Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menggunakan metode Credit Risk+ untuk menghitung risiko kredit pada PT Mandiri Tunas Finance selama periode Januari 2010 hingga Desember 2012. Penggunaan metode Credit Risk+ membutuhkan data input berupa exposure kredit, exposure at default, dan recovery rates serta tidak mengasumsikan penyebab default. Metode ini cocok digunakan untuk perhitungan risiko kredit retail. Asumsi default atau non performing loan (NPL) yaitu saat tunggakan debitur mencapai lebih dari 90 hari. Tahapan pengukuran risiko kredit yaitu pertama menghitung exposure default dari portofolio, kedua menghitung frequency of default, ketiga menghitung probability of default untuk mencari distribution of losses yang terjadi pada PT Mandiri Tunas Finance. Frequency of default dihitung dengan menggunakan asumsi tingkat keyakinan 95%. Perhitungan dengan metode ini menghasilkan nilai expected loss dan unexpected loss serta economic capital. Economic capital adalah besarnya modal yang digunakan untuk menutupi unexpected loss. Dalam penelitian ini digunakan backtesting dan validasi menggunakan Loglikehood Ratio (LR) test dan didapatkan hasil senilai 0, dimana hasil tersebut lebih kecil dibandingkan nilai kritis chi squared sebesar 3,8415. Hasil ini menunjukkan bahwa metode Credit Risk+ yang digunakan dalam penelitian ini masih valid untuk mengukur risiko kredit dan menghitung economic capital pada PT Mandiri Tunas Finance.

---

Credit Risk+ method is used to calculate the credit risk at PT Mandiri Tunas Finance during the period January 2010 to December 2012. Use of Credit Risk + method requires input data which is credit exposure, exposure defaults and recovery rates, and do not assume cause of default. This method is suitable for retail credit risk calculations. Assumptions default or non- performing loan (NPL) is currently delinquent borrowers overdue more than 90 days. Stages of credit risk assessment is the first to calculate the default exposure of the portfolio, second calculate the frequency of default, third count the probability of default to seek distribution of losses which occurred at PT Mandiri Tunas Finance. Frequency of default calculated using the assumption of 95 % confidence level. Calculations with this method generate expected loss and unexpected value loss and economic capital. Economic capital is the amount of capital that is used to cover unexpected loss. This study used backtesting and validation using Loglikehood Ratio ( LR ) test and the results 0, where the result is less than the critical value of chi- squared of 3,8415. These results indicate that the Credit Risk + method used in this study are still valid for measuring credit risk and calculate economic capital at PT Mandiri Tunas Finance."

"Berdasarkan ketentuan Basel II perhitungan risiko kredit dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu standardized approach dan Internal Rating Based Approach. Bank XYZ belum menerapkan pendekatan Internal Rating Based Approach untuk menghitung risiko kredit pada produk kartu kredit. Sampai saat ini Bank XYZ menggunakan yaitu standardized approach untuk menghitung risiko kredit pada produk kartu kredit. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Internal Rating Based Approach dengan pendekatan Creditrisk+ dalam menghitung risiko kredit pada produk kartu kredit. Hasil akhir dari penelitian ini dengan menggunakan metode CreditRisk+ berupa nilai expected loss dan unexpected loss atau value at risk (VaR) yang kemudian digunakan untuk memproyeksikan tingkat economic capital yang dibutuhkan. Pada penelitian ini, hasil perbandingannya adalah nilai Actual loss < nilai VaR. Dari hasil penelitian diketahui nilai rata-rata VaR selalu lebih besar dibandingkan dengan nilai actual loss untuk periode 2010-2012. Pada tahun 2010 memiliki nilai rata-rata VaR sebesar Rp 21 milyar dan nilai actual loss-nya sebesar Rp 18,174 milyar. Pada tahun 2011 memiliki nilai VaR sebesar Rp18,378 milyar dan nilai actual loss sebesar Rp 15,539 milyar. Sedangkan pada tahun 2012 memiliki nilai VaR sebesar Rp 24,471 milyar dan nilai actual loss sebesar Rp 21,179 milyar. Hal tersebut menunjukkan bahwa risiko akibat adanya default kredit masih dapat ditutupi oleh Bank XYZ. Pengujian metode CreditRisk+ pada tingkat keyakinan 95% membuktikan bahwa selama periode pengamatan jumlah kejadian yang merugikan Bank XYZ dengan kerugian yang lebih besar dari nilai Expected Loss masih dibawah ambang batas dengan kerugian yang masih dapat ditolerir. dalam hal ini memperlihatkan bahwa kinerja metode CreditRisk+ relatif akurat dalam menghitung risiko kredit untuk produk retail seperti kartu kredit. Economic capital required dihitung secara bulanan, sebagai contoh pada bulan Desember 2012 pencadangan modal yang dibutuhkan sebesar Rp 3,31 milyar. Perhitungan dilakukan sesuai dengan periode penelitian, yaitu dari bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2012.

---

Under the terms of the Basel II credit risk calculation can use several approaches, namely the standardized approach and the Internal Rating Based Approach . XYZ Bank has not implemented the Internal Rating Based approach for calculating credit risk on credit card products. Until now XYZ Bank uses the standardized approach to calculate credit risk on credit card products. In this study using the Internal Rating Based approach with CreditRisk + approach to calculating the credit risk on credit card products. The final results of this study using a CreditRisk+ are expected loss and unexpected loss or value-at- risk (VaR), then used to project the level of economic capital required. In this study, the results of the comparison is the value of actual loss < VaR. Thus CreditRisk+ method can be used to measure credit risk in the Bank's credit card product XYZ.

The results showed the average VaR value is always greater than the actual loss values for the period 2010-2012. In the year 2010 had an average VaR value of Rp 21 billion and the value of its actual loss of Rp 18.174 billion. In 2011 the VaR value of Rp18, 378 billion and the value of actual loss of Rp 15.539 billion. Whereas in 2012 the VaR value of Rp 24.471 billion and the value of actual loss of Rp 21.179 billion. It shows that the risk due to credit defaults can still be covered by the XYZ Bank.

Testing methods CreditRisk+ at 95% confidence level during the period of observation proves that the number of adverse events with Bank XYZ greater losses than Expected Loss value is still below the threshold at which losses can be tolerated. in this case shows that the performance of the method is relatively accurate CreditRisk+ in calculating the credit risk for retail products like credit cards. economic capital required calculated on a monthly basis, for example in December 2012 the required reserve capital of Rp 3.31 billion. The calculation is performed according for period from January 2010 to December 2012."

"Fungsi utama dari perbankan di Indonesia adalah menyalurkan dana kepada masyarakat berupa kredit. Dalam menjalakan fungsi tersebut perbankan haruslah mengambil risiko untuk mempertahankan keuntungan mereka dan untuk memenuhi peran mereka dalam perekonomian. Salah satu yang perlu dilakukan oleh bank adalah untuk mengatur manajemen risiko tersebut agar dapat mengover risiko kredit tersebut. Kredit Small Medium Enterprise merupakan salah satu segmen kredit yang merupakan pasar potensial tinggi untuk industri jasa keuangan, terutama bank untuk menyediakan akses ke pembiayaan. Hingga saat ini, metode yang sering digunakan untuk mengukur risiko kredit adalah dengan menggunakan metode yang mengacu pada ketentuan Bassel II. Penelitian ini menggunakan metode CreditRisk+ untuk mengukur risiko kredit Small Medium Enterprise di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selama periode Januari 2016 sampai Desember 2018. Metode ini menghasilkan nilai expected loss, unexpected loss, dan economic capital. Dalam penelitian ini digunakan backtesting dan validasi menggunakan Loglikehood Ratio (LR) tes dan mendapatkan hasil metode CreditRisk+ cukup valid untuk mengukur risiko kredit.

---

The main function of banks in Indonesia is to channel funds to the public in the form of credit. In carrying out these functions banks must take risks to maintain their profits and to fulfill their role in the economy. The important thing to do by banks is to manage risk management to cover credit risk. Small Medium Enterprise loans are one of the credit segments which is a high potential market for the financial services industry, especially banks to provide access to financing. Nowadays, the method often used to measure credit risk is to use a method that refers to the provisions of Bassel II. This study uses the CreditRisk + method to measure the risk of Small Medium Enterprise credit at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk during the period of January 2016 to December 2018. This method produces expected loss, unexpected loss, and economic capital. In this study used backtesting and validation using the Loglikehood Ratio (LR) test and getting the results of the CreditRisk + method is valid for measuring credit risk."

"Metode Credit Risk+ digunakan untuk menghitung Economic Capital akibat risiko gagal bayar (default) pelanggan pada PT Toyota Astra Financial Services selama periode Januari 2007 hingga Desember 2010. Penggunaan metode Credit Risk+ yang membutuhkan input data sederhana, berupa portofolio eksposur default dan recovery rates, serta tidak mengasumsikan penyebab default, cocok digunakan untuk perhitungan risiko kredit retail. Asumsi default atau non performing loan menggunakan ketentuan Bank Indonesia, yaitu saat tunggakan melebihi 90 hari. Metode pengukuran Credit Risk+ dilakukan dalam tiga tahap, pertama dengan menghitung eksposur default portofolio, kedua dengan menghitung frequency of defaults, ketiga dengan menghitung probability of default yang digunakan untuk mencari distribution of losses yang terjadi pada PT Toyota Astra Financial Services. Frequency of defaults dihitung dengan menggunakan asumsi tingkat keyakinan sebesar 99%. Distribution of losses dihitung diperoleh dengan menghitung besarnya expected loss, unexpected loss serta economic capital. Besarnya modal yang digunakan untuk menutup unexpected loss inilah yang disebut sebagai economic capital. Dalam penelitian ini dilakukan backtesting dengan menggunakan loglikelihood ratio (LR) Test, dan diapatkan hasil sebesar 0 dimana hasil tersebut lebih kecil dibandingkan nilai kritis chi-squared sebesar 6.6439. Hasil ini menunjukkan bahwa metode Credit Risk+ yang digunakan dalam penelitian ini masih valid digunakan sebagai model internal untuk mengukur risiko kredit dan menghitung Economic Capital pada PT Toyota Astra Financial Services.

---

Credit Risk + methods is used to calculate the economic capital of customer default risk at PT Toyota Astra Financial Services during the period of January 2007 to December 2010. Credit Risk + method only requires simple data input, which is portfolio exposure to default and recovery rates, and do not assume the cause of default. With simplicity offered, this method is suitable for retail credit risk calculations. The assumption of non-performing loan or default is based of Bank Indonesia regulation, when the overdue days of defaults exceed 90 days. Credit Risk + measurement methods carried out in three stages, first by calculating the portfolio default exposure, second by counting the frequency of defaults, finally calculating the probability of default which is used to find the distribution of losses that occurred at PT Toyota Astra Financial Services. Frequency of defaults is calculated using the assumption of 99% confidence level. The Distribution of losses is obtained by calculating the expected loss, unexpected loss and economic capital. The amount of capital used to cover unexpected loss is referred as economic capital. In this work, backtesting is done by using Loglikelihood Ratio (LR) Test, and the obtained results is 0 which is smaller than the critical value of chi-squared of 6.6439. These results indicate that the method of Credit Risk + used in this work is still valid and can be used as an internal model to measure credit risk and calculate economic capital at PT Toyota Astra Financial Services."

"Tesis ini membahas tentang risiko kredit yang dihadapi oleh produk kartu kredit syariah di Bank Z Syariah selama tahun 2010 hingga tahun 2012. Penelitian diawali dengan melakukan analisis deskriptif terlebih dahulu terhadap populasi dari seluruh pemegang kartu kredit Bank Z Syariah baik yang berstatus lancar maupun yang mengalami default. Analisis kemudian dilanjutkan dengan penggunaan metode CreditRisk+, dimana portofolio kartu kredit yang dimiliki Bank Z Syariah kemudian dibagi sesuai dengan eksposurnya ke dalam beberapa portofolio yang lebih kecil, yang disebut dengan band. Dilanjutkan dengan pengukuran mean default pada awal penelitian yang kemudian akan menunjukkan besarnya expected loss, unexpected loss, serta economic capital dari masing-masing band. Pada akhirnya hasil pengukuran ini akan dibandingkan dengan real loss yang dihadapi oleh produk kartu kredit Bank Z Syariah.

---

This study focuses on the measurement of credit risk which encountered by the sharia credit card product on Bank Z Syariah from year 2010 to 2013. This study started by performing descriptive analysis for the whole cardholders of Bank Z Syariah’s sharia credit card, whether their statuses are current or default. The analysis then continued with the use of CreditRisk+ method, which first step was splitting theIR whole sharia credit card portfolio into several bands based on their exposure. Measuring mean default of each band was the next step, then continued on calculating the amount of expected loss, unexpected loss, and economic capital. At the end of this study, the amount of expected loss, unexpected loss, and economic capital will be compared to the amount of real loss which encountered by Bank Z Syariah’s sharia credit card product."

"Iklim investasi yang cenderung menurun tidak menyurutkan pemberian kredit konsumtif. Hal ini terjadi karena kredit konsumtif merupakan jenis kredit yang banyak ditawarkan oleh perbankan saat ini karena kemudahan memperolehnya dan sifatnya yang individual sehingga menarik para calon debitur. Namun demikian, proses pemberian kredit tersebut tidak luput dari risiko kredit. Bank pemberi kredit harus mengetahui manajemen risiko, khususnya risiko kredit terlebih menyangkut berapa besarnya economic capital yang harus disiapkan dalam mengantisipasi risiko expected loss dan unexpected loss yang mungkin timbul. Perhitungan economic capital dilakukan dengan menggunakan Internal Model CreditRisk+. Pengujian karakteristik distribusi kerugian dilakukan dengan tes Chi-Square dan permodelan divalidasi dengan metode Kupiec untuk mengetahui akurasi model risiko kredit dalam memproyeksi potensi kerugiannya.

---

Although investment climate has relatively descended, but it has not descended the granting of consumer loan since such variety of credit can be easily attained as provided by many banks and also by its individual characteristic which attracts prospective debtor. However, its granting process must not be separated from credit risk. The lender bank must recognize its risk management aspect, especially relates to the sum which has to be provided for anticipating either expected loss or unexpected loss risk may be aroused in the future. Economic capital can be exercised by Internal Model CreditRisk+ method after which testing on loss distribution characteristic can be exercised by Chi-Square and validation of the modeling can be exercised by Kupiec Test as purposed to obtain a certain accuracy on credit risk model in predicting potential loss."

"Seiring dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat, semakin tinggi pula transaksi menggunakan kartu kredit yang mencerminkan makin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kartu. Tetapi disisi lain, ratio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) kartu kredit cenderung meningkat. Sebagai salah produk perbankan yang bersifat massal, kartu kredit memiliki risiko yang tinggi biasanya penerbitannya tanpa mernerlukan jaminan atau agunan, Bank selaku penerbit harus melakukan prinsip kebati-hatian dalam menerbirkan kartu kredit dan selain itu, Bank juga harus mengantisipasi risiko kerugian kredit baik expected loss maupun unexpected loss dengan menerapkan manajemen risiko. CreditRisk+ adalah sa1ah metode yang sederhana yang dapat diterapkan untuk pengukuran risiko kredit khususnya Kartu Kredit. Meialui perbitungan dengan CreditRisk+ dapat diketahui eronomic capital yang harus dipersiapkan untuk mengantisipasi unexpected Joss. Pengujian pennodelan divalidasi dengan metode Kupiec untuk mengetahui akurasi model resiko kredit dalam memproyeksi potensi kerugiannya

---

The increasing needs of society reflects on the incresing number of number credit card transaction. But on the other hand. non performing loan of credit card tends to increase as well. Credit card is considered as a high risk banking product since it is a mass product and need no collateral required Bank is advised to be prudent while issuing credit card and also should anticipate either expected loss or unexpected loss by implementing risk management. In assessing credit risk especially credit card risk. CreditRisk+ is one of simple method that may be implemented Through CreditRJsk+· method, Bank will be able to detennine the economic capital in anticipating any unexpected lass. Kupiec method is used to authenticated the validation of model to ensure the accuracy of credit risk model in projecting the loss."

"ABSTRAKBerdasarkan survei Bank Indonesia yang dirilis pada 13 Februari lalu, fasilitas KPR yang digunakan konsumen mencapai 70,6%. Ini menunjukkan peran perbankan masih tinggi dan proses pemberian kredit tersebut tidak luput dari risiko. Risiko terbesar adalah risiko kredit, oleh sebab itu risiko perlu di identifikasikan, diukur dan di kontrol. Karya akhir ini ditujukan untuk mengukur berapa besar probability of default kredit, expected loss dan unexpected loss, serta economic capital yang harus disediakan untuk mengantisipasi kerugian sehingga Bank dapat membuat keputusan yang tepat untuk meminimalkan risiko, dan model CreditRisk+ diharapkan dapat diterapkan dan dapat mengalokasikan secara optimal seluruh sumber daya yang dimiliki.

---

ABSTRACT

Based on a survey of Bank Indonesia which was released on February 13, KPR a facility used by most customers reach 70.6%. This shows the role of Banks in financing the house is still high. However, the process of granting credit did not avoid from risk. The greatest risk in the Banking is credit risk. Therefore needs to identify, measure and control the risks. This thesis is intended to measure how much probability of default of loans, measure the losses that can be expected and cannot be estimated from the credit issued and can find out how much economic capital that should be provided to anticipate the losses that cannot be expected that the Bank can make the right decisions to minimize the risk that will arise, and CreditRisk + model that can be used is expected to be applied and can be optimally allocate all resources."

"Penelitian ini membahas tentang penerapan metode Credit Risk+ untuk mengukur risiko kredit untuk produk kredit tanpa agunan atau unsecured loan dengan studi kasus tentang consumer finance. Hasil dari pengukuran risiko kredit ini adalah menilai kerugian yang dapat diperkirakan ( exported loss ) dan kerugian yang tidak dapat diperkirakan (unexpected loss)."