Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisa pengaruh tipe kepemilikan terhadap perilaku bank umum dalam menanggapi perubahan tingkat suku bunga BI yang dicerminkan dengan tingkat kredit bank pada sektor perbankan Indonesia periode 2006-2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi efektifitas dari bank lending channel pada mekanisme transmisi kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dan bagaimana tipe kepemilikan bank berperan dalam perilaku bank. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan bank berpengaruh terhadap perilaku bank dalam menanggapi perubahan tingkat suku bunga BI. Dibandingkan dengan Bank Swasta, Bank Persero cenderung lebih tidak sensitive terhadap perubahan tingkat suku bunga BI baik naik maupun turun. Sementara BPD cenderung lebih sensitive terhadap perubahan tingkat suku bunga BI dengan melakukan penurunan dan kenaikan pengeluaran kredit. Kebijakan pengeluaran kredit juga dipengaruhi oleh permodalan, likuiditas, profitabilitas, dan size bank, serta factor permintaan pasar dari pertumbuhan industry.

---

This research aims to analyze the impact of bank ownership towards bank behavior in response to BI Rate Change in Indonesia during 2006-2009 periods. The purpose is to investigate the effectiveness of bank lending channel in the transmission mechanism of monetary policy by Bank Indonesia and how bank ownership plays role in its behavior.

This research finds that bank ownership affects to the bank behavior in response to BI Rate Change. Relative to the private bank, the state-owned bank tends to insensitive against BI Rate Change, while the city commercial bank (BPD) is more sensitive. Bank credit disbursal policy is affected by bank capitalization, liquidity, profitability, size, and also the demand factor in market that measured by industry growth."

"Tesis ini membahas tentang pengaruh kebijakan BI Rate terhadap perkembangan suku bunga kredit investasi bank umum. BI Rate merupakan instrumen moneter yang digunakan sejak Juli 2005 dengan sasaran antara adalah suku bunga perbankan. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh maraknya pemberitaan di berbagai media yang menyatakan bahwa penurunan BI Rate tidak diikuti dengan penurunan suku bunga kredit. Data yang digunakan adalah data time series bulanan yang terdiri dari tingkat suku bunga kredit investasi, BI Rate, pertumbuhan kredit, kurs US$, inflasi dan suku bunga SIBOR. Rentang periode observasi sejak bulan Juli 2005 sampai dengan Desember 2009. Metode ekonometri yang digunakan adalah model ECM (Error Correction Model). Metode ini berguna untuk melihat hubungan jangka panjang dan jangka pendek atas variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa guncangan BI Rate mempengaruhi suku bunga kredit investasi baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Selain itu, faktor lain berupa pertumbuhan kredit, kurs US$, inflasi dan SIBOR juga mempengaruhi pergerakan suku bunga kredit investasi. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan suku bunga kredit investasi tidak semata-mata dipengaruhi oleh BI Rate saja.

---

This thesis discusses the influence of the BI rate policy on the investment loan rate of commercial banks. BI Rate is the monetary instruments used since July 2005 with goals of the bank's interest rate. This thesis was motivated by the widespread publicity in the media stating that the decline in the BI Rate was not followed by a decline in lending rates. Data used are monthly time series data consisting of investment loan rate, the BI Rate, loan growth, U.S.$ Exchange Rate, inflation and SIBOR. Range of the observation start from July 2005 to December 2009. Econometric method used is Error Correction Model (ECM). This method is useful to look long-term and short-term relationships on independent variables used to the dependent variable. The results obtained showed that the BI rate affect both investment loan rate in the long term and short term. In addition, other factors such as growth, U.S.$ exchange rate, inflation and SIBOR movements also affect the investment loan rate. Thus, the investment loan rate movements are not solely be influenced by the BI Rate."

"Usaha kecil memiliki peranan yang paling penting dalam perekonomian di Indonesia dibandingkan usaha menengah dan usaha besar. Pencabutan kebijakan minimal rasio alokasi kredit usaha kecil (KUK) pada tahun 2001 membuat semua bank umum di Indonesia menjadi bebas dalam mengalokasikan penyaluran kredit usaha kecilnya, sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan dikontrol oleh variabel karakteristik bank dan kondisi makroekonomi Indonesia serta menggunakan metode random effect model pada data panel, dalam penelitian ini ditemukan bahwa kepemilikan bank baik itu berupa kepemilikan pemerintah maupun kepemilikan asing, yang dibagi menjadi dua yaitu foreigntakeover dan foreign-greenfield, memberikan pengaruh yang signifikan pada tingkat rasio alokasi kredit usaha kecil (KUK) masing-masing bank umum. Lalu dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa tingkat penetrasi bank asing dalam perkreditan perbankan Indonesia menciptakan ?segregation effect? pada alokasi kredit usaha kecil (KUK) bank umum domestik di Indonesia.

---

Small businesses have the biggest contribution to the economic growth in Indonesia, compared to medium and large businesses. The releasing on policy of minimum credit allocation to small business (KUK) on 2001 made the Indonesian commercial banks became independent in allocating credit to small business, therefore it?s important to know their factors. Controlled by bank characteristic and macroeconomic condition variables, and using random effect model in panel data, this study found that bank ownership (state-owned, foreign-takeover, and foreigngreenfield) gave the significant impact on credit allocation ratio to small business. Then this study also found that foreign bank penetration in Indonesian banking lending created ?segregation effect? on domestic banks? credit allocation to small business."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) dan PBI No.14/15/PBI/2012 terhadap tingkat manajemen laba pada perbankan publik di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah bank publik yang tercatat pada BEI antara tahun 2009 hingga 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan positif signifikan dari penerapan awal PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) pada tahun 2010 dan 2011. Tingkat manajemen laba berkurang setelah dikeluarkannya PBI No.14/15/PBI/2012. Ini menandakan bahwa penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) membutuhkan waktu adaptasi bagi perbankan dalam menerapkannya. Ketika sebuah regulasi baru telah dikeluarkan, perbankan dianggap telah menerapkan secara penuh menerapkan PSAK tersebut dan telah beradaptasi dengan standar tersebut sehingga tingkat manajemen laba berkurang pada tahun 2013.

---

The purpose of this research is to find whether the PSAK 50 and 55 (revised 2006) and The Regulation of Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 will affect Earning Management significantly in public banking. Sample of this research consist public bankings that are listed in BEI from 2009 untio 2013 The results showed a significant positive differences from the initial application of PSAK 50 and 55 ( revised 2006 ) in 2010 and 2011. The level of earnings management is reduced after the issuance of PBI No.14 / 15 / PBI / 2012 . This signifies that the application of PSAK 50 and 55 ( revised 2006 ) requires the adaptation time for banks to implement . When a new regulation has been issued, the bank is deemed to have fully adopted PSAK apply and have adapted to these standards so that the level of earnings management was reduced in 2013."

"Adanya akuisisi ataupun merger oleh bank asing dapat mempengaruhi kinerja dari bank tersebut, bank asing dinilai memiliki kinerja yang lebih baik sehingga kredit yang disalurkan lebih tinggi. Selain itu bank asing juga dianggap memiliki backup dari parent bank. Namun bank asing dinilai lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi host country, sehingga kredit yang diberikan kurang stabil dibandingkan dengan bank lokal. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh adanya kepemilikan asing pada perbankan terhadap penyaluran kredit bank di Indonesia. Jenis bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum konvensional yaitu bank asing, bank campuran, bank persero, BUSN devisa, BUSN nondevisa, dan BPD. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah kredit yang diberikan oleh bank per tahun sebagai variabel independen, struktur kepemilikan yang terdiri dari asing dan lokal sebagai variabel independen, karakteristik bank, suku bunga kredit rata-rata, dan BI rate sebagai variabel kontrol. Data-data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dari laporan keuangan tahunan masingmasing bank, website Bank Indonesia, dan website Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data analysis menggunakan model pooled least square dengan cross section weight. Hasil yang dapat disimpulkan dari peneliitan ini adalah bahwa kredit yang disalurkan oleh bank asing lebih tinggi dibandingkan dengan lokal, tetapi tidak ada perbedaan perilaku antara bank asing yang melakukan greenfield dengan yang melakukan takeover. Selain itu, faktor lain yaitu karakteristik bank dan kondisi ekonomi juga mempengaruhi ketersediaan kredit bank.

---

Many researches show that foreign ownership of banks influence their performance, thus it give impact to their supply of credit. Foreign banks tends to have better performance than local banks, as a result, they tend to have higher credit supply than local banks. In addition, foreign subsidiary banks in host country also have backup from their parent banks in home country. However, many researchers believe that foreign banks are sensitive to the economic condition of host country; therefore, foreign bank credit supply is less stable than local bank.

The aim of this research is to gain a banking profile, whether the foreign ownership of banks have an impact to their credit supply or not. This research studies about conventional banks in Indonesia which are Bank Asing, Bank Campuran, Bank Persero, BUSN Devisa, BUSN Nondevisa, and BPD.

Variables that use in this research are amount of credit as a dependent variable, ownership structure which is foreign bank and local bank as an independent variable, and bank characteristic, lending rate, and BI rate as control variables. The data are taken from bank financial annual report, Bank Indonesia website, and BPS website.

The research use panel data analysis as an estimation method in pooled least square model with cross section weight. The analysis result shows that foreign ownership bank give higher credit supply than local bank, but there isnt any difference in attitude between greenfield bank and takeover bank. Furthermore, beside the ownership structure, bank characteristic and economic condition in host country which is Indonesia, affect the foreign bank supply of credit. "

"Penelitian ini secara empiris mengkaji respon suku bunga perbankan di Indonesia terhadap suku bunga kebijakan moneter, dengan fokus pada perubahan respon suku bunga yang terjadi setelah perubahan suku bunga kebijakan menjadi BI 7DRR pada 19 Agustus 2016. Studi ini menggunakan data bulanan suku bunga tabungan, deposito, dan pinjaman dari berbagai kelompok serta jenis produk perbankan pada periode September 2011 hingga Desember 2021. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa rezim suku bunga BI 7DRR telah meningkatkan respons suku bunga perbankan pada jangka panjang, namun tidak pada jangka pendek. Selain itu ditemukan bahwa suku bunga pinjaman menjadi lebih kaku ke atas (upward rigiditas), karena perbankan menjadi lebih responsif terhadap kebijakan moneter longgar daripada kebijakan moneter ketat.

---

This study empirically examines the asymmetric transmission of monetary shocks to various retail bank interest rates in Indonesia, focusing on changes in pricing behavior that may have occurred after the shift of benchmark policy rates to BI 7DRR in August 19, 2016. We analyzed monthly data on interest rates for savings, time deposits, and lending from various groups and products of retail bank from September 2011 to December 2021. We find that the BI 7DRR interest rate regime has improved the response of retail bank rates in the long term, but not in the short term. However, lending rates have become more rigid upwards, as lenders have become more responsive to monetary easing than to monetary tightening."

"Titik tolak penelitian ini adalah Undang Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 26 dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 yang mengakibatkan peningkatan kepemilikan asing pada bank-bank di Indonesia. Konsideran peraturan ini salah satunya adalah memperkuat permodalannya untuk menciptakan sistem perbankan yang efisien. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan perhitungan nilai efisiensi teknis bank umum konvensional di Indonesia dan menganalisis pengaruh kepemilikan saham bank oleh asing terhadap tingkat efisiensi perbankan. Dengan menggunakan metode non-parametrik DEA ditunjukkan bahwa tingkat efisiensi perbankan di Indonesia masih rendah secara relatif terhadap unit bank yang paling efisien dalam sampel penelitian. Kemudian dari hasil analisis regresi panel Fixed Effect Model disimpulkan bahwa kepemilikan saham bank oleh asing tidak berpengaruh terhadap tingkat efisiensi perbankan, sementara itu variabel kontrol berupa ukuran bank dan tingkat risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi perbankan.

---

The starting point of this study is Law umber 10/1998 article 26 and Government Regulation number 29/1999 which resulted an increased foreign ownership in banks in Indonesia. One of the considerants of this legislation is to strengthen its capital base to create an efficient banking system. Therefore, this study aimed to examine and analyze the value of the technical efficiency of conventional commercial bank in Indonesia and analyze the impact of foreign's share ownership toward Indonesian bank`s efficiency. By using DEA non-paramethric method, it's indicated that the level of efficiency of banking in Indonesia is low relatively to the most efficient banks unit in sample. Then, from the results of the panel regression analysis Fixed Effect Model concluded that the share ownership by foreign banks do not affect the level of banking efficiency, meanwhile bank`s size and credit risk rate as control variable significantly influence banking efficiency rate."

"Kelompok kepemilikan bank dan masuknya pihak asing pada sistem perbankan di suatu negara merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menangkap perbedaan antara kelompok kepemilikan bank seperti yag di definisikan oleh Bank Indonesia pada kelompok bank persero, bank campuran dan bank asing dalam hal prilaku kehati-hatian dan tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh kelompok bank tersebut pada periode 2002-2011. Dengan menggunakan model berupa pooled least square dummy varible, penulis ingin menangkap setiap hubungan yang terjadi antar variable yang digunakan dalam penelitian dan ditemukan adanya perbedaan antar kelompok bank dalam hal tingkat kehati-hatian dan profitabilitas, dan juga ditemukan adanya trade off diantara kedua hal tersebut.

---

Bank ownership and the effect of foreign interference into the banking system within the country is a very interesting topic for empirical study. This research examines the effect of bank ownership on prudential behavior and profitability on Indonesian state owned, joint venture and foreign bank in 2002-2011 period. The categorization of bank follows Indonesian central bank definition. Using estimation model of pooled least square dummy variable, the writer aims to capture specific relationship between each variable used in the study. The study found a significant effect on bank ownership towards its prudential behavior and profitability. It is also found a trade-off between those two indicators."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui apakah terdapat pengaruh dari tingkat suku bunga di Indonesia terhadap perilaku pengambilan risiko pada bank bank umum di Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2004 ? 2012 semiannual, sesuai dengan fenomena yang terjadi pada bank di negara negara Eropa. Pengukuran risiko akan dibagi menjadi tiga yaitu dari Risk Weighted Asset (Asset Tertimbang Menurut Risiko), Non Performing Loan (Kredit Macet), dan Z-Score . Sementara itu pengukuran tingkat suku bunga juga akan dibagi menjadi tiga yaitu Short-Term Rate (tingkat jangka pendek), Long-Term Rate (tingkat jangka panjang) dan Central Bank Rate (tingkat bank sentral). Tujuan pembagian kedalam ketiga ukuran tersebut adalah untuk melihat pengaruh tingkat suku bunga yang lebih konsistent, serta melihat pengaruhnya terhadap ketiga alat ukur risiko yang berbeda beda. Selain variabel variabel tersebut, model ini akan disertakan juga variabel variabel kontrol untuk mengetahui pengaruh variabel kontrol tersebut terhadap perilaku pengambilan risiko bank tersebut, serta untuk memperbaiki model penelitian. Dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa benar terdapat pengaruh dari tingkat suku bunga terhadap perilaku pengambilan risiko pada bank bank Indonesia. Hal tersebut terlihat dari variabel short-term rate, long-term rate dan central bank rate yang memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap risk weighted asset suatu bank. Namun sebaliknya, tiga suku bunga ini memiliki pengaruh positif signifikan terhadap non performing loan suatu bank. Dan juga masing-masing suku bunga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap z- score suatu bank. Yang mengartikan bahwa ketiga alat ukur tingkat suku bunga memiliki arah pengaruh yang konsisten dalam mempengaruhi satu ukuran risikonya. Selain itu, variabel kontrol ROA memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap risk weighted asset, namun memiliki pengaruh positif signifikan terhadap non performing loan, dan zscore bank tersebut. Sementara itu variabel capitalization (kapitalisasi pasar), dan loan deposit ratio (pertumbuhan pinjaman bank) memiliki pengaruh signifikan terhadap risk weighted asset, non performing loan serta z score. Disisi lain, variabel size (ukuran bank) tidak berpengaruh signifikan terhadap risk weighted asset dan non performing loan bank di Indonesia.

---

This study aims to analyze and determine whether there is influence of interest rates in Indonesia against the risk taking behavior of commercial banks in Indonesia that are listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2004 - 2012 taken semiannualy. This research shows more Indonesia?s market perpectives by comparison with the phenomena that occur on the banks in European countries. Risk measurement will be divided into Risk Weighted Assets, Non-Performing Loans, and Z-Score. Where the measurement of interest rate will be divided into Short-Term Rate, Long-Term Rate and the Central Bank Rate. Both independent variable and dependent variable are divided to three measurement analyze whether the three interest rate measurement have a consistent effect to each of the three different risk measurement. In addition, the model will also be included control variables to determine the effect of the control variables of the bank's risk-taking behavior, as well as to focus the research model enhancement. This research use Panel Data Regression.

The result of this study primarily examined the effect of the interest rate on risk-taking behavior in Indonesian banks. As a result, the short-term variable rate, long-term rate and the central bank rate has a significant negative effect on a bank's risk-weighted assets. Whereas, these 3 variables have a significant positive effect on a bank's nonperforming loans. And also these independent variable have a significant positive effect on the z-score of a bank. Which means that all the interest rate measurement have a consistent direction of effect in influencing the size of the risk. In addition, the control variable ROA has a significant negative effect on the risk-weighted assets, but has a significant positive effect on non-performing loans, and the bank's z-score. While the variable capitalization, and loan-deposit ratio has a significant influence on risk-weighted assets, non-performing loans and z score. On the other hand, the variable size did not significantly influence the riskweighted assets and non-performing loans of banks in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh perubahan tak terduga (unexpected change) dari imbal hasil pasar, tingkat suku bunga, dan tingkat inflasi terhadap imbal hasil saham sub-sektor perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2007-2013 dengan menggunakan metode Autoregresive Integrated Moving Average (ARIMA). Penelitian dilakukan dengan model ARIMA untuk melakukan peramalan nilai expected dari imbal hasil pasar, tingkat suku bunga, dan tingkat inflasi. Berdasarkan peramalan dengan metode ARIMA terhadap ketiga variabel makroekonomi yang kemudian diolah ke dalam regresi, maka hasil yang diperoleh adalah faktor imbal hasil pasar memiliki pengaruh yang positif terhadap imbal hasil saham sub-sektor perbankan, sedangkan tingkat suku bunga memiliki pengaruh yang negatif. Ternyata, untuk tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap imbal hasil saham

---

ABSTRACTThis study focuses on observing the impact of unexpected changes in market return, interest rate, and inflation on bank stock return listed on the Indonesian Stock Exchange during the period 2007-2013 using the Autoregresive Integrated Moving Average (ARIMA) method. The study was conducted with the ARIMA model for forecasting the expected value of market return, interest rate, and inflation rate. Based on the forecast of these three variables of macroeconomics with ARIMA method which then calculated into regression, the result of the calculation is the unexpected change of market return has a positive influence on bank stock return, while the interest rate has a negative effect. Meanwhile, the inflation rate has no impact on bank stock returns"