laporan keuangan tahunan masingmasing bank, website Bank Indonesia, dan website Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data analysis menggunakan model pooled least square dengan cross section weight. Hasil yang dapat disimpulkan dari peneliitan ini adalah bahwa kredit yang disalurkan oleh bank asing lebih tinggi dibandingkan dengan lokal, tetapi tidak ada perbedaan perilaku antara bank asing yang melakukan greenfield dengan yang melakukan takeover. Selain itu, faktor lain yaitu karakteristik bank dan kondisi ekonomi juga mempengaruhi ketersediaan kredit bank.

---

Many researches show that foreign ownership of banks influence their performance, thus it give impact to their supply of credit. Foreign banks tends to have better performance than local banks, as a result, they tend to have higher credit supply than local banks. In addition, foreign subsidiary banks in host country also have backup from their parent banks in home country. However, many researchers believe that foreign banks are sensitive to the economic condition of host country; therefore, foreign bank credit supply is less stable than local bank.

The aim of this research is to gain a banking profile, whether the foreign ownership of banks have an impact to their credit supply or not. This research studies about conventional banks in Indonesia which are Bank Asing, Bank Campuran, Bank Persero, BUSN Devisa, BUSN Nondevisa, and BPD.

Variables that use in this research are amount of credit as a dependent variable, ownership structure which is foreign bank and local bank as an independent variable, and bank characteristic, lending rate, and BI rate as control variables. The data are taken from bank financial annual report, Bank Indonesia website, and BPS website.

The research use panel data analysis as an estimation method in pooled least square model with cross section weight. The analysis result shows that foreign ownership bank give higher credit supply than local bank, but there isnt any difference in attitude between greenfield bank and takeover bank. Furthermore, beside the ownership structure, bank characteristic and economic condition in host country which is Indonesia, affect the foreign bank supply of credit. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas dan risiko kredit pada Spread suku bunga dengan menambahkan bank capitalization, bank expenditure, bank size dan business cycle sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sampel yaitu bank umum konvensional yang terdaftar di Bura Efek Indonesia periode 2012-2016. Pengujian dilakukan dengan menggunakan model regresi data panel dengan metode fixed effect. Hasil penelitian ini menemukan bahwa risiko likuiditas dan risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap Spread suku bunga bank pada Bank Umum Konvensional yang terdatar di Bursa Efek Indonesia.

---

This research is aimed to analyze the impact of liquidity risk and credit risk on Bank Interest Rate Spread by adding bank capitalization, bank expenditure, bank size and business cycle as control variable in this research. The sample of this research are conventional bank listed in Indonesia Stock Exchange during the period of 5 years starting 2012 up to 2016. The tests were conducted with panel data regression model with fixed effect method. The results of thid reasearch found that liquidity risk and credit risk significantly influence the bank interest Spread on Convensional Bank listed in Indonesia stock exchange."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Giro Wajib Minimum (GWM), Efisiensi Operasional (BOPO) dan Ukuran Perusahaan terhadap kinerja bank yang diukur menggunakan Return On Asset (ROA). Penelitian dilakukan terhadap 96 bank umum di Indonesia selama periode 2006-2013 yang dikelompokan menjadi 4 katagori yaitu: 1. Semua bank dalam penelitian ini, 2. Bank yang sudah go public dan bank yang belum go public, 3. Bank yang sudah pernah melakukan merger dan akuisisi dan bank yang belum pernah melakukan merger dan akuisisi, 4. Bank devisa dan bank yang bukan termasuk bank devisa. Metode penelitian menggunakan pengujian regresi data panel dengan variabel dependen CAR, LDR, NPL, GWM, BOPO dan Ukuran Perusahaan dan variabel independen ROA sebagai proksi kinerja bank. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat signifikansi dari pengelompokan bank berdasarkan katagori tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa rasio keuangan BOPO dan Ukuran Perusahaan memiliki perngaruh yang signifikan terhadap ROA. Sedangkan CAR, LDR, NPL dan GWM tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Berdasarkan dari pengelompokan yang dilakukan, ternyata tidak ada perbedaan tingkat signifikansi rasio keuangan terhadap kinerja bank. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa setiap bank harus menjaga atau meningkatkan kinerjanya walaupun bank tersebut sudah pernah melakukan merger atau akuisisi dan sudah masuk dalam katagori bank yang sudah go public atau bank devisa.

---

This research aims to determine the impact of financial ratios Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Reserve Requirement/Giro Wajib Minimum (GWM), Operational Efficiency (BOPO) and company size on banks performance as measured by ROA. The study was conducted on 96 commercial banks in Indonesia during the period 2006 to 2013 were grouped into 4 categories, namely: 1. All the banks in the study, 2. Banks that have gone public and the banks that have not gone public, 3. Banks that have already been merged and acquisitions and bank who has never made mergers and acquisitions, 4. exchange bank and bank no including foreign.

Research methods using panel data regression testing with the dependent variable CAR, LDR, NPL, GWM, ROA and size of the Company and the independent variables ROA as a proxy for bank performance. The purpose of this study to determine whether there are differences in the level of significance of the grouping categories based bank.

The results of this study concluded that the financial ratios ROA and company size has a significant effect on ROA. While CAR, LDR, NPL and GWM has no effect on ROA. Based on the grouping is done, there was no difference in the level of significance to the performance of the bank's financial ratios. The results of this study suggest that each bank must maintain or improve its performance even though the bank had never done a merger or acquisition and has been included in the category of banks that have gone public or foreign banks."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh suku bunga SBI terhadap jumlah kredit yang disalurkan perbankan. Penelitian ini menggunakan data sekunder kredit, suku bunga kredit, suku bunga SBI, modal bank dan PDB periode 2007-2010. Pendekatan penelitian yang digunakan adalan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode Vector Autoreggresion (VAR). Hipotesis yang akan diuji adalah variabel apa saja yang mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran kredit yang disalurkan perbankan pada periode tersebut. Hasil yang dari penelitian ini adalah penawaran kredit dipengaruhi secara signifikan oleh suku bunga SBI, suku bunga kredit dan modal bank itu sendiri. Sedangkan jumlah penawaran kredit dipengaruhi signifikan oleh suku bunga kredit dan PDB di Indonesia.

---

This study aims to analyze the effect of SBI on the amount of bank lending. The studies using secondary data of credit, interest rate credit, interest rate of SBI, the bank's capital and the GDP of the period 2007-2010. The research approach used is a quantitative approach using Autoreggresion Vector (VAR). Hypotheses to be tested is what are the variables that affect the demand and supply of banking loans extended during the period. Results of this study is the supply of credit is significantly affected by the SBI rate, mortgage interest ratesand bank capital itself. While the amount of credit supply significantly affected bymortgage interest rates and GDP in Indonesia."