Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas akhir ini bertujuan menentukan probabilitas ruin yang digunakan sebagai salah satu ukuran risiko keuangan perusahaan asuransi. Dibahas perhitungan probabilitas ruin melalui rumus langsung dan melalui variabel random maximal aggregate loss. Untuk perhitungan probabilitas ruin melalui rumus langsung dibahas hubungan antara probabilitas ruin dengan koefisien penyesuai dalam suatu persamaan. Dari persamaan tersebut dapat ditentukan batas atas dari probabilitas ruin. Sedangkan perhitungan probabilitas ruin melalui variabel random maximal aggregate loss, probabilitas ruin dapat dihitung melalui fungsi survival dari maximal aggregate loss. Selanjutnya, dengan menggunakan fungsi pembangkit momen dari maximal aggregate loss akan dicari probabilitas ruin pada besar klaim berdistribusi campuran dari dua distribusi eksponensial."

"Dalam tugas akhir ini, akan dibahas mengenai distribusi bersama darisurplus sesaat sebelum ruin dan defisit saat ruin untuk klaim yang berkorelasiwaktu. Kadang-kadang suatu klaim yang diajukan dapat memicu munculnyaklaim lain sehingga terdapat korelasi waktu antara klaim-klaim tersebut. Klaimpemicu biasanya disebut main claim dan klaim yang dipicu disebut by claim.Dengan menggunakan proses surplus baru, law of total probability, danfungsi pembangkit probabilitas (generating function) akan diperoleh distribusibersama dari surplus sesaat sebelum ruin dan defisit saat ruin untuk klaimyang berkorelasi waktu.Skripsi ini juga akan membahas mengenaipenggunaan distribusi tersebut terhadap main claim dan by claim yangberdistribusi geometri."

"This book presents a concise treatment of stochastic calculus and its applications. It gives a simple but rigorous treatment of the subject including a range of advanced topics, it is useful for practitioners who use advanced theoretical results. It covers advanced applications, such as models in mathematical finance, biology and engineering."