Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menggunakan data triwulanan kuartal satu 2005 sampai kuartal ketiga 2011 peneliti ingin melihat pengaruh kegiatan non interest income yang dibagi menjadi dua yaitu commission and provision ratio dan trading ratio terhadap risiko Bank Umum Konvensional di Indonesia.Risiko bank yang diteliti adalah risiko akuntansi dan risiko pasar.Dengan membagi sampel bank menjadi 3 bagian menurut besarnya asset yaitu besar, menengah dan kecil. Net non interest income menunjukkan banyaknya terjadi pengaruh signifikan pada bank dengan ukuran menengah. Terutama untuk trading income yang banyak memiliki signifikansi terhadap risiko bank.

---

Using quarterly data first quarter 2005 to the third quarter of 2011 researchers wanted to see the effect of non-interest income activities are divided into two commission and provision ratio and trading ratio of Conventional Commercial Banks in Indonesia. Bank risks are divided into accounting risk and market risk.

By dividing the sample into three sections according to the bank the amount of assets are large, medium and small. Net non-interest income showed a significant effect on the number occurs with a medium size bank. Especially for trading income that much significance to the risk of the bank."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara diversifikasi produk dengan risiko bank pada periode 2008-2015. Penelitian ini menggunakan metode balanced panel dengan data tahunan 50 bank umum yang terdiri atas 25 bank umum besar dan 25 bank umum kecil.Hasil analisis pada penelitian ini memperlihatkan efek dari diversifikasi produk terhadap risiko bergantung pada besaran size bank, lebih spesifiknya diversifikasi produk memiliki hubungan yang negatif dengan risiko bank pada bank yang berukuran besar. Jika aktivitas pendapatan non bunga dibagi menjadi aktivitas komisi dan aktivitas trading maka terdapat hasil positif dan signifikan terhadap risiko perbankan di Indonesia dan aktivitas komisi memiliki hubungan lebih jelas terhadap risiko bank besar dan bank kecil dibandingkan aktivitas trading.Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan pada negara berkembang. Melalui penelitian ini bank besar di Indonesia perlu lebih terlibat dalam aktivitas pendapatan non bunga karena adanya benefit atas diversifikasi, sedangkan bank kecil memerlukan peningkatan manajemen risiko agar bisa mengurangi risiko yang ditimbulkan dari aktivitas pendapatan non bunga.

---

This study aims to examine the relationship between product diversification and Indonesian commercial banking risk in 2008 2015. This study use balanced panel data methodology and annual data of 50 Indonesian commercial banking that consists of 25 large banks and 25 small banks.The analysis from this study shows clear evidence that the effect of product diversification on bank risk depends highly with bank 39 s asset size. Specifically, the degree of diversification product is negatively associated with bank risk for large banks. When product diversification divided into commission and trading activities, the result shows positive and significant relationship with indonesian commercial bank risk. In addition, commission activities shows clearer relationship rather than trading activities towards Indonesian large and small commercial bank risk.This finding seems consistent with previous studies in developing country and suggest that large banks in Indonesia must become more involved in non traditional activities because they gain the benefit of diversification. As for small banks, they need to improve their risk management if they want to become more involved in non interest income activities."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peningkatan diversifikasi pendapatan meningkatkan profit dan risk-adjusted profit bank di Indonesia pada periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2016. Penelitian ini juga meneliti apakah terdapat perbedaan pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap kelompok bank berdasarkan status kepemilikan dan asset quality. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi pendapatan berkorelasi positif terhadap profit dan risk-adjusted profit bank di Indonesia. Terdapat indikasi bahwa bank publik memperoleh profit lebih tinggi dan bank asing memperoleh risk-adjusted profit lebih tinggi dibandingkan kelompok bank lainnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa diversifikasi pendapatan memberikan keuntungan lebih besar bagi bank dengan asset quality lebih rendah dibandingkan bank dengan asset quality lebih tinggi. Hasil penelitian konsisten pada model estimasi data panel dinamis.

---

This research investigates whether income diversification increase profits and risk adjusted profits of banks in Indonesia for the period 2007 until 2016. This research also investigates how it varies across different ownership groups and asset quality groups. This research finds that income diversification has positive relation to profits and risk adjusted profits of bank in Indonesia. The results indicate that foreign banks earn more risk adjusted profits compared to others meanwhile, public banks earn more profits compared to others. Furthermore, this research also finds that income diversification benefits more to the banks with lower asset quality compared to those with higher asset quality. The findings are insensitive to dynamic panel data estimators."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas dan risiko kredit pada Spread suku bunga dengan menambahkan bank capitalization, bank expenditure, bank size dan business cycle sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sampel yaitu bank umum konvensional yang terdaftar di Bura Efek Indonesia periode 2012-2016. Pengujian dilakukan dengan menggunakan model regresi data panel dengan metode fixed effect. Hasil penelitian ini menemukan bahwa risiko likuiditas dan risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap Spread suku bunga bank pada Bank Umum Konvensional yang terdatar di Bursa Efek Indonesia.

---

This research is aimed to analyze the impact of liquidity risk and credit risk on Bank Interest Rate Spread by adding bank capitalization, bank expenditure, bank size and business cycle as control variable in this research. The sample of this research are conventional bank listed in Indonesia Stock Exchange during the period of 5 years starting 2012 up to 2016. The tests were conducted with panel data regression model with fixed effect method. The results of thid reasearch found that liquidity risk and credit risk significantly influence the bank interest Spread on Convensional Bank listed in Indonesia stock exchange."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh dari pendapatan non-bunga terhadap profitabilitas dan risk-adjusted profitability bank pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2015. Pendapatan non-bunga pada penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu pendapatan jasa dan komisi, pendapatan trading dan pendapatan lain-lain. Penelitian ini menemukan bahwa pendapatan non-bunga memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank dengan pendapatan jasa dan komisi yang memiliki kontribusi paling besar dibandingkan kelompok pendapatan non-bunga lainnya. Pendapatan non-bunga juga ditemukan meningkatkan riskadjusted profitability pada sampel bank. Penelitian ini juga menemukan bahwa adanya korelasi yang tinggi antara pendapatan non-bunga dengan pendapatan bunga serta komponen penyumbang pendapatan bunga bank yaitu kredit yang disalurkan dan deposito.

---

This study analysis the effect of non-interest income on banks?s profitability and risk-adjusted profitability on listed bank during 2009-2015. This study classified non-interest income into three categories: fee-based income, trading income and other income. Non-interest income shows a positif relation on bank's profitability with fee-based income having biggest contribution compared with other category. This study find that non-interest income increase sample bank's risk-adjusted profitability. This study also find a high correlation between non-interest income and interest income and its component: loan and deposit."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas pendanaan terhadap perilaku pengambilan risiko oleh bank umum konvensional di Indonesia periode 2006 ndash; 2015. Risiko likuiditas pendanaan bank tercermin dari jumlah simpanan yang dimiliki oleh bank, sedangkan pengambilan risiko tercermin dari jumlah likuiditas yang diciptakan oleh bank Liquidity Creation. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah terdapat perbedaan pengambilan risiko pada bank besar dan bank dengan tingkat modal penyangga yang tinggi di Indonesia dalam menghadapi tingkat risiko likuiditas pendanaan tertentu.Penelitian ini menyimpulkan bahwa risiko likuiditas pendanaan secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap pengambilan risiko oleh bank. Tingkat risiko pendanaan yang rendah akan menyebabkan pengambilan risiko yang lebih tinggi oleh bank. Sementara itu, tidak ditemukan bukti yang mendukung perbedaan pengambilan risiko pada bank besar dan bank dengan tingkat modal penyangga yang tinggi di Indonesia dalam menghadapi tingkat risiko likuiditas pendanaan tertentu.

---

This paper aimed to analyze the effect of funding liquidity risk on the risk taking behavior of conventional banks in Indonesia from 2006 ndash 2015. Funding Liquidity risk is reflected in the level of bank rsquo s deposits, meanwhile bank risk taking is reflected in the level of bank rsquo s liquidity creation. In addition, this paper would like to see the difference in bank risk taking behavior in big size bank and high capital buffered bank in response to certain level of funding liquidity risk.

This study concluded that funding liquidity risk significantly affect bank risk taking. Bank having lower funding liquidity risk proven to have higher risk taking behavior. Meanwhile, there is no evidence to support the difference in bank risk taking behavior in big size bank and high capital buffered bank in response to certain level of funding liquidity risk."

"Pengelolaan perbankan memerlukan manajemen resiko yang baik yang mampu mempertahankan kinerjanya pada saat krisis terjadi. Bertolak padahal ini, perlu pengkajian sejauh mana kemampuan manajemen resiko bank pada saat terjadinya krisis global 2008 sehingga dapat tetap mengendalikan kinerja bank pada posisi yang menguntungkan.Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sejauhmana pengaruh manajemen risiko terhadap profitabilitas bank-bank pemerintah pada masa krisis 2008 serta pasca krisis 2009-2016. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dan eksplanatori. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank yang dipublikasi melalui Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Data dianalis menggunakan regresi data panel dengan bantuan program eviews.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial risiko kredit berpengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas bank, risiko likuiditas dan risiko pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, risiko operasional berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas.Secara simultan manajemen risiko risikokredit, risikolikuiditas, risiko pasar dan risiko operasional berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank pemerintah.

---

Banking management requires good risk management that can maintain its performance in times of crisis. Based on this, it is necessary to assess the extent to which the bank 39 s risk management capabilities at the time of the global crisis in 2008 so as to keep controlling the bank 39 s performance in a favorable position.

The purpose of this study is to analyze the extent of the effect of risk management on the profitability of state banks during the crisis of 2008 and post crisis 2009 2016. This research is included in descriptive and explanatory research. The type of data used is secondary data obtained from bank financial statements published through the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority. Data is analyzed using panel data regression with the help of program eviews.

The results showed that partially credit risk had a negative and significant effect on bank profitability, liquidity risk and market risk had positive and significant impact on profitability, operational risk had negative but not significant effect on profitability. Simultaneously risk management credit risk, liquidity risk, market risk and operational risk have a significant effect on the profitability of state banks."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hal apa saja yang dapat memengaruhi stabilitas bank. Pengaruh tersebut terutama berasal dari risiko perbankan berupa risiko likuiditas dan risiko kredit. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah sebanyak 41 bank konvensional terbuka dari 5 negara ASEAN yang mengalami resesi akibat pandemi Covid-19 pada Tahun 2020. Analisis pada penelitian ini menggunakan metode GMM dan VECM dengan data kuartalan pada periode Q4 2015 hingga Q3 2020 sehingga mencakup periode sebelum dan ketika terjadinya krisis. Hasil penelitian ini menemukan adanya pengaruh timbal balik antara kedua risiko perbankan tersebut dalam jangka panjang dan keduanya pun secara bersamaan memengaruhi stabilitas bank secara signifikan. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang manajemen risiko perbankan dengan tujuan untuk meningkatkan stabilitas bank.

---

This study was conducted to determine any matter that may affect the stability of the bank. This influence mainly comes from banking risk in the form of liquidity risk and kredit risk. In this study, the sample used was 41 open conventional banks from 5 ASEAN countries that experienced a recession due to the Covid-19 pandemic in 2020. The analysis in this study uses the GMM and VECM methods with quarterly data in the period Q4 2015 to Q3 2020 so that it covers the period before and during the crisis. The results of this study found that there is a reciprocal effect between the two banking risks in the long term and both simultaneously significantly affect bank stability. The results of this study can provide a deeper understanding of banking risk management with the aim of increasing bank stability."

"Untuk menjalankan lungsinya sebagai financial intermediary. risiko terbesar yang dihadapi bank adalah risiko kredit. Olch karena itu merupakan suatu hal yang panting bagi bank untuk dapat mengukur seberapa besar risiko kreditnya. Pengukuran risiko kredit ini dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan model risiko kredit yang tepat.Pengukuran risiko kredit usaha mikro pada Bank X dengan pendekatan standar yaitu berdasarkan Surat Edaran BI No.8/3/DPNP tanggal 30 Januari 2006 tidak menghasilkan ukuran risiko yang tepat, karenanya diperlukan alat pengukur risiko yang lain. Tujuan penelitian dalam karya akhir ini adalah untuk mengukur besarnya risiko kredit usaha mikro (KUM) pada Bank X dengan metode Credit Risk.KUM adalah kredit kelolaan Micro Banking and Sales Group pada Bank X yang diklasifikasikan menjadi beberapa jenis produk. yaitu KUM Mandiri. KUM Mapan, KUM Prima, KUM Kelompok dan KUM Karya. Produk-produk tersebut memiliki limit kredit maksimum Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).Produk KUM dipasarkan oleh Bank X sejak bulan Maret 2005. Sampai dengan 31 Mei 2006 Bank X telah menyalurkan KUM sebanyak Rp 1,016 Milyar dengan 59.130 rekening debitur.Credit Risk+ adalah metode pengukuran risiko kredit yang tepat untuk bald debet pinjaman yang kecil dengan jumlah rekening yang sangat banyak, karena metode ini tidak memerlukan tambahan data makro dan merupakan default mode.Dalarn pengukuran risiko KUM dengan metode Credit Risk+, terdapat pembatasan sebagai berikut :1. Data yang digunakan adalah data portfolio KUM pcriode bulan Juni 2005 sampai dengan Mei 2006. Penggunaan data periode tersebut karma produk KUM barn dipasarkan pada bulan Mat-et 2005 dan krcdil dinyatakan default apabila umur tunggakan kewajiban lcbih dari 90 hari. Oleh karena itu kemungkinan terdapatnya default KUM minimal 90 hari setelah diberikannya fasilitas KUM tersebut, yaitu pada bulan Juni 2005.2. Kredit dinyatakan default apabila tunggakan kcwajibannya telah melebihi 90 hari atau berdasarkan kolektibilitas BI tergolong kredit Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Pengukuran risiko KUM dengan menggunakan metode Credit Risk menunjukkan hasil sebagai berikut :1. Dengan menggunakan metode Credit Risk, pada bulan Mei 2006 nilai expected loss sebesar Rp 69,74 milyar dan nilai unexpected loss sebesar Rp 104,03 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa nilai VaR untuk bulan Mei 2006 adalah sebesar Rp 104,03 milyar, artinya dengan tingkat keyakinan sebesar 95% maka besarnya risiko kerugian maksimum akibat terjadinya default pada portfolio KUM untuk satu bulan ke depan diperkirakan sebesar Rp 104,03 milyar. Jumlah tersebut adalah 10,24% dari total baki debet KUM.2. Dengan metode Credit Risk bank hams menyediakan modal untuk mencover risiko KUM pada bulan Mei 2006 sebesar 10,24% x 8%= 0,82% dari baki debet KUM atau sebesar Rp 8,32 milyar.3. Surat Edaran BI No.813IDPNP tanggal 30 Januari 2006 menyatakan bahwa bobot risiko untuk Kredit Usaha Kecil (KUK) sebesar 85 %., maka bank harus menyediakan modal untuk mencover risiko KUM pada bulan Mci 2006 sebesar 85% x 8% = 6.80% dari baki debet KUM atau sebesar Rp 69,12 milyar.4. Perbedaan kebutuhan modal yang harus disediakan Bank X berdasarkan metode Credit Risk dan berdasarkan SE BI No.8/3/DPNP untuk bulan Mei 2006 adalah sebesar Rp 69,12 milyar - Rp 8,32 milyar = Rp 60,8 milyar.5. Berdasarkan basil pengujian model dengan backtesting dan likelihood ratio, maka metode Credit Risk dapat dipertimbangkan sebagai model internal untuk mengukur risiko KUM Bank X maupun kredit usaha kecil lainnya yang memiliki karakteristik yang sama.Metode CreditRisk+ ini dapat dikembangkan sebagai sistem pengukuran risiko yang terintegrasi dengan cor banking sistem pada Bank X juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan monitoring dan pengawasan yang lebih efektif terhadap portfolio KUM, dengan cara memfokuskan perhatian pada kelompok debitur dengan nilai eksposur yang tinggi dengan default rate yang terbesar.

---

As a financial intermediary, the greatest risk a bank has to face is credit risk. Therefore. it is very crucial for a bank to measure its credit risk. First, determining the model of the credit risk does the measurement of credit risk.The measurement of the risk of micro banking in Bank X by standard approach does not give an accurate profile of its credit risk; therefore another measurement tool is needed. This paper is aimed to measure the credit risk of micro banking (Kredit Usaha Mikro/KUM) of Bank X by CreditRisk+ method.KUM is managed by Micro Banking and Sales Group of Bank X, which are classified into several types of products, such as KUM Mandiri, KUM Mapan, KUM Prima, KUM Kclompok and KUM Karya. Those products have maximum limit of Rp. 100.000,000,00 (a hundred million rupiahs).Bank X has launched the KUM products on March 2005. Till the end of May 2006, Bank X has facilitated KUM at the amount of Rp. 1.016 billion for 59,130 customer accounts.Credit Risk' is suitable for credit risk measurement of loans with small outstanding balance and has many customer accounts, because this method does not need additional data about macro economics and is one of the default mode method.To measure the risk of KUM by Credit Risk+ method, there are limitations as follows:1. The data used are KUM portfolio data in the period of June 2005 until May 2006. The period is chosen because the products have been launched since March 2005 and the credit is stated as default whenever the facilities arc under performed for more than 90 days. Therefore the default facilities may be found after 90 days after the first KUM were facilitated, i.e. in June 2005.2. The credit is slated as default whenever the facilities are under performed for more than 90 days or based on 131 collection is classified as Kredit Kurang Lacar, Diragukan and Macet.The risk measurement by Credit Risk has the following results:1. The amount of expected loss on May 2006 is Rp. 69.74 billion and the amount of unexpected loss is Rp. 104.03 billion. This shows that the VaR on May 2006 is Rp. 104.03 billion, which is meant that with the 95% confidence level, the maximum risk loss because of default of portfolio KUM for one month ahead is Rp. 104.03 billion. The amount is about 10.24% of the KUM's outstanding balance.2. On May 2006 the bank has to provide capital to cover the risk of KUM in the amount of 10.24% x 8% = 0.82% of tine KUM's outstanding balance, or Rp.8.32 billion.3. The circulating letter of BI no.8/3/DPNP dated January, 30, 2006 is stated that the risk-weighted for Kredit Usaha Kecil (KUK) is 85%, so the bank has to provide capital to cover the KUM credit risk on May 2006 is in the amount of 85% x 8% = 6,80% of the KUM's outstanding balance, or Rp. 69.12 billion.4. The difference of capital needed based on Credit Risk + method and SE BI no. 8/3/DPNP on May 2006 is Rp. 69.12 billion - Rp.8.32 billion = Rp. 60.8 billion.5. Based on the backtesting and likelihood ratio procedure, the Credit Risk+ method can be used as the internal model to measure the credit risk of KUM portfolio of Bank X and other small amount loans which is has the same characteristics.The CredilRisk+ method can be developed as the integrated risk measurement system with czar banking system of Bank X. and also can he used as a more effective monitoring and supervising tools for KUM portfolio, with lousing on the customer group with high exposure and high default rate."

"Skripsi ini membahas mengenai keterkaitan antara Manajemen Risiko dengan pengaturan Multiple License dan penerapan Manajemen Risiko dalam pengaturan Multiple License. Pengaturan Multiple License membatasi kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor suatu bank berdasarkan modal inti yang dimilikinya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan Multiple License tersebut merupakan strategi dari pembuat peraturan terhadap bank-bank di Indonesia dalam mengatasi risiko yang ditimbulkan dari tidak sesuainya kemampuan suatu bank dalam menyerap risiko dari kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor yang dilakukannya akibat modal inti yang lemah.

---

This paper discusses about the connection between Risk Management and Multiple License Arrangement and the implementation of Risk Management in Multiple License Arrangement. Multiple License Arrangement limits bank?s bussiness activities and the opening of office networks based on their core capital by stipulates four categories depending on their core capital. The categorization known as BUKU. This study is juridical normative. The results of this research explains That Multiple License arrangement was a strategy from the regulator of Indonesian's Banks for overcoming the risk that posed from the mismatch of bank's ability to absorb the risk from bank's bussiness and the opening of office networks which conducted because the weak of bank?s core capital."