Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh diversifikasi kredit terhadap risiko kredit, efisiensi, dan kapitalisasi bank. Data yang digunakan merupakan data panel yang terdiri dari 20 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. Metode penelitian menggunakan Fixed-Effect Model dan Random-Effect Model. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diversifikasi kredit secara signifikan berpengaruh positif terhadap risiko kredit dan efisiensi serta berpengaruh negatif terhadap kapitalisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi kredit meningkatkan risiko kredit, meningkatkan efisiensi bank, dan menurunkan kapitalisasi bank.

---

The aim of this paper is to analyze how loan diversification affects credit risk, efficiency, and capitalization of commercial banks. Employing panel data from 20 conventional commercial banks listed in Indonesia Stock Exchange during year 2007-2011, this research was conducted using Fixed-Effect Model and Random- Effect Model. Result obtained from the research showed that loan diversification positively significant affects credit risk and bank efficiency, and negatively significant affects bank capitalization. It implies that loan diversification increase the risk faced by banks, increase bank efficiency, and decrease bank capitalization."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh diversifikasi kredit dalam sektor ekonomi terhadap return dan resiko bank. Peneliti menggunakan data panel yang terdiri dari 24 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Model yang digunakan dalam melihat diversifikasi yaitu model Hirshmann-Herfindahl Index HHI dan Shanon Entropy SE. Sedangkan, untuk melihat return dan resiko digunakan ROA dan NPL bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi kredit tidak berpengaruh terhadap return dan tidak berpengaruh terhadap resiko. Hal tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi bank tidak mempengaruhi return dan resiko.

---

The purpose of this research to see the effect of credit diversification in the economic sector on the bank return and risk. This research used panel data consist of 24 conventional commercial bank listed on Indonesia Stock Exchange period 2011 2015. The main models used in the diversification view are Hirshmann Herfindahl Index HHI and Shanon Entropy SE . Meanwhile, to see the return and risk used ROA and NPL. The result showed that credit diversification did not affect return and risk. This show that credit diversification does not affect returns and risks."

"Sektor perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, dimana kinerja perbankan menjadi faktor yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satu tolak ukur kinerja perbankan adalah profitabilitas, yang dalam upaya pencapaiannya tidak terlepas dari risiko seperti risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuditas. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh risiko kredit (yang diwakilkan oleh rasio NPL), risiko operasional (yang diwakilkan oleh rasio BOPO) dan risiko likuditas (yang diwakilkan oleh rasio LDR) terhadap profitabilitas bank. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 19 bank umum yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010 – 2019. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas bank yang diwakilkan oleh return on asset (ROA) dan return on equity (ROE), sedangkan variabel independennya adalah risiko kredit (diwakilkan oleh rasio NPL), risiko operasional (yang diwakilkan oleh rasio BOPO) dan risiko likuditas (diwakilkan oleh rasio LDR). Penelitian juga mempertimbangkan tiga variabel kontrol yakni ukuran bank, umur bank dan perubahan manajemen. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit dan risiko operasional memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank, sedangkan risiko likuditas memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA dan negatif signifikan terhadap ROE. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa ukuran bank memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan positif signifikan terhadap ROE. Umur bank memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA dan positif tidak signifikan terhadap ROE. Terakhir, perubahan manajemen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA, dan positif tidak signifikan terhadap ROE. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuditas berakibat pada penurunan profitabilitas bank. Kemudian, dengan meningkatnya ukuran bank berarti ROE juga semakin meningkat, namun ROA menurun. Semakin besar umur bank, atau semakin lama bank beroperasi, maka profitabilitasnya akan meningkat. Terakhir perubahan manajemen menyebabkan peningkatan profitabilitas bank.

---

Banking sector has an important role in the economic development of a country, in which banking performance becomes an important factor to keep the national economic stability. One of the benchmarks for banking performance is profitability, which in order to achieve, cannot be separated from risks such as credit risk, operational risk and liquidity risk. The purpose of this research is to analyse the impact of credit risk, operational risk, and liquidity risk to commercial bank profitability in Indonesia. The research used secondary data from 19 commercial banks that were listed on Indonesia Stock Exchange for the period 2010 – 2019. The dependent variable of this research is profitability based on return on asset (ROA) and return on equity (ROE), while the independent variables are credit risk (based on non-performing loan ratio), operational risk (based on operational expense to operational income ratio) and liquidity risk (based on loan-to-deposit ratio). In addition, this research also considers the impact of three control variables namely, bank size, bank age, and management change. The analysis method of this research are descriptive analysis and multiple linear regression analysis. The results show that credit risk and operational risk have a negative significant impact on commercial bank profitability, while liquidity risk has a negative impact on commercial bank profitability. The impact is insignificant to profitability based on ROA, while it is significant to profitability based on ROE. Also, this research discovers that bank size has a negative significant impact on commercial bank profitability based on ROA, but the impact is positive insignificant to profitability based on ROE. Bank age has a positive significant impact on commercial bank profitability based on ROA, and a positive insignificant impact on commercial bank profitability based on ROE. Lastly, management change has a positive significant impact on commercial bank profitability. In conclusion, the rise of credit risk, operational risk and liquidity risk will result in the decline of bank profitability. The increase of bank size will result in the decrease of ROA and raise of ROE. The longer bank operates, or the higher bank age is, the profitability will also increase, while the change in management will result in the rise of profitability"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi Bank Umum Konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan intermediasi, produksi dan profit. Penelitian ini membagi bank-bank umum konvensional berdasarkan kepemilikannya dan menggunakan analisis non-parametrik Data Envelopment Analysis (DEA) untuk menganalisis tingkat efisiensi bank, Penelitian ini melakukan uji Kruskal Wallis untuk mengetahui apakah ada perbedaan efisiensi pada kepemilikan bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, ketiga pendekatan di atas menghasilkan nilai efisiensi yang berbeda-beda. Selain itu, nilai efisiensi untuk setiap kategori kepemilikan juga menghasilkan nilai yang berbeda-beda.

---

The objective of this study is to analyze the efficiency score of commercial banks which are listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) by using three approaches: intermediation, production and profit approach. This study divides banks according to the banks? ownership and measures the banks? efficiency score by using Data Envelopment Analysis (DEA). This research also used Kruskal Wallis test in finding the difference of efficiency in banks? ownership. The results found that, generally, the three approaches reveal different efficiency scores. In addition, the efficiency score is also different for each ownership categories."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa seberapa besar pengaruh efisiensi perusahaan perbankan terhadap imbal hasil saham perusahaan tersebut pada periode 2015–2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengukur efisiensi bank dalam penelitian adalah metode Data Envelopment Analysis (DEA). Sedangkan metode Common Effect Model/CEM digunakan untuk menganalisis pengaruh efisiensi bank tersebut terhadap imbal hasil saham.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 12 bank umum konvensional selama 2015–2018 cukup efisien. Tahun 2015 ke 2016, rata–rata score efisiensi mengalami penurunan. Rata–rata nilai skor efisiensi dari tahun 2016 hingga 2018 terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa score efisiensi bank, yang diperoleh dari pendekatan DEA, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap imbal hasil saham bank.

 

---

This study aims to analyze bank efficiency and how much it determine stock return on banks stock return in Indonesia for 2015-2018 period. The sample of this study is 12 conventional commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange. The method used to measure bank efficiency is the non-parametric Data Envelopment Analysis (DEA) method. The Common Effect Model (PLS) method is used to determine the effect of bank efficiency on stock return.

The results showed that 12 conventional commercial banks during 2015–2018 were adequately efficient. From 2015 to 2016, the average efficiency score decreased. The average efficiency score from 2016 to 2018 has increased year-on-year. Other research results indicate that the bank efficiency score, which is obtained from the DEA approach, does not have a significant effect on bank stock return.

 

"

"Skripsi ini menganalisa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas dan jumlah loan Bank komersial di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari keadaan makro ekonomi (GDP),market share bank pemerintah (Bankcon), proporsi industri perbankan terhadap makro ekonomi Indonesia (AssetG), suku bunga, Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), besaran asset bank (Size), dan Karakteristik kepemilikan bank untuk meningkatkan profitabilitas dan jumlah Loan Bank di Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan metode data panel dengan estimasi Random.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi Eviews, didapatkan hasil bahwa proporsi industri perbankan terhadap makro ekonomi Indonesia (AssetgG), CAR, dan besaran asset bank (Size) signifikan mempengaruhi profitabilitas dan GDP, NPL, CAR dam ROE berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan jumlah Loan.

---

This study analyzed determinant factors influence profitability and loans amount of commercial banks in Indonesia. Purpose of this study is to identify in which extent of influence macro-economic conditions (GDP), market shares of state own banks (Bankcon), banking industry proportion on macro-economic conditions in Indonesia (AssetG), interest rates, Non Performing Loan (NPL,) Capital Adequacy Ratio (CAR), bank asset (Size), and the characteristics of bank ownership to improve profitability and amount of loan bank in indonesia. This study involves the method of panel data with Random Effects estimation.

The finding as a result from using application eviews, banking industry proportion on macro-economic conditions in Indonesia (AssetG), CAR and bank asset (Size) influence significantly to profitability and GDP, NPL, CAR, and ROE influence significantly to the changing amount of loan."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh risiko kredit secara independen terhadap profitabilitas bank tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta peran income diversification sebagai moderator hubungan tersebut. Dengan menggunakan data dari 36 bank konvensional selama periode 2009-2021, ditemukan bahwa risiko kredit (NPL) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank (ROA). Terlebih, penelitian ini menemukan adanya peran moderasi dari income diversification terhadap hubungan tersebut yang secara signifikan melemahkan pengaruh negatif risiko kredit terhadap profitabilitas bank. Implikasi penelitian ini memberikan pandangan baru bagi praktisi, regulator, dan akademisi, mengenai mitigasi kerugian dari pengambilan risiko kredit yang tinggi melalui income diversification.

---

This study aims to understand the independent influence of credit risk on the profitability of banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), as well as exploring income diversification as a moderator of the relationship. Using data from 36 conventional banks during the 2009-2021 period, it was found that credit risk (NPL) has a significant negative effect on bank profitability (ROA). Most importantly, this study finds that there is a moderating role of income diversification on the relationship, which significantly weakens credit risk's negative effect on bank profitability. The implications of this study provide a new perspective for practitioners, regulators, and academics, regarding mitigating losses from taking high credit risk through income diversification."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pertumbuhan kredit terhadap risiko dan kinerja bank umum konvensional Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel dinamis dengan metode Generalized Method of Moment (GMM). Ada 3 hipotesis yang akan diuji, yaitu pengaruh pertumbuhan kredit dengan risiko kredit melalui pendekatan kerugian kredit, pengaruh pertumbuhan kredit dengan profitabilitas bank melalui pendekatan pendapatan bunga, dan pengaruh pertumbuhan kredit dengan kapitalisasi bank melalui pendekatan rasio modal terhadap total aset. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari 93 bank umum konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara tahun 2009 dan 2019. Temuan dari penelitian ini adalah pertumbuhan kredit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kerugian kredit dan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan bunga dan kecukupan modal Bank Umum Konvensional di Indonesia.

---

The purpose of this study was to examine the effect of credit growth on the risk and performance of Indonesian conventional commercial banks. This study uses dynamic panel data with the Generalized Method of Moment (GMM) method. There are 3 hypotheses to be tested, namely the effect of credit growth on credit risk through a credit loss approach, the effect of credit growth on bank profitability through the interest income approach, and the effect of credit growth on bank capitalization through the capital-to-total-asset ratio approach The data for this study was collected from 93 conventional commercial banks registered with the Financial Services Authority (OJK) between 2009 and 2019. The findings of this study are that credit growth has a significant negative effect on credit losses and has a significant positive effect on interest income and capital adequacy. Conventional Commercial Banks in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah diversifikasi dapat meningkatkan risiko sistemik perbankan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 21 bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 hingga 2018. Risiko sistemik bank diukur dengan menggunakan metode Conditional Value at Risk (CoVaR) dan diuji dengan metode regresi data panel firm-year fixed effect menggunakan variabel instrumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diversifikasi pendanaan bank secara signifikan dapat memperparah risiko sistemik, sedangkan diversifikasi aktivitas bank yang diukur melalui diversifikasi aset dan pendapatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko sistemik.

---

This study aims to determine the impact of diversification on the systemic risk of banks. The sample of the study consists of 21 conventional banks listed in Indonesia Stock Exchange for the period from 2009 to 2018. To gauge the systemic risk, the Conditional Value-at-Risk (CoVaR) methodology is applied. The firm year fixed effect panel regression with instrumental variables approach is used to examine how firm-specific variables determine the level of systemic risk. The empirical findings suggest that funding diversification exacerbates the level of systemic risk, whereas asset diversification and revenue diversification do not have significant effects on the level of systemic risk.

"

"Tesis ini bertujuan untuk: (1) menguji pengaruh risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, serta risiko likuiditas terhadap imbal hasil saham perbankan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek >Indonesia tahun 2007-2011, (2) menguji pengaruh krisis subprime mortgage di Amerika Serikat terhadap imbal hasil saham perbankan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia >tahun 2007-2011. Metode penelitian menggunakan analisis regresi model data panel. Penelitian dilakukan terhadap 20 saham perbankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dari keempat faktor risiko, terdapat tiga faktor risiko yang berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap imbal hasil saham, yaitu risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, sedangkan risiko operasional berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap imbal hasil saham, (2) tidak ada pengaruh signifikan krisis subprime mortgage terhadap imbal hasil saham perbankan di Indonesia.

---

This thesis aims to: (1) examine the effect of credit risk, market risk, operational risk, and liquidity risk against returns Indonesian banking stocks listed on the Indonesia Stock Exchange during  2007-2011, (2) examine the effect of the subprime mortgage crisis in the United States against returns Indonesian banking stocks listed on the Indonesia Stock Exchange during  2007-2011. The research method using panel data regression analysis models. Research conducted on 20 banks sample.

The results showed that: (1) of the four risk factors, there are three significant factors influencing risk with negative direction of the stock returns, i.e. credit risk, market risk, and liquidity risk, while operational risk has significantly affect with positive direction of the stock returns, (2) there was no significant effect of the subprime mortgage crisis to the stock returns of banks in Indonesia."